اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

واگرایی مثبت (RS+)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور rsi یک اسیلاتور ( osillator ) می باشد.

عبارت rsi مخفف relative strength index که به معنای شاخص قدرت نسبی است.

بخش های تشکیل دهنده اندیکاتور rsi

این اندیکاتور داخل دو خط یا نوار، نوسان می دهد که مقدار خط پایینی 30 است و مقدار خط بالایی 70 است.

این اعداد نشان دهنده این هستند که اگر خط rsi بالای 70 حرکت کرد، اشباع خرید است یعنی خریداری وجود ندارد و اگر پایین 30 حرکت کرد یعنی اشباع فروش است و فروشنده ای وجود ندارد.

گفتیم که اندیکاتور های اسیلاتور پیشرو هستند یعنی جلو جلو به ما سیگنال می دهند پس اگر اسیلاتور ها را برای غیر از روند خنثی ( side ) استفاده کنیم یعنی در روندهای صعودی و نزولی استفاده کنیم سیگنال های فیک زیادی به ما می دهند.

سیگنال های اندیکاتور rsi

1- در اشباع فروش باشد یعنی دیگر فروشنده ای وجود ندارد.در تصویر زیر قسمت های اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI مشخص شده اشباع فروش هستد.

2- در اشباع خرید باشد یعنی خریداری وجود ندارد.در تصویر زیر قسمت های مشخص شده اشباع خرید هستند.

بهترین موقع استفاده از این اندیکاتور در روند های ساید هست که بگوییم در کف بخریم و در سقف بفروشیم. مانند تصویر زیر که در یک روند ساید قرار داریم و بهترین تایم برای این اندیکاتور است.

در این اندیکاتور هر چه قدر دوره کمتر باشد نویز های بیشتری به ما می دهد و مانند نوار قلب عمل می کند و زمانی که عدد دوره را بیشتر کنیم می بینیم که کمتر به اشباع خرید یا فروش رفته و نوسان کمتری داده است .

گفتیم که بر خلاف روند اصلی بازار معامله نکنید، یعنی اگر روند اصلی بازار صعودی است حق اینکه فروش بزنیم را نداریم (در بازار های دوطرفه) .

خب حالا از اسیلاتور ها هم، باید موافق روند اصلی استفاده کنیم یعنی در روند صعودی بازار اشباع خرید اسیلاتور ها معنایی ندارد و برای ما سیگنالی محسوب نمی شوند و فقط اشباع های فروش برای ما در روند صعودی ارزش دارند. به طور خلاصه اگر بگوییم در روند های صعودی فقط به قسمت های پایین اندیکاتور دقت کنید و در روند نزولی به قسمت بالایی یا اشباع خرید ها دقت کنید .

نکته مهم دیگر اینکه شما می توانید برای اندیکاتور rsi خط 50 هم رسم کنید که بسیار می تواند مهم و کاربردی باشد. در این اندیکاتور شما دو خط 70 و 30 را داشتید حال می توانید خط 50 را که بین این خطوط قرار دارد را با ابزاری که در تصویر پایین مشاهده می کنید مشخص کنید .

و سپس شما می توانید مانند تصویر زیر خط 50 را روی اندیکاتور رسم کنید.

نا گفته نماند که شما می توانید روی این اندیکاتور خط روند هم رسم کنید و از شکست آن برای سیگنال گیری استفاده کنید .

خب حالا برای مثال روند ما صعودی است و می خواهیم خرید کنیم. چه زمان هایی سیگنال خرید را به ما می دهد؟

زمانی که خط rsi خط 50 را روبه بالا قطع کند. وقتی که این اتفاق افتاد در 80 درصد مواقع خط rsi به اشباع خرید می رسد یعنی صعود ادامه دارد .

به طور کلی اگر روند ما صعودی باشد ملاک ما اشباع فروش و قطع شدن خط 50 توسط خط rsi رو به بالا است .

ولی زمانی که روند ما نزولی است، ملاک ما برای سیگنال گیری اشباع های خرید و قطع شدن خط 50 رو به پایین توسط خط rsi است.

دوره های پیشنهادی ما که می توانند کاربردی و مهم باشند:

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور تکنیکال RSI یکی از پرکاربردترین ، اندیکاتورها در بازارهای مالی است به همین دلیل در اینجا می‌توانید دسترسی داشته باشید به آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی که در دسته اسیلاتورها قرار دارد.

سازنده آن آقای ولزوایلدر (Wells wilder) هست. آقای وایلدر چند اندیکاتور تقریبا مشهور ارائه دادند، که محبوب ترین آنها، اندیکاتور آر اس آی است.

اندیکاتور RSI را شاخص قدرت نسبی می‌گویند زیرا میانگین افزایش و کاهش قدرت را به صورت یک فرمول ریاضی محاسبه کرده و به ما نشان می‌دهد.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

نحوه قرار دادن اسیلاتور RSI روی چارت

ابتدا وارد منوی insert میشویم، سپس گزینه indicators انتخاب میکنیم و در قسمت oscillators ،اندیکاتور relative strength index را کلیک کنیم.

آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

نحوه تنظیمات اندیکاتور rsi

در این کادر دوره پیش فرض اسیلاتور RSI مشاهده میکنید، که در صورت تمایل امکان تغییر نیز وجود دارد.

آموزش اندیکاتور RSI

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، امکان درج و تغییر عدد سطح اندیکاتور RSI نیز وجود دارد.ابتدا روی گزینه ADD کلیک کنید، کادری بصورت 0.اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI 0 نشان میدهد.

شما میتوانید عدد مورد نظر خود را در این کادر درج کنید، سپس OK بزنید.

حال آنکه بخواهید عددی را حذف کنید، عدد مورد نظر را انتخاب کنید، پس از آن گزینه Delet بزنید.

آموزش اندیکاتور RSI آموزش اندیکاتور RSI

و در نهایت شما اندیکاتور RSI را ملاحظه میکنید که خط نوسان گرنما و اعداد سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را مشاهده مینمایید.

در اینجا عددهای محدوده مورد نظر خود که اضافه کردم میتوانید مشاهده کنید.

آموزش اندیکاتور RSI

تشخیص موقعیت بازار بر اساس اندیکاتور آر اس آی (RSI)

افراط خرید( over bought)

قرار گرفتن نوسان گر نما در موقعیت بین اعداد 70 تا 100، نشان از افراط خرید (اشباع خرید) است.

به معنی احتمال کم شدن قدرت خریدارن می باشد.

افراط فروش (over sold)

قرار گرفتن نوسانگر نما در موقعیت بین اعداد 30 تا 0، نشان ازافراط فروش ( اشباع فروش ) است.

به معنی احتمال کم شدن قدرت فروشندگان می باشد.

درصورتیکه، نوسان‌گرنمای RSI در محدوده‌ی بین 30 تا 70 حرکت کند، نشان از میزان نوسان، قابل انتظار در بازار است.

این بدان معناست که حرکات هیجانی خاصی در بازار نیست و روند بازار به صورتی عادی در حال شکل گیریست.

عدد میانی 50 هم قدرت برابر خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.

همانگونه که در این تصویر مشاهده میکنید: محدوده حمایتی و مقاومتی مشخص شده است.

زمانیکه قیمت به این محدوده ها نزدیک شود، و همزمان اندیکاتور RSI در ناحیه افراط خرید و افراط فروش قرار گرفته باشد، میتواند کمکی برای استراتژی ما باشد تا در این نقطه وارد خرید یا فروش بازار شویم.

آموزش اندیکاتور RSI

تشخیص واگرایی به وسیله اندیکاتور RSI ( آر اس آی )

واگرایی RSI

به صورت مثال: زمان هایی که جهت روند بازار بصورت صعودی باشد ولی اندیکاتور مورد نظر جهت روند خود را نزولی نشان بدهد را به این تفاوت جهت را واگرایی میگویند. در واقع روند بازار و اندیکاتور مخالف جهت هم نشان میدهند.

واگرایی مثبت (RS+)

هنگامیکه بازار روند نزولی است، ولی آخرین کف ایجاد شده اندیکاتور و یا شاخص نسبی RSI به ما بالاتر از کف قبل نشان دهد، احتمال تغییر روند می دهد، یعنی واگرایی مثبت ایجاد شده است.

در اینجا احتمال کم شدن قدرت فروشندگان است.

واگرایی مثبت (RS+)

واگرایی منفی (RS-)

چنانکه بازار روند صعودی باشد، ولی آخرین سقف ایجاد شده اندیکاتور و یا شاخص نسبی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI RSI پایین تر از سقف قبل باشد، به معنی واگرایی منفی است.

در این زمان احتمال کم شدن قدرت خریداران است.

واگرایی منفی (RS-)

دوره های اندیکاتور RSI

آقای ولز وایدر برای RSI دوره ۱۴ را معرفی کردند. بعد از آن دوره ۹ را اضافه و بعد نیز ۲۵ معرفی شد. تریدرها، دوره های ۵،۷،۹،۱۴،۲۱یا ۲۵ را گاهی اوقات در نظر میگیرند.

بطور مثال اگر سهام یا ارز مورد نظر خود را روی تایم هفتگی قرار دهید بازه زمانی ۹و ۱۴ هفته، گذشته را محاسبه کرده و طبق آن به شما نشان می‌دهد . اگر روی یک ساعته باشد ، بازه زمانی ۹و ۱۴ ساعت قبل را به شما نشان می‌دهد.

شما می‌توانید از این اندیکاتور در تایم فریم های مختلف استفاده کنید. هر چه تایم فریم های این نوسان گر نما کوچکتر باشد ،منحنی حساس تر می‌شود و به شرایط افراط خرید یا افراط فروش نزدیکتر در نتیجه امکان سیگنال اشتباه در آن ها بیشتر میشود.

ترجیحا هر چه تایم فریم بیشتر باشد حرکت اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI این نوسان گیر کمتر است. آموزش تغییر دوره در اول توضیحات همراه با عکس قرار داده ایم.

نحوه استفاده از این اندیکاتور RSI

طبق آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، همانطور که در بالا برای شما توضیحات پایه و اصلی RSI دادم کاملا به وضوح مشخص است که این نوسان گرنما در قرار گرفتن موقعیت افراط خرید و فروش و یا زمانیکه تشخیص واگرایی بدهید، میتواند تاییدیه خوبی برای استراتژی شما باشد که بهترین موقعیت زمان وارد فروش و یا خرید بشوید.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

D ( تغییرات رو به رشد قیمت ) = بسته شدن قیمت فعلی – بسته شدن قیمت های قبلی بر اساس افزایش و کاهش قیمت در یک دوره زمانی.

U (تغییرات رو به کاهش قیمت ) = بسته شدن قیمت های قبلی بر اساس افزایش و کاهش قیمت در یک دوره زمانی – بسته شدن قیمت فعلی
( دوره زمانی بصورت پیش فرض 14 دوره مشخص شده است)

RS= مقدار کاهش قیمت بر مقدارافزایش قیمت در 14 دوره قبل محاسبه میشود.
در نتیجه محاسبات این اندیکاتور، برآیند را بصورت نوسان گرنما بین دو عدد صفر وصد را به ما نشان میدهد.

آنچه که باید در رابطه با اندیکاتور RSI بدانید

۱- برای هر جفت ارز یا هر سهام می‌توان استفاده کرد.
۲- در تایم فریم های مختلف مورد استفاده قرار میگرد.
3- بهترین تایم فریم برای استفاده کردن از این ابزار بستگی به استراتژی شما دارد.
4- تشخیص واگرایی

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی RSI بازار یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در میان معامله گران است. قبل از شروع بحث اندیکاتور شاخص قدرت نسبی قابل ذکر است که اندیکاتورها ابزارهایی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از نمودارها و داده‌‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات سعی بر پیش‌بینی روند بازار دارند. اندیکاتور با استفاده از محاسبات ریاضی پیچیده بر روی قیمت دارایی و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار ارزشمندی در رابطه با روند بازار ارائه می‌دهد. در واقع تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی روند حرکات قیمت و روند آینده بازار می باشد. تحلیل تکنیکال مربوط به آنچه در بازار واقعاً اتفاق افتاده و آنچه ممکن است رخ دهد است.

روند دوست شماست

از تحلیل تکنیکال برای شناسایی رفتار بازار استفاده می شود که مدتهاست قابل توجه بسیاری از تحلیل گران می باشند. بسیاری از الگوهای شکل گرفته در روند بازار، احتمال زیادی وجود دارد که دوباره ایجاد شوند. درواقع الگوهای شناخته شده ای وجود دارند که به صورت ثابت تکرار می شوند . بنابراین هیچگاه سعی نکنید خلاف روند بازار حرکت کنید. در واقع تاریخ خودش را تکرار می کند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI )

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI ) توسط اقای جی.ولز.وایلدر ابداع شده است . این اندیکاتور قدرت روند را به خوبی حدس ‌می‌زند و میانگین افزایش قیمت‌ها را در یک بازه‌ی زمانی مشخص محاسبه نموده و آن را تقسیم بر میانگین کاهش قیمت ‌ها در همان بازه می‌کند و سپس ماحصل را به صورت شاخص ریاضی که بین ۰% تا ۱۰۰% قابل نوسان است ارائه می‌دهد. فرمول RSI به شکل زیر است:

این فرمول به گونه‌ای تعریف شده که مقدار ۰% متناظر با روند نزولی و مقدار ۱۰۰% متناظر با روند صعودی است. RS در این رابطه برابر است با میانگین رشد تقسیم بر میانگین افت. هر چه RSI بیشتر باشد، تعداد و طول شمع‌های سبز نسبت به قرمز بیشتر است و هرچه RSI کمتر باشد، تعداد و طول شمع‌های قرمز نسبت به سبز بیشتر است.

سیگنال های خرید و فروش RSI

به ناحیه‌ی بالای ۷۰ درصد ناحیه‌ی بیشینه‌ی خرید ( over bought ) است و به ناحیه‌ی زیر ۳۰ درصد ناحیه‌ی بیشینه‌ی فروش ( over sold ) است. در نواحی که اندیکاتور RSI از بیشینه‌ی فروش خارج شده احتمالا پایان روند نزولی فرارسیده و زمان خرید است و هنگامی که قیمت از بیشینه‌ی خرید خارج می‌شود احتمالا پایان روند صعودی فرارسیده و زمان فروش است. بنابراین خروج قیمت از بیشینه‌ی فروش به عنوان سیگنال خرید تلقی می‌شود و خروج از بیشینه‌ی خرید به عنوان سیگنال فروش تلقی می‌شود. زمانی که قیمت یک ارز برای مدت زیادی در ناحیه‌ی بیشینه‌ی خرید باشد زمانی که RSI آن از بیشینه‌ی خرید خارج می‌شود احتمال نزولی شدن بازار بیشتر است. بنابراین مدت زمانی که یک قیمت در بیشینه‎‌ی خرید و یا بیشینه‌ی فروش باشد می‌تواند موجب تقویت سیگنال خرید و یا فروش ‌شود. به معمولا به سیگنال‌های فروش RSI اعتماد بیشتری می‌شود. شما می‌توانید خط روند صعودی و خط روند نزولی را که نشان‌دهنده‌ی صعود و نزول قیمت است را در نمودار RSI ببینید حتی می‌تونید الگوی دو قله، الگوی سر و شانه و … را نیز مشاهده کنید.

بنابراین در بازار صعودی یا بازار گاوی، RSI تمایل دارد که در محدوده ۴۰ تا ۹۰ باقی بماند و منطقه ۴۰-۵۰ به عنوان پشتیبانی عمل می کند. در طی روند نزولی یا بازار خرسی، RSI تمایل دارد بین محدوده ۱۰ تا ۶۰ باقی بماند و منطقه ۵۰-۶۰ به عنوان مقاومت عمل کند. این محدوده ها بسته به تنظیمات RSI و قدرت روند یا بازار متفاوت خواهد بود.

سیگنال نوسان ناقص

نوسان ناقص یا Swing Failure یکی از انواع سیگنال هایی است که اندیکاتور RSI می تواند صادر نماید. از این سیگنال نیز می توان در مواقع لزوم جهت خرید و فروش استفاده نمود.

نوسان ناقص به معنی آن است که اندیکاتور RSI ابتدا یک دره در ناحیه اشباع فروش بسازد و از درون این ناحیه خارج بشود، سپس مجددا به سمت سطح ۳۰ %حرکت نموده اما قبل از آنکه به زیر آن نفوذ کند تغییر جهت بدهد و یک دره جدید بسازد و مجددا حرکت صعودی خودش را به سمت بالا ادامه بدهد. در این صورت هنگامی که اندیکاتور از کنار آخرین قله خودش به سمت بالا عبور می کند اصطلاحا می گوییم یک نوسان ناقص یا Swing Failure انجام گشته است و می توانیم از آن بعنوان سیگنال خرید استفاده کنیم.

از نوسان ناقص همچنین می توان بعنوان سیگنال فروش استفاده نمود، به این اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI صورت که هرگاه اندیکاتور در مجاورت ناحیه اشباع خرید، دو قله بسازد که قله اول درون ناحیه اشباع خرید قرار داشته و قله دوم پایین تر از قله اول و خارج از این ناحیه واقع باشد در آن صورت هنگام شکسته شدن آخرین دره به سمت پایین، یک سیگنال نوسان ناقص از نوع SELL صادر اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI خواهد شد.

برخی از تحلیل گران ترجیح می دهند به جای یک اندیکاتور از دو اندیکاتور RSI در کنار یکدیگر استفاده کنند به گونه ای که یکی از آنها نقش اندیکاتور تند ( Fast ) و دیگری نقش اندیکاتور کند ( Slow ) را ایفا نماید.

آخرین نکته درمورد اندیکاتور RSI این است که این اندیکاتور میتواند بسیاری از الگوهای تکنیکال را همچون خطوط روند، کانال های صعودی و نزولی، الگوهای دوقله و دو دره و غیره را به وضوح بر روی خودش به نمایش در بیاوررد. بعنوان مثال در تصویر زیر می توانید تشکیل یک خط روند نزولی را بر روی اندیکاتور RSI مشاهده کنید. درحالیکه قله های قیمت مطلقا با یکدیگر هم راستا بوده و بر روی یک خط روند نزولی نیستند اما کاملا مشخص است که قله های اندیکاتور همگی فرضی چیده ِ شده اند. می توان از شکسته شدن این خط روند بعنوان هشداری برای اتمام روند نزولی استفاده نمود.

بنابراین RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک اسیلاتور نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال های آن هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشند از بیشترین اطمینان برخوردار هستند

شاخص قدرت نسبی RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.

طبق مقاله منتشر شده در بلاک یوز ژورنال ، اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، cci و….

۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

نحوه استفاده از RSI در واگرایی

علاوه بر مقادیر ۳۰ و ۷۰ شاخص قدرت نسبی که می تواند شرایط فروش و خرید بیش از حد را نشان دهد، معامله گران از RSI برای پیش بینی احتمال معکوس شدن روند و یا یافتن نقطه سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. این عملکرد مبتنی بر واگرایی صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند. بنابراین مقدار RSI افزایش می یابد و به سطوح بالاتری می رسد در حالی که قیمت در حال افت است و به سطوح پایین خود تنزل می یابد. این در واقع واگرایی صعودی نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، قدرت خرید افزایش می یابد.

در مقابل، واگرایی نزولی زمانی است که علیرغم افزایش قیمت تمایلات بازار نزولی است. بنابراین مقدار RSI افت می کند و به سطوح پایین تر می رسد، در حالی که قیمت رو به افزایش است و به سطوح بالاتر می رسد. در نتیجه احتمال افت قیمت زیاد است.

البته به خاطر داشته باشید که اختلافات RSI در جریان نوسانات شدید بازار چندان قابل اعتماد نیستند. به همین دلیل واگرایی RSI برای بازارهای کم نوسان مناسب تر است.

برای مثال همانطور که در نمودار نئو که مربوط به اواخر ماه نوامبر سال گذشته است دیده می‌شود، بین RSI و قیمت یک واگرایی مشاهده می‌شود. قیمت‌ در این نمودار کف پایین‌تری را ثبت کرده است اما قدرت فروشندگان به حدی نبوده که شاخص RSI کف پایین‌تری ثبت کند. از این جهت خط روندی که از هر کدام یک به دست آمده بر خلاف جهت دیگری است. پس از یک حرکت افقی چند روزه، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌ و واگرایی تایید شده است. از واگرایی در بازار صعودی برای پیدا کردن نقطه احتمالی فروش نیز می‌توان استفاده کرد.

تقاطع خط میانی

در حقیقت شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به هم می‌سنجد. نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) تنها نقاطی نیستند که با پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به شما کمک کنند. خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایین است و یا فروختن در مواقعی که RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این شاخص نیست.

برخی اوقات این شاخص در محدوده میانی نوسان می‌کند.

در این زمان بهتر است که توجه خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده نیز می‌توان نزاع بین خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد. چرا RSI را برای زمانی که از خط ۵۰ عبور می‌کند، مورد استفاده قرار ندهیم؟ یک مثال از این کاربرد RSI در زیر آمده است:

همانطور که در نمودار نیز مشخص شده، عبور RSI از خط ۵۰ به سمت بالا، در ۵ آوریل اتفاق افتاد. پس از آن قیمت تا ۱۲ ساعت حرکت افقی از خود نشان داده و سپس به سمت اهداف بالاتر اوج گرفت. آیا یک ارتباط همیشگی بین خط ۵۰ از شاخص RSI و قیمت وجود دارد؟ نه، اما می‌توان از این کاربرد قدرتمند RSI هم در تحلیل‌های خود استفاده کرد.

تغییر پارامترها به ۲۰ و ۸۰

معامله‌گران همیشه به دنبال آن هستند که سیگنال‌های واضح و مشخصی از نمودارها و شاخص‌ها دریافت کنند. یکی از اقداماتی که در جهت افزایش کیفیت تحلیل‌ها صورت می‌گیرد، تغییر پارامترهای شاخص RSI و تبدیل سطوح ۳۰ و ۷۰ به سطوح ۲۰ و ۸۰ است.

هر چند با انجام این کار برخی از فرصت‌های خرید یا فروش را از دست می‌دهید (چرا که پارامترهای شما سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند)، اما سیگنال‌هایی که از اندیکاتور دریافت می‌شوند ضریب اطمینان بالایی خواهند داشت.

به همان مثال قبلی توکن HVN برگردیم. در تاریخ ۴ آوریل شاخص RSI به زیر ۲۰ سقوط کرد. در آن زمان حرکات قیمت پیش از افزایش یافتن برای مدتی به صورت افقی دنبال شد. این نمودار مثال خوبی از سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر RSI زیر ۲۰ است.

اگر اندکی شانس بیاورید، تحلیلتان هم جواب خواهد داد. استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی حین خرید و فروش، استراتژی‌هایتان را قدرتمندتر می‌سازد. خبر خوب این است که می‌توانید این روش را در هر بازار (نه فقط بازار ارزهای دیجیتال) به کار گیرید.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که عددی بین صفر تا صد را نشان می‌دهد. در این شاخص، عدد هفتاد و بیشتر را می‌توان به‌عنوان سیگنالی برای فروش و عدد سی و کمتر از آن را سیگنال خرید دانست.

در بازار سهام و ارزهای دیجیتال دو نوع رویکرد برای تجزیه و تحلیل بازار وجود دارد: ۱. تحلیل بنیادین (Fundamental)؛ ۲. تحلیل تکنیکال (Technical). تحلیل بنیادین از تحلیل تکنیکال دشوارتر و زمان‌بر‌تر است؛ به‌همین‌دلیل، افراد زیادی استفاده از رویکرد دوم را ترجیح می‌دهند. در تحلیل تکنیکال، می‌توان با دنبال‌کردن روند قیمت و استفاده از ابزار‌های مختلف، آینده بازار را تا حدی پیش‌بینی کرد. یکی از این ابزارها که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار استفاده می‌شود، شاخص قدرت نسبی (RSI) نام دارد.

عناوینی که در این مقاله خواهید خواند

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

• در این شاخص، عدد هفتاد یا بیشتر نشان‌دهنده خرید افراطی یا ارزش‌گذاری بیش‌از‌حد یک دارایی است و احتمال دارد به تغییر روند یا کاهش قیمت به هدف اصلاح بازار منجر شود.
• در این شاخص، عدد سی یا بیشتر فروش افراطی یا ارزش‌گذاری زیر قیمت دارایی را نشان می‌دهد و می‌تواند بیانگر زمان مناسب برای خرید باشد.

محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI)

• اولین متوسط سود = جمع سودها در بازه ۱۴ روزه / ۱۴.
• اولین متوسط ضرر = جمع ضررها در بازه ۱۴ روزه / ۱۴.

• میانگین سود = [(میانگین سود قبلی) *۱۳ + سود جاری] / ۱۴.
• میانگین ضرر ​​= [(میانگین ضرر ​​قبلی) *۱۳ + ضرر جاری] / ۱۴.

• شاخص قدرت نسبی = ۱۰۰ - [۱۰۰ / (۱ + (میانگین سود / میانگین ضرر))]

با استفاده از فرمول بالا، شاخص قدرت نسبی محاسبه می‌شود. نمایش شاخص را می‌توان در زیر نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال مشاهده کرد:

عملکرد شاخص قدرت نسبی (RSI)

در شاخص قدرت نسبی، عددی بین صفر تا سی اشباع فروش و عددی بین هفتاد تا اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI صد اشباع خرید در بازار را نشان می‌دهد. بااین‌حال، این قرارداد را می‌توان بسته به تنظیمات این شاخص برای هر کاربر و قدرت روند بازار در صورت لزوم به‌شکلی متفاوت تنظیم کرد. برای مثال، برخی به‌جای ترکیب ۳۰-۷۰ از ترکیب ۳۳-۶۶ و برخی از ۲۰-۸۰ استفاده می‌کنند. اگر مقدار شاخص قدرت نسبی رقمی بین اعداد سی تا هفتاد را نشان دهد، آن منطقه را بازه‌ای بی‌روند و خنثی در نظر می‌گیریم.

تفسیر شاخص قدرت نسبی (RSI)

با بررسی عملکرد شاخص قدرت نسبی می‌توان امکان معکوس‌شدن روند بازار را نیز تشخیص داد: اگر روند بازار صعودی باشد؛ اما شاخص قدرت نسبی بعد از چند بار برخورد با عدد هفتاد (اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI هر عدد قراردادی دیگر برای حد خرید افراطی) نتواند آن را بشکند و بعد به کمتر از عدد سی (هر عدد قراردادی دیگر برای حد فروش افراطی) نزول کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که پایان روند صعودی نزدیک است و به‌زودی شاهد برعکس‌شدن جهت بازار خواهیم بود.

همین امر برای برعکس این موضوع نیز صدق می‌کند: اگر در روندی نزولی، شاخص قدرت نسبی بعد از چندین برخورد به عدد سی نتواند حد آن را بشکند و به‌سمت عدد هفتاد حرکت کند، متوجه می‌شویم که احتمالا روند نزولی در حال تضعیف و ممکن است به‌زودی شاهد معکوس‌شدن قیمت باشیم. شاخص قدرت نسبی، تنها در بازاری با روندی قوی، چه صعودی و چه نزولی، به صفر یا صد نزدیک خواهد شد.

در بازار صعودی (گاوی)، شاخص قدرت نسبی بین محدوده چهل تا نود باقی بماند و منطقه چهل تا پنجاه به‌عنوان حد پایین قیمت (پشتیبان) در نظر گرفته می‌شود.

در بازار نزولی (خرسی)، شاخص قدرت نسبی تمایل دارد بین ده تا شصت باقی بماند و منطقه پنجاه تا شصت به‌عنوان سطح مقاومت شناخته می‌شود.

اگر قیمت‌ پایه‌ای یک رمزارز بدون پیش‌بینی شاخص قدرت نسبی تغییر کند، آن را می‌توان به تغییر روند در بازار تعبیر کرد.

با اینکه این دو موضوع ممکن است برای کاربران تازه‌ وارد در تحلیل بازار کمی گیج‌کننده به‌نظر برسد، در‌صورت یادگیری استفاده و تفسیر درست اعداد این شاخص در زمان مناسب، می‌توان آن را به راهنمای بسیار خوبی برای کمک در تصمیم‌گیری در زمان مناسب برای خرید یا فروش در بازار کمک کند.

استفاده از سیگنال واگرایی در شاخص قدرت نسبی (RSI)

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش دارایی در خلاف جهت شاخص مدنظر حرکت کند.

واگرایی در‌صورتی تشکیل می‌شود که قله‌های ایجاد‌شده در شاخص قدرت نسبی و قیمت از قله‌های قبلی خودشان بالاتر یا پایین‌تر باشند. هنگام مشاهده این اتفاق می‌توان این‌طور برداشت کرد که روند فعلی در حال تضعیف‌شدن است و امکان دارد جهت قیمت تغییر کند. واگرایی دو نوع صعودی و نزولی دارد:

واگرایی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI صعودی زمانی رخ می‌دهد که شاخص قدرت نسبی فروش افراطی را نشان دهد و هم‌زمان قیمت در حال افزایش باشد. در این حالت می‌توان این‌طور برداشت کرد که نوسان‌های بازار زیاد و زمان برای خرید مناسب است.

واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که شاخص قدرت نسبی نشان‌دهنده خرید بیش‌از‌حد در بازار باشد و هم‌زمان افزایش قیمت را شاهد باشیم. از واگرایی در بازار صعودی برای پیدا‌کردن نقطه احتمالی فروش نیز می‌توان استفاده کرد. واگرایی در روندهای طولانی‌مدت به‌ندرت اتفاق می‌افتند و در روند‌های خیلی قوی و تیز کاربردی ندارد.

استفاده از سیگنال رد نوسان در شاخص قدرت نسبی (RSI)

نزدیک‌شدن شاخص قدرت نسبی به حد پایین قیمت (Support Level) یا سطح مقاومت (Resistance Level) و دورشدن دوباره از آن بدون ردکردنش، روش رد نوسان نام دارد. رد نوسان دو نوع گاوی و خرسی دارد:

رد نوسان گاوی

وقتی شاخص قدرت نسبی به حد پایین تعیین‌شده برای قیمت (Support Level) نزدیک می‌شود؛ اما بدون ردکردن این حد، در جهت برعکس حرکت می‌کند:

• RSI وارد منطقه فروش بیش‌از‌حد می‌شود.
• RSI از محدوده سی (حد پایین قیمت) بالاتر می‌رود.
• RSI دوباره به سطح سی برمی‌گردد؛ اما آن را قطع نمی‌کند.
• RSI بیشترین مقدار قبلی خود را می‌شکند و بالاتر می‌رود.

رد نوسان خرسی

وقتی شاخص قدرت نسبی به حد بالای تعیین‌شده برای قیمت (Resistance Level) نزدیک می‌شود؛ اما بدون رد‌کردن این حد، دوباره در جهت برعکس حرکت می‌کند:

• RSI به منطقه خرید افراطی وارد می‌شود.
• RSI از بالای خطر مقاومت (عدد هفتاد) پایین‌تر می‌آید.
• RSI به عدد ۷۰ نزدیک می‌شود؛ اما وارد بازه هفتاد تا صد نمی‌شود.
• RSI کمترین مقدار قبلی خود را رد می‌کند و پایین‌تر می‌رود.

رد نوسان در روند‌های طولانی‌مدت، سیگنال مطمئن‌تری به کاربر می‌دهد.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی حرکت‌ صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتیجه را در قالب نموداری نوسانی در زیر نمودار قیمتی نشان می‌دهد. مانند بسیاری از شاخص‌های تکنیکال، سیگنال‌های شاخص قدرت نسبی در‌حالی‌که روند‌های بازار طولانی‌مدت باشند، مطمئن‌تر هستند.

• مثبت کاذب: زمانی که شاخص قدرت نسبی با حرکتی صعودی عدد هفتاد را رد کند (اشباع خرید)؛ اما خریدی در بازار صورت نگیرد.
• منفی کاذب: شاخص قدرت نسبی حد پایین (عدد سی) را با روند نزولی طی کند؛ اما قیمت افزایش پیدا کند.

ازآنجاکه این شاخص نوسان در بازار را نشان می‌دهد، نوسان چشمگیر در هر دو جهت صعودی و نزولی می‌تواند برای مدت طولانی خرید یا فروش افراطی را نشان دهد. بنابراین، شاخص قدرت نسبی در بازار نوسانی با حرکت‌های صعودی و نزولی متناوب، بیشترین کاربرد را دارد.

سیگنال خرید شاخص قدرت نسبی (RSI)

مقاله مرتبط:

بسیاری ردکردن حد پایین سی در شاخص قدرت نسبی را نشانه‌ای برای خرید می‌دانند؛ اما این امر بستگی زیادی به شرایط حاضر روند تغییرات قیمتی دارد. برای مثال، ممکن است در شرایط روند نزولی درخورتوجه قیمت‌ها، فروش همچنان برای مدتی ادامه پیدا کند. در این وضعیت، ممکن است کاربران تا تأیید سیگنا‌ل‌های بیشتری منتظر بمانند.

باید توجه کرد که استفاده از هیچ ابزار تحلیل تکنیکالی به‌تنهایی کافی نیست و نباید برای تصمیم‌گیری فقط به یک ابزار استناد کرد. ترکیب شاخص قدرت نسبی با شاخص‌های دیگر می‌تواند سیگنال‌های مطمئن‌تری دراختیار کاربران بگذارد.

شما کاربران زومیت تابه‌حال استفاده از شاخص قدرت نسبی را تجربه کرده‌اید؟ چه شاخص دیگری را می‌شناسید که در تحلیل تکنیکال بازار کاربرد داشته باشد؟

این مقاله حاوی توصیه یا پیشنهاد اقتصادی زومیت نیست. خطر از‌‌دست‌‌دادن سرمایه در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد و سرمایه‌گذار باید پس از مطالعه و تحقیق، تصمیم نهایی را خود اتخاذ کند و مسئولیت تبعات آن را بر‌عهده بگیرد.

با کانال تلگرام زومیت، آخرین اخبار فناوری و علمی را سریع‌تر از همیشه دنبال کنید.