فارکس را از کجا شروع کنیم

MACD چیست

در واگرایی‌های معمولی (RD) در میان کف‌ها و سقف‌های متوالی در اندیکاتور بهترین کار این است بدون اینکه MACD میان 2 ناحیه مثبت و منفی نوسان پیداکند، شکل‌گیری خود را انجام دهند. اما برعکس، در واگرایی‌های مخفی و پنهان این حرکت می‌تواند رخ دهد. به‌عنوان مثال در – RD هر دو سقف ثبت شده در ناحیه مثبت تشکیل شده‌اند و MACD بین دو سقف در ناحیه منفی وارد نشده است.

اندیکاتور MACD | همگرایی / واگرایی میانگین حرکتی

نوسانگر میانگین حرکتی همگرایی/واگرایی که معمولاً تحت عنوان MACD شناخته می شود، اندیکاتوری است که توسط جرالد اپل (Gerald Appel) توسعه پیدا کرد و برای این منظور طراحی شده است که تغییرات در مسیر و قدرت روند را از طریق ترکیب سیگنال های برگرفته از سه سری زمانی منحنی میانگین حرکتی، آشکار کند.

کاربرد

این اندیکاتور از دو خط با نام های خط MACD (آبی) و خط سیگنال (قرمز) تشکیل شده است و معمولاً یک نمودار ستونی نیز وجود دارد که اختلاف بین دو خط آبی و قرمزرنگ را بازتاب می دهد. این اندیکاتور هیچ محدودیت صعود و نزولی ندارد و حول و حوش صفر نوسان دارد.

سه سیگنال اصلی ای که توسط این اندیکاتور نشان داده می شوند، عبارتند از:

  • اگر خط MACD (آبی) از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهندۀ صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهندۀ سقوط و کاهش قیمت است.
  • در مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD بیانگر اختلاف بین منحنی های کوتاه مدت (معمولاً 12 دوره MACD چیست ای) و بلند مدت (معمولاً 26 دوره ای) است به این ترتیب هنگامیکه این خط از محورx عبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط.
  • واگرایی/همگرایی. اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را همگرایی می نامند اما اگر این دو در جلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدید می آید. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح صعودی جدید برسد، اما خط MACD به این سطح نرسد، واگرایی رخ داده است و این به نوبۀ خود می تواند علامتی باشد از ضعف بیشتر.

فرمول محاسبه اندیکاتور MACD

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند MACD چیست درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

اندیکاتور MACD چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور macd

اندیکاتورها از پرکاربردترین ابزار مورد استفاده در دانش تحلیل تکنیکال هستند و در میان آنان MACD یکی از پرکاربردترین و پاسخگوترین‌ها است.

در این مطلب به آموزش ویدیویی و متنی اندیکاتور MACD می‌پردازیم و با تشریح کامل اجزای آن، یاد می‌گیریم چگونه دقیق‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش را از آن بگیریم تا در بازارهای مالی بتوانیم معاملاتی بهینه، با کمترین ریسک و مناسب‌ترین بازده داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند.

از اندیکاتورها، می‌توان به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت. توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف کلمه انگلیسی moving average convergence divergence، که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی قدرت خریدار و فروشنده و شناسایی جهت حرکت روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD توسط جرالد بی اپل نوشته‌شده است که اغلب با محاسبه آخرین قیمت‌ها (close price) در بازار، نمودار جدید ایجاد می‌کند.

اندیکاتور MACD جزء دسته‌ای از اندیکاتورهای نوسانگر و پیشرو (oscillator) است.

اندیکاتور مکدی در نمودار تحلیل تکنیکال

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD، در برخی نرم‌افزارها چون مفید تریدر و متاتریدر، دو نوع است:

MACD جدید و MACD Classic (قدیم)، که صرفاً از لحاظ ظاهری باهم تفاوت دارند. که در اینجا به بیان تفاوت آن‌ها می‌پردازیم.

در تصویر زیر، هم اندیکاتور MACD جدید و هم MACD قدیم را مشاهده می‌کنید. اگرچه آن‌ها از لحاظ ظاهری با هم تفاوت دارند، با این وجود کارایی هر دو اندیکاتور تقریباً مشابه هم است.

انواع اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD قدیم، شامل میله‌های هیستوگرام (خط عمودی مشکی) و دو میانگین متحرک اصلی که شامل خط قرمزرنگ به نام خط سیگنال (Signal line) و خط آبی با نام خط مکدی (MACD line) شناخته می‌شود.

اندیکاتور MACD جدید نیز از میله‌های هیستوگرام (نمودار میله‌ای مشکی) و یک میانگین متحرک قرمز رنگ به نام خط سیگنال (Signal line) تشکیل‌شده است.

نکته: در اندیکاتور MACD جدید، میله‌های هیستوگرام عملکرد MACD line را در اندیکاتور MACD classic دارد.

اجزای اندیکاتور MACD

محیط اندیکاتور MACD به‌واسطه سطح صفر (zero line) به دو ناحیه مثبت و منفی تقسیم می‌شود

ناحیه بالای zero line ناحیه مثبت (فاز مثبت) و ناحیه پایین آن، ناحیه منفی (فاز منفی) گفته می‌شود.

علاوه بر سطح صفر، دو عدد میانگین متحرک که اندیکاتور MACD را تشکیل می‌دهند نیز در این اندیکاتور وجود دارند.

  • میانگین متحرک سریع (تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن)
  • میانگین متحرک کند (۹ روزه)

میانگین متحرک سریع در نمودار با رنگ آبی نمایش داده می‌شود و به آن MACD line یا خط MACD گفته می‌شود.

میانگین متحرک کند نیز در نمودار با رنگ قرمز نشان داده‌شده و به آن Signal line یا خط سیگنال گفته می‌شود؛ که دائماً توسط MACD line از بالا یا پایین قطع می‌شود.

نکته: در تحلیل تکنیکال موارد قراردادی وجود دارد که با برخورد به آن‌ها به مفاهیم خاصی پی می‌بریم.

از جمله آن مفاهیم، عبارت سیگنال است، زمانی که این کلمه در کنار عبارتی مانند Signal line یا signal level قرار بگیرد، به این معنا است که با قطع شدن و شکسته شدن این خط، شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنید.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD به‌صورت میله‌ای نمایش داده می‌شود.

هیستوگرام ازنظر محاسباتی در ریاضیات، مقدار عددی MACD line منهای Signal line است.

هیستوگرام دائماً حول محور سطح صفر (zero line) نوسان می‌کند؛ زمانی که بالاتر از سطح صفر قرار بگیرد وارد فاز مثبت و زمانی که پایین‌تر سطح صفر باشد وارد فاز منفی می‌شود.

با این تفاسیر زمانی که MACD line بالای Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام در فاز مثبت و زمانی که MACD line پایین‌تر از Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام وارد فاز منفی می‌شود.

کاربرد هیستوگرام

در اندیکاتور MACD برای تشخیص پیوت های مینور و ماژور در نمودار می‌توان کمک گرفت. همچنین برای تشخیص واگرایی‌های مخفی (HD) می‌توان از هیستوگرام استفاده کرد.

اندیکاتور MACD چگونه سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند؟

زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت پایین به سمت بالا قطع کند، به معنای تأیید تقاطع صعودی (bullish reversal) و نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران در بازار است. در حقیقت سیگنال خرید را صادر کرده است.

سیگنال خرید در اندیکاتور مکدی

همان‌طور که در تصویر فوق مشخص است، بعد از صادر شدن سیگنال خرید MACD در نماد فولاد شاهد رشد بسیار خوبی در قیمت این شرکت هستیم.

و زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، یک تقاطع نزولی (bearish reversal) اتفاق افتاده و به معنای افزایش قدرت فروشندگان در بازار است؛ در حقیقت سیگنال فروش صادرشده است.

سیگنال فروش در اندیکاتور مکدی

همان‌طور که مشخص است در تصویر فوق بعد از صادر شدن سیگنال فروش مکدی در نماد سایپا شاهد ریزش قیمت سهام این شرکت هستیم.

نکته کلیدی: سیگنال خرید و فروش در فاز مثبت و منفی

چنانچه MACD line ،Signal line را در ناحیه منفی (زیر سطح zero line) از سمت پایین به بالا قطع کند (سیگنال خرید)، به‌مراتب قوی‌تر از زمانی است که این سیگنال خرید در فاز مثبت رخ دهد.

همچنین تقاطع نزولی (سیگنال فروش) در ناحیه مثبت (بالای سطح zero line) اعتبار بسیار بیشتری نسبت به ناحیه منفی دارد.

چه زمانی سیگنال‌های MACD کیفیت لازم برای خرید و فروش را دارند؟

برای داشتن معاملاتی بهینه و کنترل‌شده بهتر است برای سیگنال‌هایی که از MACD صادر می‌شوند استراتژی تخصصی داشته باشیم و با همه آنان خرید و فروش انجام ندهیم.

به این منظور که از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت دقیق سیگنال‌های خرید و فروش MACD کمک می گیریم:

  • یافتن سطوح برگشتی در نمودار
  • مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
  • بررسی سیگنال اندیکاتور MACD

همان‌طور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.

از اندیکاتور MACD در بازه زمانی (تایم فریم) روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه سیگنال‌های این اندیکاتور در این بازه از بهینگی لازم برخوردار است.

لازم به ذکر است برای دستیابی به بهینه‌ترین نتایج و سیگنال‌های MACD از هرگونه تغییر در اعداد و دوره‌های زمانی MACD خودداری کنید.

تنظیمات اولیه و صحیح این اندیکاتور مانند تصویر زیر است.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

امیدواریم با این مطلب برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور MACD در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.

اگر محتوای این مقاله برایتان مفید و مثمر ثمر بود خوشحال می‌شویم آن‌ها با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظراتتان را برایمان بنویسید.

برای مشاهده آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یکی از پرکاربردترین اندیکاتور هایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. شما برای اینکه بتوانید باتوجه‌به این اندیکاتور سیگنال‌های خریدوفروش را دریافت کنید، باید دانش کافی دربارهٔ آن داشته باشید. در این مقاله از اینوست یار شما را با اندیکاتور MACD، کاربردها و ویژگی‌های آن آشنا خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD یک اندیکاتور پیرو روند است که رابطه‌ٔ بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهم را نشان می‌دهد. MACD از طریق تفریق دو EMA با دوره‌های زمانی ۲۶ و ۱۲روزه محاسبه می‌شود؛ سپس از این محاسبات، خط MACD به دست می‌آید. یک EMA با دوره‌ٔ ۹روزه خط سیگنال را برای ما مشخص می‌کند. EMA، بالای خط MACD رسم می‌شود که این‌گونه می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ٔ شروع خریدوفروش شما عمل کند.

معامله‌گران ممکن است سهمی را هنگامی بخرند که MACD خط سیگنال را به‌سمت بالا قطع می‌کند و همچنبن زمانی که خط سیگنال به‌سمت پایین قطع می‌شود، آن را بفروشند. می‌توان MACD را با روش‌های گوناگونی تفسیر کرد که کراس‌اور‌ها (تقاطع با خط سیگنال)، واگرایی ها و صعود و نزول‌های سریع، از معمول‌‌ترین روش‌ها هستند.

نکات کلیدی

  • اندیکاتور MACD از طریق تفریق دو EMA با دوره‌های زمانی ۲۶ و ۱۲روزه محاسبه می‌شود؛
  • هنگامی که خط سیگنال به‌سمت بالا قطع شود (برای خرید) و اگر به‌سمت پایین قطع شود (برای فروش)، MACD از سیگنال‌های ایجادشده استفاده می‌کند.
  • سرعت به‌وجود‌آمدن تقاطع همچنین می‌تواند سیگنالی برای حضور سهم در مناطق اشباع خریدوفروش باشد.
  • MACD به سرمایه‌گذاران برای آگاهی از توان یا ضعف تحرک قیمتی صعودی و نزولی یک سهم کمک می‌کند.

فرمول محاسبه‌ٔ MACD:

فرمول اندیکاتور macd

گفتیم که MACD از طریق تفریق دو EMA بلندمدت و کوتاه‌مدت محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری برای داده‌های قیمتی جدید‌تر در نظر می‌گیرد. EMA همچنین به‌عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی هم شناخته می‌شود. این میانگین در مقایسه با میانگین متحرک معمولی که از وزن یکسانی برای تمام تغییرات در یک دوره استفاده می‌کنند، واکنش و توجه بیشتری به تغییرات اخیر قیمت سهم از خود نشان می‌دهد.

یادگیری اندیکاتور MACD

اگر EMA با دوره‌ٔ ۱۲روزه (آبی رنگ) بالاتر از EMA با دوره‌ٔ ۲۶روزه (قرمز رنگ) قرار بگیرد، MACD مقداری مثبت و اگر در زیر EMA با دوره‌ٔ ۲۶روزه قرار بگیرد، مقداری منفی را نشان می‌دهد. هرچقدر MACD از خط مبدأ فاصله بیشتری داشته باشد، نشان می‌دهد که فاصله‌ٔ بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر، می‌توانید مشاهده کنید که چگونه دو EMA روی نمودار قیمت سهم ـ باتوجه‌به عبور خط آبی از خط مبدأ (قرمز رنگ) روی اندیکاتور ـ مورداستفاده قرار می‌گیرند.

یادگیری اندیکاتور MACD

اغلب MACD را به‌همراه یک نمودار هیستوگرامی نشان می‌دهند که فاصله‌ٔ بین خط MACD و خط سیگنال را روی نمودار به ما نشان می‌دهد (در نمودار پایینی مشاهده کنید). اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام هم بالای خط مبدأ قرار می‌گیرد؛ همین‌طور اگر MACD در زیر خط سیگنال باشد، هیستوگرام هم زیر خط مبدأ قرار خواهد گرفت. معامله‌گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی مومنتوم‌های صعودی و نزولی استفاده می‌کنند.

یادگیری اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD در برابر RSI

باتوجه‌به سطوح قیمتی اخیر، بازار موردنظر چه در شرایط اشباع خرید و چه در شرایط اشباع فروش باشد، RSI نتیجه می‌گیرد که سیگنال خود را صادر کند. RSI یک اسیلاتور است که میانگین سود و زیان قیمت سهم را در یک دوره‌ٔ زمانی مشخص محاسبه می‌کند. حالت استاندارد این اسیلاتور استفاده از دوره‌ٔ زمانی ۱۴روزه و با مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ است.

MACD رابطه‌ٔ موجود بین دو EMA را ارزیابی می‌کند، درحالی‌که RSI تغییرات قیمت را با‌توجه‌به صعود و نزول‌های اخیر آن اندازه‌گیری می‌کند. این دو اندیکاتور اغلب با هم مورداستفاده قرار می‌گیرند تا برای تکنیکالیست‌ها تحلیل کامل‌تری از شرایط بازار ارائه دهند.

هر دوی این اندیکاتور‌ ها مومنتوم بازار را ارزیابی می‌کنند، ولی چون عوامل متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی‌اوقات سیگنال‌های مخالف هم ایجاد می‌کنند؛ برای مثال، اندیکاتور RSI ممکن است برای یک دوره‌ٔ زمانی پایدار، مقادیری بالای ۷۰ را نشان دهد؛ یعنی باتوجه‌به قیمت‌های اخیر، بازار در شرایط اشباع خرید قرار گرفته است، درحالی‌که MACD به ما نشان خواهد داد که میزان خرید لحظه‌ای در بازار، همچنان در حال افزایش است. همچنین ممکن است اندیکاتور‌ با نمایش واگرایی، سیگنال تغییر‌ روند بدهد (قیمت در حال افزایش باشد، درحالی‌که اندیکاتور در حال کاهش است و یا بالعکس).

محدودیت‌های اندیکاتور MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب سیگنال‌های بازگشتی‌ای که به ما می‌دهد، در واقعیت اتفاق نمی‌افتد و جهت روند تغییر نمی‌کند. درواقع، یک واگرایی مثبت خطا ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی نمی‌تواند تمامی بازگشت‌ها را پیش‌بینی کند؛ به‌عبارتِ‌دیگر، بازگشت‌های فراوانی را پیش‌بینی می‌کند که اتفاق نمی‌افتند و درعین‌حال برای بازگشت‌های واقعی قیمت، سیگنال‌های کافی را به ما نمی‌دهد.

یک واگرایی مثبتِ خطا زمانی اتفاق می‌افتد که سهم وارد روند ساید‌ترند می‌شود؛ مانند وقتی که سهم در حال رنج‌زدن باشد یا یک الگوی مثلثی روی نمودار ایجاد کند. کاهش سرعت در مومنتوم یک سهم (روند ساید‌ترند یا روندی با سرعت پایین) باعث می‌شود حتی درصورت عدم وجود یک روند بازگشتی واقعی، MACD از کف و سقف‌های قیمتی فاصله بگیرد و به‌سمت خطوط صفر میل کند.

منابع اضافی برای یاد‌گیری اندیکاتور MACD

تمایل دارید که از MACD در معاملات خود استفاده کنید؟ برای اطلاعات بیشتر به بخش مقدمه‌ای بر MACD و پیداکردن نقاط بازگشتی روند به کمک MACD رجوع کنید.

اگر علاقه‌مند به یادگیری بیشتر درباره‌ٔ اندیکاتور ‌ها هستید، دوره‌ٔ آموزشی تحلیل تکنیکال اینوست ‌یار، مقدمه و معرفی جامع و کاملی برای شما فراهم می‌کند. در این مجموعه شما تحلیل تکنیکال در سطح پایه‌ و پیشرفته، مهارت‌های نمودار‌خوانی، اندیکاتور ‌هایی که در تحلیل تکنیکال باید با آ‌نها آشنا باشید و افزایش سرمایه روی روند‌های قیمتی را فرا خواهید گرفت. این مجموعه‌ شامل بیش از پنج ساعت فیلم آموزشی، تمرین و محتوای آموزشی تعاملی است.

مثالی برای تقاطع در MACD

همان ‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD به زیر خط سیگنال سقوط می‌کند، یک سیگنال نزولی ایجاد می‌کند که به ما نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش باشد؛ همچنین بالعکس، وقتی که MACD تا بالای خط سیگنال رشد کند، اندیکاتور یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند که به ما یاد‌آوری کند قیمت سهم احتمالا مومنتوم رو‌به‌بالایی را تجربه خواهد کرد. بعضی از معامله‌گران برای ورود به یک موقعیت، منتظر به‌وجود‌آمدن یک تقاطع مطمئن و تأییدشده به‌سمت بالای خط سیگنال می‌مانند تا شانس فریب‌خوردن و ورود زود‌هنگام به سهم را کاهش دهند.

تقاطع‌ها زمانی که با روند حاکم همخوانی و تطابق داشته باشند، بیشتر قابل‌اعتماد خواهند بود. اگر حین یک اصلاح جزئی در یک روند صعودی طولانی‌مدت، MACD خط سیگنال را به‌سمت بالا قطع کند، صعودی‌بودن روند پیش‌رو را تأیید می‌کند.

مثالی برای تقاطع در MACD

اگر در حین یک روند صعودی جزئی ایجادشده در یک روند نزولی طولانی‌مدت، MACD خط سیگنال را به‌سمت پایین قطع کند، معامله‌گران این سیگنال را به‌عنوان تأیید نزولی‌بودن روند پیش‌رو در نظر می‌گیرند.

مثالی برای تقاطع در MACD

مثالی از واگرایی در اندیکاتور MCD

هنگامی که MACD سقف و کف‌هایی تشکیل می‌دهد که نسبت به سقف و کف‌های قیمت سهم واگرا هستند، واگرایی به وجود می‌آید. واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که MACD دو کف صعودی متناظر با دو کف نزولی قیمت بر روی نمودار سهم تشکیل می‌دهد. این سیگنال صعود زمانی موردتأیید است که روند طولانی‌مدت همچنان مثبت باشد.

مثالی از دایورجنس در اندیکاتور MACD

بعضی از معامله‌گران وقتی که سهمی در یک روند طولانی‌مدتِ منفی قرار دارد، به‌دنبال واگرایی مثبت می‌گردند؛ زیرا باوجوداینکه این روش کمتر قابل‌اطمینان است، ولی توانایی ایجاد سیگنال تغییر روند را دارد.

مثالی از دایورجنس در اندیکاتور MACD

هنگامی که MACD دو سقف نزولی متناظر با دو سقف صعودی قیمت بر روی نمودار سهم تشکیل می‌دهد، واگرایی منفی شکل می‌گیرد. یک واگرایی منفی که در یک روند طولانی‌مدت نزولی ظاهر می‌شود، به‌عنوان تأییدی برای احتمال ادامه‌داربودن روند در نظر گرفته می‌شود. بعضی از معامله‌گران وقتی که سهمی در یک روند طولانی‌مدت صعودی قرار دارد، به‌دنبال واگرایی منفی می‌گردند؛ هرچند به‌اندازه‌ٔ یک واگرایی منفی در یک روند نزولی قابل اطمینان نیستند.

مثالی برای صعود و سقوط‌های سریع MACD

هنگامی که MACD به‌سرعت دچار صعود و سقوط می‌شود (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بلندمدت فاصله می‌گیرد)، این روند سیگنالی‌ است برای اینکه بفهمبم سهم در منطقه‌ٔ اشباع خرید یا فروش قرار گرفته است و به‌زودی به سطح معمول خود باز‌ خواهد گشت. اغلب‌اوقات معامله‌گران این ابزار تکنیکال را با RSI یا سایر اندیکاتور‌ ها تلفیق MACD چیست می‌کنند تا مناطق اشباع خریدوفروش را شناسایی و تأیید کنند.

برای سرمایه‌گذاران، استفاده از هیستوگرام MACD به همان نحوی که از خود MACD استفاده می‌کنند، غیر معمول است. تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی ها و صعود و سقوط‌های سریع بر روی هیستوگرام هم قابل شناسایی است. برای اینکه بتوانید تشخیص دهید کدامیک از آنها برای تمام موقعیت‌ها مناسب‌تر است، به مقداری تجربه نیاز دارید؛ زیرا در بحث ایجاد سیگنال، بین MACD و هیستوگرام MACD اختلاف زمانی وجود دارد.

آیا شما هم تجربهٔ استفاده از این اندیکاتور را دارید؟ آیا با کاربردهای آن آشنا بودید؟ اگر تجربهٔ استفاده از این اندیکاتور را دارید، نظرات خود را با ما و سایر کاربران در میان بگذارید. اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفا آن را با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات

اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات را در این مقاله مطالعه کنید. تعریف اندیکاتور مکدی چیست؟ اندیکاتور مکدی چیست؟ اندیکاتور مکدی در ارزهای دیجیتالی، به تمامی موارد گفته شده اشاره می‌کنیم و شما پاسخ خود را به‌راحتی دریافت خواهید کرد. اندیکاتور مکدی با این حروف نمایش داده شده است MACD که همان مکدی خوانده می‌شود. در این مقاله در مورد اجزای آن نکات قابل ملاحظه‌ای را مطرح کرده‌ایم و کاربردهای آن را به همراه چگونگی کارکرد اندیکاتور، ذکر کرده ایم.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها است که معامله‌گران به سادگی از آن استفاده می‌کنند زیرا پیچیدگی خاصی ندارد و ساده است. اندیکاتور مکدی برای نشان‌دادن رابطه میان بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی کاربرد دارد. از مکدی برای تشخیص مووینگ اوریج‌هایی که نمایانگر روند جدیدی هستند، استفاده می‌شود. این میانگین‌های متحرک ممکن است صعودی یا نزولی باشند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

درواقع معاملات و تریدهایی که انجام می‌شود بر این اساس است که بتوانیم از روندهای مختلف را شناسایی کنیم، چون بیشترین سود در روندها کسب می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

در این بخش از مقاله معرفی اندیکاتور مکدی و آموزش آن به معرفی اجزای آن می‌پردازیم. زمانی که اندیکاتور MACD را به نمودار قیمت موردنظر اضافه می‌کنید، به طور معمول 3 پارامتر زمانی در تنظیمات قابل‌مشاهده است.

اجزای تشکیل دهنده مکدی

اجزای تشکیل دهنده مکدی

1. اولین عدد از سمت چپ نشان‌دهنده مقدار دوره‌هایی است که برای محاسبه میانگین سبک‌تر یا همان سریع‌تر استفاده می‌شود.

2. دومین عدد، تعداد دوره‌هایی است که در میانگین کندتر یا همان سنگین‌تر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

3. سومین عدد نیز تعداد دوره‌هایی است که برای مووینگ اوریج‌ها استفاده می‌شود. بین میانگین‌های متحرک سریع و کند را محاسبه می‌کند.

اعداد گفته شده از حالت پیش‌فرض استفاده می‌کنند که در این حالت اعداد 9، 26 و 12 را نشان می‌دهند. اگر از تریدینگ ویو یا سایر ابزارهای معاملاتی استفاده کرده باشید، در کنار نام اندیکاتور مکدی با در تنظیمات آن این اعداد قابل‌مشاهده هستند.
اگر سعی دارید تحلیل‌های خود را با حساسیت بیشتری پیش ببرید، می‌توانید از اعداد دیگری که به شما معرفی می‌کنیم استفاده کنید. به‌عنوان مثال 5، 35 و 5 نسبت به 9، 26 و 12 حساس‌تر می‌باشد و برای بازه‌های زمانی (تایم فریم) بزرگ‌تر مانند: تایم فریم هفتگی مناسب‌تر عمل خواهد کرد.

افرادی که با اندیکاتور مکدی (MACD) کار می‌کنند می‌دانند که این اندیکاتور از 3 دنباله زمانی شکل گرفته است که از این اطلاعات تاریخی، قیمت محاسبه می‌شود. بیشتر قیمت بسته شدن محاسبه می‌شود.

دنباله های اندیکاتور مکدی چه نام دارند؟

• دنباله مخصوص مکدی

• دنباله سیگنال (میانگین)

• دنباله واگرایی

در واقع دنباله واگرایی تفاوت دو دنباله مخصوص مکدی و دنباله سیگنال است. به همین دلیل برای نمایش نمودار خطوط اندیکاتور مکدی به‌صورت دو خط مکدی و خط سیگنال هستند که عضو سوم، هیستوگرام است. اجزاء این اندیکاتور به شرح زیر است:

خط MACD:

مووینگ اوریج (میانگین متحرک) نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

خط سیگنال:

مووینگ اوریج نمایی ۹ روزه خط مکدی MACD

هیستوگرام MACD:

خط سیگنال – خط مکدی MACD

طبق مطالب گفته شده به این نتیجه می‌رسیم که با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره از مووینگ اوریج نمایی 12 دوره محاسبه می‌شود و به شکل خطوط نمایان می‌شوند. خطی که وظیفه دارد میانگین متحرک نمایی مکدی را نمایش دهد، خط سیگنال نامیده می‌شود. چون سیگنال‌های خرید و فروش را می‌توان از آن به دست آورد. این اندیکاتور بیشتر اوقات با نمودار میله‌ای به اسم هیستوگرام بر روی خود همراه است و فاصله بین خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD)

در این قسمت از مقاله اندیکاتور مکدی (MACD) را به‌صورت کامل آموزش می‌دهیم:

برای اینکه شناختی از این اندیکاتور داشته باشید باید به این سری مطالب توجه کنید. مثلاً زمانی که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار می‌گیرد، هیستوگرام به محدوده بالای صفر می‌رود و مثبت می‌شود. به این نکته توجه کنید که هیستوگرام خط صفر مخصوص به خود را دارد.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD)

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD)

زمانی که شمع‌ها یا میله‌های هیستوگرام در بالای عدد صفر شروع به رشد و بزرگ شدن می‌کنند، روند صعودی نمودار قدرتمندتر خواهد شد. اما زمانی که هیستوگرام کوچک شود، دقیقاً وقتی‌که فاصله بین مکدی و سیگنال کم شود، روند صعودی قدرت خود را از دست می‌دهد. عکس این موضوع نیز قابل‌تأمل است چون هیستوگرام در به زیر عدد صفر نقل مکان می‌کند و منفی می‌شود. در این هنگام بزرگ شدن و یا کوچک شدن میله‌ها در نمودار نشان‌دهنده تقویت شدن یا تضعیف شدن روند را در پی دارد.

اندیکاتور مکدی (MACD) چگونه کار می کند؟

در این قسمت باید متوجه شویم که این اندیکاتور چگونه کار می‌کند. پس همراه ما باشید تا به‌دقت به این موضوع بپردازیم. همان‌طور که در مطالب قبلی در مورد خطوط مکدی و اندیکاتور آن صحبت کردیم، این اندیکاتور از 3 قمت تشکیل شده است که این بخش‌ها شامل دو عدد مووینگ اوریج و یک عدد هیستوگرام است.

دو خطی که در اندیکاتور قرار دارد درواقع میانگین متحرک نمایی چندلایه است که به آن «EMAs» می‌گویند. خط مکدی (MACD) همان خط اصلی است و حرکت آهسته و کندی دارد. برخلاف آن خط سیگنال سرعت بالایی دارد و سریع‌تر حرکت می‌کند.
اگر دو میانگین متحرک گفته شده در یک مسیر قرار بگیرند به یکدیگر برسند، همگرا (Converging) هستند. همچنین اگر از یکدیگر فاصله بگیرند و دور شوند، واگرا (Diverging) هستند که هیستوگرام تفاوت این دو خط را در نمایش می‌دهد. باتوجه به خط مکدی می‌توان روند صعودی و نزولی آن را با تشخیص داد. قبل‌تر اشاره کردیم که اگر خط مکدی در بالای صفر قرار بگیرد، مثبت و اگر زیر صفر قرار بگیرد، منفی است. در نتیجه زمانی که مثبت باشد روند صعودی و زمانی که منفی باشد، روند نزولی است.

هنگامی‌که کاربران متوجه این موضوع بشوند که قیمت بازار ثابت شده است، این احتمال وجود دارد که تریدرها قصد داشته باشند در موقعیت‌های طولانی‌مدت، به سقف‌های بالاتری برسند یا اینکه هدفشان شکستن سطح‌های مقاومت باشد.
اما اگر نگاه دیگری به موضوع داشته باشیم و نزولی بودن دارایی به اثبات برسد، تمامی اتفاقات برعکس رخ می‌دهد.

کاربردهای اندیکاتور مکدی در معاملات

میانگین‌های متحرک در اصل تغییراتی که اخیراً رخ‌داده‌اند را مشخص می‌کنند. با مقایسه مووینگ اوریج‌ها با طول‌های مختلف، اندیکاتور مکدی (MACD) تغییراتی را که در روند ایجاد شده‌اند، اندازه‌گیری می‌کند. یعنی مکدی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل و اندازه‌گیری حرکت، یافتن نقاط ورود و خروج در معاملات کاربرد داشته باشد.
در ادامه مقاله «اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات» 3 روش را برای به‌کارگرفتن اندیکاتور مکدی در معاملات معرفی می‌کنیم.

1. تقاطع خط سیگنال

تقاطع خط سیگنال با مشارکت دو خط مکدی و خط سیگنال صورت می‌گیرد. درواقع زمانی که دو خط مکدی و سیگنال از یکدیگر فاصله می‌گیرند، به این منظور است که مومنتوم در حال بیشتر شدن و افزایش است. همچنین روند قدرتمند می‌شود. در مقابل اگر دو خط نامبرده به یکدیگر نزدیک شوند، حاکی از آن است که روند در حال ضعیف شدن است.

تقاطع صعودی و نزولی: تقاطع صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. اگر می‌خواهید که یک سیگنال خرید پیدا کنید، می‌توانید از این حرکت استفاده کنید زیرا محل قطع شده، سیگنال خریدی در روند صعودی است.

تقاطع نزولی مکدی و سیگنال

تقاطع نزولی مکدی و سیگنال

تقاطع نزولی نیز زمانی رخ می‌دهد که مکدی، خط سیگنال را به پایین قطع کند (برخلاف تقاطع صعودی). اما بهترین کار این است که شرایط مختلف را مورد بررسی قرار دهید. روند صعودی زمانی آغاز می‌شود که تقاطع صعودی خط مکدی و خط سیگنال در زیر خط صفر (خط مبنا) باشد. اما روند نزولی از زمانی آغاز می‌شود که تقاطع نزولی در بالای خط مبنا قرار بگیرد. اگر هم تقاطع در زیر صفر انجام بگیرد، ادامه‌دار شدن روند نزولی را می‌توان برداشت کرد.

2. تقاطع خط مبنا (خط صفر)

دومین روش متداول سیگنال‌های اندیکاتور مکدی، تقاطع خط صفر یا مبنا است. تقاطع خط مبنا زمانی رخ می‌دهد که خط مکدی از محور صفر افقی عبور کند. اگر هیچ تفاوتی بین میانگین‌های متحرک نمایی تند و کند وجود نداشته باشد، این اتفاق رخ می‌دهد. تقاطع صعودی از خط مبنا هنگامی رخ می‌دهد که خط MACD به بالای خط مبنا حرکت کند تا به ناحیه مثبت ورود پیدا کند. در مقابل تقاطع نزولی وقتی اتفاق می‌افتد که خط مکدی به زیر خط صفر حرکت کند تا به منطقه منفی ورود پیدا کند.

تقاطع خط صفر

قدرت روند در زمان‌بندی تقاطع مبنا تأثیرگذار است و ممکن است از چند روز تا چند ماه به طول می‌انجامد.

برای اینکه بتوانید از این سیگنال استفاده کنید باید مبنا را در اندیکاتور، سطح صفر قرار دهیم. رد شدن خط مکدی از این سطح به سمت بالا، سیگنال خرید می‌دهد و عبور آن از سطح به سمت پایین، سیگنال فروش را برای شما مشخص می‌کند.
نکته حائز اهمیت این است که فقط و فقط از یک اندیکاتور استفاده نکنید. همیشه بهترین نتیجه‌ها با کمک چند ابزار میسر می‌شود.

تقاطع خط مبنا (خط صفر) نشانه‌ای برای تغییر جهت در روند می‌دهد اما از نظر رابطه مومنتوم نسبت به تقاطع سیگنال، اطلاعات و تأیید کمتری را در پی دارد.

3. واگرایی ها

از اصلی‌ترین کاربردهای اندیکاتور مکدی (MACD) می‌توان به مشاهده واگرایی‌ها بین اندیکاتور مکدی و قیمت اشاره کرد. وقتی‌که روند قیمتی برخلاف روند اندیکاتور باشد و به 2 دسته دیگر یعنی واگرایی معمولی و مخفی تقسیم شود که هرکدام یک مثبت و منفی دارند، واگرایی زمانی رخ می‌دهد.

در ادامه مطالب به معرفی انواع واگرایی‌ها می‌پردازیم که تصویری به‌عنوان نمونه برای هر یک در نظر گرفته شده است. (مثال‌ها مربوط به قیمت بیت کوین در بازه زمانی 4 ساعته است).

واگرایی های معمولی (Regular Divergenvce)

اگر معکوس شدن در روند را مشاهده کردید، بدانید که واگرایی‌های معمولی نشانه‌ای از معکوس شدن در روند هستند. مکان قرارگیری واگرایی منفی (-RD) در انتهای روند صعودی است و وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف جدیدی را نسبت به قبل برای خود رقم می‌زند. ولی اندیکاتور نمی‌تواند سقف جدید را به ثبت برساند، پس سقف پایین‌تری را می‌سازد.

این واگرایی نشان می‌دهد که قدرت خرید کمتر شده است اما هنوز تعداد خریداران و قدرت آنها از فروشندگان بیشتر است. بعد از اینکه این داده‌ها را دریافت کردید باید مدیریت ریسک کنید؛ زیرا احتمال تغییر روند و نزولی شدن آن بیشتر شده است.

واگرایی مثبت

در مورد واگرایی مثبت (+RD) باید گفت که در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود، به شکلی که اگر کف پایین‌تری در قیمت ثبت شود، اندیکاتور، کف قیمت بالاتری را تشکیل می‌دهد. از این واگرایی می‌توانید برداشت کنید که کاهش فشار فروش اتفاق افتاده که به دنبال آن معکوس شدن روند نزولی به روند صعودی انجام می‌شود.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

در این قسمت از مقاله آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات به واگرایی مخفی می‌پردازیم. از واگرایی مخفی به‌عنوان نشانه‌ای احتمالی برای ادامه روند استفاده می‌شود. یعنی تأیید می‌کنند که روندی ادامه‌دار است. واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی تشکیل می‌شود که قیمت کف بالاتری را نسبت به کف قبلی خود شکل می‌دهد و می‌سازد. در این هنگام اندیکاتور کف پایین‌تری را ایجاد می‌کند و ریزش بیشتری را نمایش می‌دهد.

واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی منفی (-HD) زمانی ساختار خود را کامل می‌کند و تشکیل می‌دهد که قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به سقف قبلی خود ثبت کند. در این قسمت، اندیکاتور سقف بالاتری را نسبت به سقف قبلی به ثبت می‌رساند. از این مشاهدات نتیجه می‌گیریم که روند نزولی تداوم دارد.

واگرایی مخفی منفی

واگرایی مخفی منفی

در واگرایی‌های معمولی (RD) در میان کف‌ها و سقف‌های متوالی در اندیکاتور بهترین کار این است بدون اینکه MACD میان 2 ناحیه مثبت و منفی نوسان پیداکند، شکل‌گیری خود را انجام دهند. اما برعکس، در واگرایی‌های مخفی و پنهان این حرکت می‌تواند رخ دهد. به‌عنوان مثال در – RD هر دو سقف ثبت شده در ناحیه مثبت تشکیل شده‌اند و MACD بین دو سقف در ناحیه منفی وارد نشده است.

به توضیحات کاملی در مورد اندیکاتور مکدی چیست پرداختیم و با کاربردهای اندیکاتور مکدی در معاملات آشنا شدیم. اگر در مورد نحوه کارکرد اندیکاتور مکدی سؤالاتی داشتید، امیدوارم با مطالعه مقاله همه آنها پاس داده باشیم، اگر فکر می‌کنید هنوز ابهاماتی در این مورد وجود دارد می‌توانید در انتهای مقاله سؤال خود را مطرح کنید. به یاد داشته باشید تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال از اصولی‌ترین ابزارها و ملزومات یک تریدر و تحلیلگر است که باید از آنها در هر شرایطی بهترین استفاده را ببرید. اندیکاتورها نیز در دسته تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند که باید توجه خاصی به آنها داشته باشید. موضوع مقاله بعدی در مورد آشنایی با الگوهای هارمونیک و نحوه معامله با آن‌ها است که می‌توانید آن را مطالعه بفرمایید.

اندیکاتور MACD (مکدی) چیست؟

اندیکاتور MACD (مکدی) چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence/ Divergence یا به عبارت دیگر «همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک» است. اندیکاتور MACD نوع خاصی از اندیکاتور است که تفاوت قیمت میان حاشیه ی اطمینان قیمت های مورد نظر را بررسی می کند و ارتباط میان این قیمت ها را با یک دیگر نشان می دهد. در این مقاله فلسفه طراحی این اندیکاتور در سیستم های معاملاتی را بررسی خواهیم کرد، و بصورت کامل آموزش خواهیم داد.

اندیکاتور MACD یکی از مهم ترین اندیکاتورها در دنیای معامله یا تحلیل تکنیکال می باشد، که می توانید در این مقاله مطالعه کنید.

قبل از این که بخواهیم درباره ی اندیکاتور MACD صحبت کنیم، بهتر است اطلاعاتی کلی درباره ی اندیکاتورها داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

به طور کل اندیکاتورها نوعی توابع ریاضی هستند که به وسیله ی آن به تحلیلگر کمک می کنند تا بتوانند به راحتی نسبت به روند جاری در بازار آگاهی کامل به دست آورده و نسبت به آن به تشخیص درستی دست یابند. هم چنین اندیکاتورها را می توان عامل مناسبی در بهتر تصمیم گرفتن برای انجام معاملات تجاری دانست. اندیکاتورها به وسیله ی آشنا کردن سرمایه گذاران با راه های درست و مناسب برای سرمایه گذاری، آن ها را از تصمیمات انفجاری و احساسی دور کرده و سرمایه گذران را به انجام معاملات به وسیله ی ربات و ماشین می کشاند.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD نخستین بار توسط آقای دکتر بیل ویلیامز از مشهورترین تحلیلگران و نظریه پردازان معاصر ابداع شده است. فلسفه طراحی این اندیکاتور به سیستم های معاملاتی شامل دو میانگین متحرک تند و کند با زمانهای متفاوت برمی گردد. که در آن جا فاصله دو میانگین متحرک از یکدیگر را که در حال دور شدن از یکدیگر می باشند به معنی آن است که قدرت بازار در حال افزایش است ویا برعکس هرگاه فاصله میانگین ها در حالت کاهش یا نزول باشند به معنی آن است که قدرت بازار در حال افول و کاهش خواهد بود.

اندیکاتور MACD چیست

بنابراین می توان میزان «واگرایی» یا «همگرایی» این دو میانگین متحرک نسبت به یکدیگر را به عنوان معیاری برای تشخیص میزان روند جاری در نظر گرفت. این ایده باعث شد دکتر بیل ویلیامز اندیکاتور مکدی را به صورت زیر تعریف نماید:

به صورت یک هیستوگرام (نمودار میله ای) در زیر نمودار قیمت ترسیم اندیکاتور مکدی یا MACD می گردد. با توجه به آن طول هر یک از میله های مکدی در واقع نشانگر فاصله بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است. بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور مکدی متناظر با نقاط تلاقی دو میانگین متحرک با یکدیگر باشند. همچنین قله ها و دره های مکدی طبیعتا نقاطی را نمایش می دهد که فاصله بین دو میانگین متحرک در آنجا به بیشترین مقدار خود رسیده باشند.

اندیکاتور MACD نوع خاصی از اندیکاتور است که تفاوت قیمت میان حاشیه ی اطمینان قیمت های مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و ارتباط این قیمت ها را با یک دیگر نشان می دهد. این اندیکاتور را می توان یکی از ساده ترین و در عین حال کاربردی ترین نوع اندیکاتور برای تحلیل های تکنیکال دانست. همان طور که گفته شد، اندیکاتور MACD برای اندازه گیری موقعیت قیمت ابزار مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

علامت جبری نیزجهت روند بازار را تعیین خواهد نمود به این صورت که هرگاه علامت جبری مکدی مثبت باشد به معنی آن است که روند صعودی بوده و یا هرگاه علامت جبری مکدی منفی باشد به معنی آن است که روند نزولی است.

بخش های اندیکاتور MACD:

این نوع از اندیکاتورها عملکرد بسیار تاثیرگذاری دارند اما بخش و اجزای مختلف آن به این سه قسمت تقسیم می شود:

  1. MACD Line: نام دیگر MACD Line خط اصلی در اندیکاتورهای MACD است. این نکته را نباید فراموش کرد که این خط ترکیبی از میانگین متحرک نمایی به حساب می آید. اگر بخواهیم به گونه ای دیگر درباره ی خط اصلی در اندیکاتورهای MACD توضیح دهیم می توانیم به این شکل توضیح داد؛ " حاصل تفریق دو میانگین متحرک نمایی که با اعداد 26 و 12 روزه از قیمت پایانی می باشند". هم چنین بهتر است بدانید که این اعداد به صورت پیش فرض استفاده شده اند و در صورت نیاز و علاقه می توانید آن را تغییر دهید.
  2. خط سیگنال: به طور کل اصلی ترین ویژگی خط سیگنال، نمایش فرصت های مناسب برای خرید و فروش است. خط سیگنال از میانگین متحرک ساده یا نمایی 9 روزه به دست می آید.
  3. هیستوگرام: تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال در طول بازه ی زمانی را هیستوگرام می گویند. هیستوگرام یکی از اجزای اصلی اندیکاتور MACD به حساب می آید.

بخش های اندیکاتور MACD

پارامترها و تنظیمات اندیکاتور MACD

تعریف می گردد که دارای زمانهای متفاوتی Ema اندیکاتور مکدی بصورت فاصله میان دو میانگین

هستند بنابراین طبیعی است که پارامترهای اصلی این دو اندیکاتور بصورت زیر باشند:

FAST EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تند یا دوره تناوب کوچکتر را تعیین می کند.

SLOW EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند یا دوره تناوب بزرگتر را تعیین می کند.

MACD SMA: دوره تناوب خط سیگنال مکدی که عبارت است از یک مینگین متحرک ساده که بر روی مقادیر اندیکاتور مکدی اعمال می گردد.

معمولا بصورت پیش فرض پارامترهای مکدی بصورت 12،26،9 تعیین می گردد و تقریبا اکثر تحلیلگران از همین مقادیر استفاده می کنند. اندیکاتور مکدی می تواند کلیه مقادیر بین مثبت و منفی بی نهایت را در اختیار بگیرد و هر یک از قله ها و دره های مکدی می تواند هر مقدار دلخواهی داشته باشد. بنابراین نمی توان هیچ سقف و کف خاصی را برای این اندیکاتور تصور کرد و به همین دلیل اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور مطلق نیست بلکه این اندیکاتور نسبی است و هر یک از میله های آن نیز صرفا باید در مقایسه با اندازه میله های قبلی مورد بررسی قرار بگیرد.

پارامترها و تنظیمات اندیکاتور MACD

استفاده از مکدی بعنوان سیگنال خروج:

هرگاه طول میله های مکدی نسبت به یکدیگر در حال کاهش باشند به معنی آن است که قدرت بازار رو به کاهش بوده و بنابراین می توانیم از آن بعنوان سیگنال خروج از بازار و یا بعنوان هشدار عدم ورود به بازار استفاده کنیم.

خط سیگنال مکدی:

تعریف میشود که بر روی مقدار SMAخط سیگنال مکدی به صورت یک میانگین متحرک از نوع

اعمال شده باشد. معمولا خط سیگنال را با خط یا خط چین قرمز رنگ نشان داده میشود. MACD

سیگنال خرید و فروش مکدی:

بر مبنای تلاقی میله های مکدی یا خط سیگنال تعریف میشود. به این سیگنال خرید و فروش مکدی

صورت که هرگاه میله های مکدی یک دره بزرگ و واضح در زیر خط صفر بسازند و سپس تغییر

صادر شده استBUY جهت داده و خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند میگوییم یک سیگنال خرید یا

به همین ترتیب در صورتی که میله های مکدی یک قله واضح در بالای خط صفر بسازندو سپس با خط

سیگنال تلاقی نموده و به زیر خط صفر سیگنال بروند سیگنال فروش بوجود می آید.

اندیکاتور مکدی هم مانند تمامی اسیلاتور های دیگر همواره بهترین سیگنال های خود را در بازارهای

و نوسانی صادر می نماید و در مکدی نیز باید همیشه از سیگنال هایی بر خلاف جهت روند RANG

بلند مدت بوجود می آید چشم پوشی کرد.

قوانین ورود مکدی برای خرید:

  • میانگین متحرک بهمراه دوره زمانی ۵۰ که بالای میانگین متحرک است و بهمراه دوره زمانی ۱۰۰ می باشد.
  • اسیلاتور خط MACD می بایست در منطقه اشباع فروش قرار گیرد.
  • هیستوگرام MACD نیز می بایست به حالت صعودی باشد.

قوانین ورود مکدی برای فروش:

  • میانگین متحرک مکدی بهمراه دوره زمانی ۵۰ که پایین میانگین متحرک بهمراه دوره زمانی ۱۰۰ می باشد.
  • اسیلاتور خط MACD نیز می بایست در منطقه اشباع خرید قرار گیرد.
  • هیستوگرام MACD نیز می بایست به حالت نزولی باشد.

انقضای سیگنال مکدی به چه صورت باید باشد؟

مثال پایین، نمودار شمعی ۵ دقیقه‌ای را نشان می دهدکه نهایت انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ای می باشد (یعنی ۴ تا ۵ کندل استیک در هر تایم فریمی). به این معنا که در یک نمودار روزانه 4 روز تا یک هفته تاریخ انقضا دارد.

انقضای سیگنال مکدی

سیستم معاملاتی مکدی:

مشخص می کنیم به این منظور از علامت جبری(H1) ابتدا جهت روند را در تایم فریم یک ساعته مکدی برای تشخیص روند کمک می گیریم. سپس به تایم فریم پانزده دقیقه رفته و با استفاده از مکدی اقدام به ورود به بازار می کنیم. دقت کنید در تایم فریم پانزده دقیقه ای سیگنال های خرید و سیگنال های فروش باید صرفا آن دسته از سیگنال های اندیکاتور را برای ورود به بازار استفاده کنیم که همسو با روند بلند مدت در تایم فریم یک ساعته باشد. و کلیه سیگنال های مکدی که بر خلاف جهت روند یک ساعته هستند باید به طور کامل مورد چشم پوشی قرار بگیرند. سرانجام برای خروج از بازار به تایم فریم یک درجه پایین تر یعنی پنج دقیقه رفته و سیگنال های ان برای خروج ز بازار استفاده میکنیم. مزیت این روش در آن است که خروج از بازار بر مبنای سیگنال های پنج دقیقه نسبت به سیگنال های پانزده دقیقه موجب حفظ شدن بخش عمده ای از سود معاملات میگردد.

واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD Divergence)

اگر در انتهای یک روند صعودی شاهد تشکیل دو قله متوالی بر روی نمودار قیمت باشیم که قله دوم بالاتر از قله اول تشکیل شده باشد اما قله های متناظر مکدی به گونه ای باشد که قله دوم پایین تر از قله اول قرار گرفته باشد در این صورت اصطلاحا می گوییم یک واگرایی بر روی اندیکاتور مکدی تشکیل شده است. وقوع واگرایی به معنای آن است که قدرت بازار در حال کاهش بوده و احتمالا دراواخر فرایند یک روند قرار دارد. بنابراین از واگرایی می توان به عنوان سیگنال خروج از بازار یا هشدار عدم ورود به بازار استفاده نمود.

واگرایی در اندیکاتور مکدی را می توان در روند صعودی بر روی قله ها و در روند های نزولی برروی دره ها مشاهده نمود و در هر دو حالت نشانه اتمام احتمالی فرایند روند جاری و حتی احتمال معکوس شدن آن می باشد. هنگام ورود واگرایی هر چقدر که ارتفاع عمودی قله ها یا دره های مکدی بیشتر باشد میزان قدرت و اعتبار واگرایی نیز بیشتر خواهد بود.

همچنین فاصله افقی قله های مکدی نیز نباید بیشتر از هم بشود وگرنه اعتبار واگرایی از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر هنگام وقوع واگرایی (به عنوان مثال در یک روند صعودی ) باید بین دو قله متوالی مکدی حداقل یک بار اندازه مکدی به صفر رسیده باشد و یا مکدی یک دره کوچک را در بین دو قله مذکور تشکیل داده باشد از طرف دیگر نباید فاصله بین دو قله متوالی مکدی آن قدر زیاد بشود که تعداد چندین قله و دره کوچک در میان دو قله اصلی قرار بگیرند.

واگرایی در اندیکاتور مکدی

نقص شدن واگرایی:

هر واگرایی مدت زمان ماندگاری نسبتا محدودی دارد . در نتیجه برای اینکه بدانیم یک واگرایی دقیقا چه وقت به اتمام می رسد باید به روش زیر عمل کنیم :

ابتدا یک خط راست را بر روی دو قله یا دو دره مکدی که واگرایی تشکیل داده اند رسم می کنیم سپس این خط را در همان راستا امتداد می دهیم تا زمانیکه بالاخره با یکی از میله های مکدی تلاقی نمایند. هرگاه میله های مکدی (با خط سیگنال آن ) با امتداد خط اتصال دهنده قله ها یا دره های مکدی تلاقی نمایند اصطلاحا می گوییم واگرایی ذکرشده نقص شده است و به محل تلاقی خط مذکور یا میله های مکدی « نقطه شکست واگرایی» می گوییم.

نقص شدن واگرایی به معنی آن است که عمر واگرایی به پایان رسیده است و دیگر لازم نیست نگران احتمال تغییر جهت روند بازار باشیم. همانطور که می دانید واگرایی به خودی خودش یک سیگنال بازگشتی محسوب می گردد اما در صورتیکه یک واگرایی نقص بشود در اینصورت تبدیل به سیگنال ادامه دهنده بسیار فدرتمند خواهد شد که موجب ادامه یافتن روند جاری در همان جهت خواهد شد. نقص شدن واگرایی به قدری سیگنال معتبری است که حتی بسیاری از معامله گران ازآن بعنوان سیگنال ورود به بازار نیز استفاده می کنند. واگرایی صرفا مربوط به اندیکاتور مکدی نیست بله سایر اندیکاتورها نیز واگرایی ایجاد می کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا