شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI و فیل شدن واگرایی ها در نمودار بیت کوین

شاخص قدرت نسبی RSI چیست؟

تا کنون در راستای بررسی و بهره وری هدفمند از نمودار شمعی یا کندل استیک ها یا به عبارت بهتر برای تحلیل تکنیکال نمودار بازار ها مخصوصا بازار ارز دیجیتال، مقالاتی را خدمتتان ارائه داده ایم.
در این مقاله قصد بر آن داریم، اندیکاتوری را تحت عنوان شاخص قدرت نسبی RSI، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. پس با تیم توکن باز همراه باشید.

مفاهیم کلی:

شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index و به طور مختصر RSI را می توان اینگونه عنوان کرد که یک اندیکاتور تکنیکال بوده و برای تحلیل بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال از آن بهره وری می‌شود.
باید بدانیم این شاخص، برای پیش بینی قدرت یا ضعف یک رمز ارز یا بازار بر مبنای قیمت‌های انتهایی اخیر در زمان گذشته یا اکنون، به کار می‌رود.
لازم است بدانیم شاخص RSI با شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength متمایز است و اینکه اندیکاتور قدرت نسبی، یک اندیکاتور مومنتوم می باشد که میزان تغییرات اخیر در قیمت یک سهم یا دارایی شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ را برای بررسی شرایط overbought یا oversold اندازه می‌گیرد.
اما RSI در حقیقت یک اسیلاتور می باشد و بین 0 تا 100 متغیر است. لازم است بدانید که این شاخص، ابتدا توسط Wells Wilder در سال 1978 و در کتابی تحت عنوان «مفاهیم نو در سیستم‌های تریدری تکنیکال» به معرض نمایش و معرفی گمارده شد.
در تحلیل‌های سنتی، میزان RSI مساوی با 70 یا بالاتر را، نشانه تقارن شرایط امن به اشباع خرید دانسته و امکان دارد این عدد مقدمه ‌ای برای trend reversal یا pullback قیمت باشد. اما اگر میزان RSI برابر با 30 یا پایین‌تر باشد، نشانگر شرایط اشباع فروش خواهد بود.

عملکرد شاخص (RSI)

در این شاخص، باید بدانیم عددی بین 0 تا 30 “oversold” و عددی بین 70 تا 100 “overbought” در بازار را به نمایش می گذارد. اما لازم است بدانیم، این قرارداد از پیش تعیین شده را قادریم بسته به نوع تنظیمات شاخص RSI برای هر کاربر و قدرت روند بازار در صورت نیاز، به گونه ای متفاوت تنظیم کنیم.
به طور مثال، بعضی از کاربران به جای آنکه از ترکیب 30-70 بهره جویی کنند از ترکیب 33-66 و بعضی از آنان حتی از ترکیب 20-80 بهره جویی می‌کنند. اگر میزان RSI اعداد و یا ارقامی باشد که حد فاصل اعداد 30 تا 70 را نشان بدهد، آن ناحیه را بازه‌ای بی ‌روند و خنثی در نظر خواهیم گرفت.

فرمول (RSI)

اندیکاتور RSI را با دو مرحله می توان محاسبه نمود. ابتدا لازم است RSI1 را به دست شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ آورده، سپس RSI2 را محاسبه می کنیم. نحوه به دست آوردن RSI1به صورت زیر است:

ابتدا لازم است دو مورد سود و بهره میانگین (average gain) و ضرر میانگین (average loss) که در فرمول ذیل به آن اشاره می شود را مورد استفاده و بهره وری قرار دهیم. باید کاربران بدانند که میانگین درصد سود یا ضرر در زمان، امری انتخابی می باشد.

این فرمول میزان ضرر میانگین را مثبت لحاظ می کند. به‌طور استاندارد برای به دست آوردن RSI1 از میانگین بهره و ضرر در 14 دوره زمانی بهره جویی می‌شود.
اکنون فرض کنید بازار در هفته ی گذشته از 14روز، با بهره یا سود میانگین 1٪ و در تمام هفته ی بعدی با ضرر میانگین -۰/۸٪ بسته یا کلوز شده است. حساب RSI1 به صورت زیر به دست می آید:

زمانی که داده برای 14 دوره زمانی در دسترس کاربر باشد، کاربر قادر است RSI2 را به دست آورد. اما باید این امر را بدانیم که RSI2 قسمت پیشین نتیجه محاسبه ها را هموار یا smooth خواهد کرد. (هدف از هموارسازی، پاکسازی آثار داده‌های پرت روی نمودار می باشد.) در حقیقت RSI2 همان RSI پایان بوده که در نمودار بهره وری می‌شود.

محاسبه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

محاسبه این اندیکاتور با بهره مندی از فرمول یاد شده است که RSI به دست آمده و خط RSI در زیر نمودار قیمت، ترسیم می‌شود. پس باید بدانیم که هرگاه تعداد و ابعاد قیمت‌های انتهایی مثبت (تعداد شمع های سبز) بالا برود، RSI نیز افزایش خواهد یافت. اما اگر تعداد و سایز ضررها افزایش یابد، RSI کاهش پیدا می کند.
اما دانستن این موضوع نیز خالی از لطف نیست که گاهی امکان دارد در حالی که نمودار قیمت، افزایش یافته و روندی صعود دارد؛ RSI در ناحیه oversold باقی بماند و یا آنکه نمودار قیمت، کاهش یافته و روندی نزولی دارد؛ RSI در منطقه overbought ایست کند. وجود این امر امکان دارد برای تحلیلگران نوپا کمی ابهام برانگیز و یا گیج کننده باشد. اما اگر معیار سنجش این شاخص ترند غالب باشد، این ابهامات و عوامل گیج کننده تا حدودی قابل حل است.

بهره وری از سیگنال رد نوسان در (RSI)

باید دانست تقارن شاخص قدرت نسبی به Support Level یا Resistance Level و فاصله گرفتن مجدد از آن بدون رد کردن، روشی است که تحت عنوان روش رد نوسان یاد می شود. که خود رد نوسان از دو گونه ی نوع گاوی و خرسی می باشد:

Reject Bullish Market Fluctuation (رد نوسان گاوی)

هنگامی که RSI به حد پایین معین ‌شده برای قیمت Support Level متقارن می‌شود بی آنکه این حد را رد کند، در خلاف جهت حرکت می‌کند:

• وقتی RSIوارد منطقه فروش بیش‌ از‌ حد اندازه ‌شود.
• زمانی که RSI از محدوده 30 یا حد پایین قیمت بالاتر ‌رود.
• شاخص قدرت نسبی مجدد به سطح 30 بازگشته اما آن را قطع نمی‌کند.
• هنگامی که RSI بیشترین مقدار پیشین خود را شکسته و بالاتر می‌رود.

Reject Bearish Market Fluctuation (رد نوسان خرسی)

زمانی که شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ شاخص قدرت نسبی به حد بالای از پیش معین‌ شده برای قیمت Resistance Level متقارن می‌شود؛ بی آنکه این حد را رد کند، مجدد در خلاف جهت حرکت می‌کند:

• شاخص RSI به ناحیه oversold وارد می‌شود.
• اندیکاتور RSI از بالای ریسک مقاومت (رقم از پیش معین شده 70) پایین‌تر می‌آید.
• نزدیک شدن RSI به عدد 70 اما وارد بازه 70 تا 100 نمی‌شود.
• شاخص قدرت نسبی RSI کمترین مقدار پیشین خود را رد خواهد کرد و پایین‌تر می‌رود.

در روند‌های طولانی‌مدت، رد نوسان، به کاربر سیگنال مطمئن‌تری را ارائه می‌دهد.

تفاوت بین RSI و MACD

مکدی یکی دیگر از اندیکاتورهای برپایه ی حرکت روند قیمت می باشد که نشانگر رابطه بین دو میانگین متحرک یا Moving Average از قیمت یک دارایی می باشد.
با به دست آوردن اختلاف Moving Average نمایی 26 دوره ای (EMA) از 12 دوره ای میانگین متحرک نمایی حساب و به دست می آید. نتیجه ی حاصله از این محاسبه خط مکدی خواهد بود. یک (EMA) ۹دوره مکدی، تحت عنوان “خط سیگنال”، در بالای خط مکدی قرار می گیرد که قادر خواهد بود به عنوان یک کلید یا ماشه برای داد و ستد عمل کند. تریدرها ممکن است، سهم یا سهام را زمانی که مکدی در بالای خط سیگنال جای گیری می کند، خریداری کرده و هنگامی که مکدی از زیر خط سیگنال رد می شود، بفروشند.

شاخص RSI پاسخگوی خرید و فروش بیش از حد و انداره سهام مد نظر در بازار، به نسبت قیمت ها و شرایط در گذشته می باشد. به طوری که، به دست آوردن RSI با بهره و ضرر میانگین قیمت در یک بازه ی زمانی مخصوص، (به طور پیش فرض مدت زمان 14 دوره) با میزان محدود شده از 0 تا 100 خواهد بود.

مکدی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری و محاسبه می کند. این در حالی است که شاخص قدرت نسبی تغییرات قیمتی را نسبت به کمترین قیمت ها اندازه گیری و محاسبه می کند. لازم به ذکر است که این دو شاخص عموماً با هم به کار برده می شوند تا تحلیلگران بتوانند تصویر تکنیکال کاملی از بازار را در زمره ی اختیارات خود داشته باشند.

باید بدانیم در واقع استفاده از این دو شاخص در یک بازار، ابزاری برای اندازه گیری و محاسبه می باشند زیرا عوامل گوناگونی را در محاسبه های خود لحاظ کرده و این قابلیت را دارند نتایج گوناگونی را ارائه دهند.

محدودیت های شاخص قدرت نسبی

دانستن این موضوع خالی از لطف نیست که شاخص RSI، مقادیر رو به صعود و نزول را مورد مقایسه قرار می دهد و نتیجه را به صورت یک اسیلاتور نمایش می دهد که قادر است، در کنار نمودار قیمت جای بگیرد.
این اندیکاتور نیز همانند بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال های آن هنگامی که با روند بلند مدت تطبیق دارد، می توان از آن مطمئن بود. سیگنال های بر پایه واگرایی بسیار کمیاب بوده و مشخص نمودن آن ها از سیگنال های کاذب، کاری بس دشوار می باشد.

شاخص قدرت نسبی RSI چیست؟

تا کنون در راستای بررسی و بهره وری هدفمند از نمودار شمعی یا کندل استیک ها یا به عبارت بهتر برای تحلیل تکنیکال نمودار بازار ها مخصوصا بازار ارز دیجیتال، مقالاتی را خدمتتان ارائه داده ایم.
در این مقاله قصد بر آن داریم، اندیکاتوری را تحت عنوان شاخص قدرت نسبی RSI، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. پس با تیم توکن باز همراه باشید.

مفاهیم کلی:

شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index و به طور مختصر RSI را می توان اینگونه عنوان کرد که یک اندیکاتور تکنیکال بوده و برای تحلیل بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال از آن بهره وری می‌شود.
باید بدانیم این شاخص، برای پیش بینی قدرت یا ضعف یک رمز ارز یا بازار بر مبنای قیمت‌های انتهایی اخیر در زمان گذشته یا اکنون، به کار می‌رود.
لازم است بدانیم شاخص RSI با شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength متمایز است و اینکه اندیکاتور قدرت نسبی، یک اندیکاتور مومنتوم می باشد که میزان تغییرات اخیر در قیمت یک سهم یا دارایی را برای بررسی شرایط overbought یا oversold اندازه می‌گیرد.
اما RSI در حقیقت یک اسیلاتور می باشد و بین 0 تا 100 متغیر است. لازم است بدانید که این شاخص، ابتدا توسط Wells Wilder در سال 1978 و در کتابی تحت عنوان «مفاهیم نو در سیستم‌های تریدری تکنیکال» به معرض نمایش و معرفی گمارده شد.
در تحلیل‌های سنتی، میزان RSI مساوی با 70 یا بالاتر را، نشانه تقارن شرایط امن به اشباع خرید دانسته و امکان دارد این عدد مقدمه ‌ای برای trend reversal یا pullback قیمت باشد. اما اگر میزان RSI برابر با 30 یا پایین‌تر باشد، نشانگر شرایط اشباع فروش خواهد بود.

عملکرد شاخص (RSI)

در این شاخص، باید بدانیم عددی بین 0 تا 30 “oversold” و عددی بین 70 تا 100 “overbought” در بازار را به نمایش می گذارد. اما لازم است بدانیم، این قرارداد از پیش تعیین شده را قادریم بسته به نوع تنظیمات شاخص RSI برای هر کاربر و قدرت روند بازار در صورت نیاز، به گونه ای متفاوت تنظیم کنیم.
به طور مثال، بعضی از کاربران به جای آنکه از ترکیب 30-70 بهره جویی کنند از ترکیب 33-66 و بعضی از آنان حتی از ترکیب 20-80 بهره جویی می‌کنند. اگر میزان RSI اعداد و یا ارقامی باشد که حد فاصل اعداد 30 تا 70 را نشان بدهد، آن ناحیه را بازه‌ای بی ‌روند و خنثی در نظر خواهیم گرفت.

فرمول (RSI)

اندیکاتور RSI را با دو مرحله می توان محاسبه نمود. ابتدا لازم است RSI1 را به دست آورده، سپس RSI2 را محاسبه می کنیم. نحوه به دست آوردن RSI1به صورت زیر است:

ابتدا لازم است دو مورد سود و بهره میانگین (average gain) و ضرر میانگین (average loss) که در فرمول ذیل به آن اشاره می شود را مورد استفاده و بهره وری قرار دهیم. باید کاربران بدانند که میانگین درصد سود یا ضرر در زمان، امری انتخابی می باشد.

این فرمول میزان ضرر میانگین را مثبت لحاظ می کند. به‌طور استاندارد برای به دست آوردن RSI1 از میانگین بهره و ضرر در 14 دوره زمانی بهره جویی می‌شود.
اکنون فرض کنید بازار در هفته ی گذشته از 14روز، با بهره یا سود میانگین 1٪ و در تمام هفته ی بعدی با ضرر میانگین -۰/۸٪ بسته یا کلوز شده است. حساب RSI1 به صورت زیر به دست می آید:

زمانی که داده برای 14 دوره زمانی در دسترس کاربر باشد، کاربر قادر است RSI2 را به دست آورد. اما باید این امر را بدانیم که RSI2 قسمت پیشین نتیجه محاسبه ها را هموار یا smooth خواهد کرد. (هدف از هموارسازی، پاکسازی آثار داده‌های پرت روی نمودار می باشد.) در حقیقت RSI2 همان RSI پایان بوده که در نمودار بهره وری می‌شود.

محاسبه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

محاسبه این اندیکاتور با بهره مندی از فرمول یاد شده است که RSI به دست آمده و خط RSI در زیر نمودار قیمت، ترسیم می‌شود. پس باید بدانیم که هرگاه تعداد و ابعاد قیمت‌های انتهایی مثبت (تعداد شمع های سبز) بالا برود، RSI نیز افزایش خواهد یافت. اما اگر تعداد و سایز ضررها افزایش یابد، RSI کاهش پیدا می کند.
اما دانستن این موضوع نیز خالی از لطف نیست که گاهی امکان دارد در حالی که نمودار قیمت، افزایش یافته و روندی صعود دارد؛ RSI در ناحیه oversold باقی بماند و یا آنکه نمودار قیمت، کاهش یافته و روندی نزولی دارد؛ RSI در منطقه overbought ایست کند. وجود این امر امکان دارد برای تحلیلگران نوپا کمی ابهام برانگیز و یا گیج کننده باشد. اما اگر معیار سنجش این شاخص ترند غالب باشد، این ابهامات و عوامل گیج کننده تا حدودی قابل حل است.

بهره وری از سیگنال رد نوسان در (RSI)

باید دانست تقارن شاخص قدرت نسبی به Support Level یا Resistance Level و فاصله گرفتن مجدد از آن بدون رد کردن، روشی است که تحت عنوان روش رد نوسان یاد می شود. که خود رد نوسان از دو گونه ی نوع گاوی و خرسی می باشد:

Reject Bullish Market Fluctuation (رد نوسان گاوی)

هنگامی که RSI به حد پایین معین ‌شده برای قیمت Support Level متقارن می‌شود بی آنکه این حد را رد کند، در خلاف جهت حرکت می‌کند:

• وقتی RSIوارد منطقه فروش بیش‌ از‌ حد اندازه ‌شود.
• زمانی که RSI از محدوده 30 یا حد پایین قیمت بالاتر ‌رود.
• شاخص قدرت نسبی مجدد به سطح 30 بازگشته اما آن را قطع نمی‌کند.
• هنگامی که RSI بیشترین مقدار پیشین خود را شکسته و بالاتر می‌رود.

Reject Bearish Market Fluctuation (رد نوسان خرسی)

زمانی که شاخص قدرت نسبی به حد بالای از پیش معین‌ شده برای قیمت Resistance Level متقارن می‌شود؛ بی آنکه این حد را رد کند، مجدد در خلاف جهت حرکت می‌کند:

• شاخص RSI به ناحیه oversold وارد می‌شود.
• اندیکاتور RSI از بالای ریسک مقاومت (رقم از پیش معین شده 70) پایین‌تر می‌آید.
• نزدیک شدن RSI به عدد 70 اما وارد بازه 70 تا 100 نمی‌شود.
• شاخص قدرت نسبی RSI کمترین مقدار پیشین خود را رد خواهد کرد و پایین‌تر می‌رود.

در روند‌های طولانی‌مدت، رد نوسان، به کاربر سیگنال مطمئن‌تری را ارائه می‌دهد.

تفاوت بین RSI و MACD

مکدی یکی دیگر از اندیکاتورهای برپایه ی حرکت روند قیمت می باشد که نشانگر رابطه بین دو میانگین متحرک یا Moving Average از قیمت یک دارایی می باشد.
با به دست آوردن اختلاف Moving Average نمایی 26 دوره ای (EMA) از 12 دوره ای میانگین متحرک نمایی حساب و به دست می آید. نتیجه ی حاصله از این محاسبه خط مکدی خواهد بود. یک (EMA) ۹دوره مکدی، تحت عنوان “خط سیگنال”، در بالای خط مکدی قرار می گیرد که قادر خواهد بود به عنوان یک کلید یا ماشه برای داد و ستد عمل کند. تریدرها ممکن است، سهم یا سهام را زمانی که مکدی در بالای خط سیگنال جای گیری می کند، خریداری کرده و هنگامی که مکدی از زیر خط سیگنال رد می شود، بفروشند.

شاخص RSI پاسخگوی خرید و فروش بیش از حد و انداره سهام مد نظر در بازار، به نسبت قیمت ها و شرایط در گذشته می باشد. به طوری که، به دست آوردن RSI با بهره و ضرر میانگین قیمت در یک بازه ی زمانی مخصوص، (به طور پیش فرض مدت زمان 14 دوره) با میزان محدود شده از 0 تا 100 خواهد بود.

مکدی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری و محاسبه می کند. این در حالی است که شاخص قدرت نسبی تغییرات قیمتی را نسبت به کمترین قیمت ها اندازه گیری و محاسبه می کند. لازم به ذکر است که این دو شاخص عموماً با هم به کار برده می شوند تا تحلیلگران بتوانند تصویر تکنیکال کاملی از بازار را در زمره ی اختیارات خود داشته باشند.

باید بدانیم در واقع استفاده از این دو شاخص در یک بازار، ابزاری برای اندازه گیری و محاسبه می باشند زیرا عوامل گوناگونی را در محاسبه های خود لحاظ کرده و این قابلیت را دارند نتایج گوناگونی را ارائه دهند.

محدودیت های شاخص قدرت نسبی

دانستن این موضوع خالی از لطف نیست که شاخص RSI، مقادیر رو به صعود و نزول را مورد مقایسه قرار می دهد و نتیجه را به صورت یک اسیلاتور نمایش می دهد که قادر است، در کنار نمودار قیمت جای بگیرد.
این اندیکاتور نیز همانند بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال های آن هنگامی که با روند بلند مدت تطبیق دارد، می توان از آن مطمئن بود. سیگنال های بر پایه واگرایی بسیار کمیاب بوده و مشخص نمودن آن ها از سیگنال های کاذب، کاری بس دشوار می باشد.

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

کاربردهای RSI:

– همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را نشان می دهد توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می آمده اند. برای مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار RSI به کمتر از ٣٠ کاهش پیدا کرده که به معنی فروش افراطی بوده است و پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم بوده ایم. و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش RSI به بیش از ٧٠ بوده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم.

نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فباهنر توجه کنیم می بینیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است. پس این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.

یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد. برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر می باشد توجه کنید:

همانطور که در این شکل دیده می شود می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI رسم نماییم.مشاهده می کنیم چگونه پس از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد ، همزمان شاهد نزول قیمت بعد از خط عمودی بوده ایم.
به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس می باشد توجه کنید:

مشاهده می کنید که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI شاهد صعود قیمت سهم شروع شده است.
نکته ای دیگری که در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره کرده ایم استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

اندیکاتور RSI؛ قسمت بیست و سوم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

اندیکاتور RSI چیست؟ در این قسمت، به آموزش شاخص قدرت نسبی به زبان ساده و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مانند بیت کوین می‌پردازیم.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی از پرکاربردترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. در بازار ارزهای دیجیتال و همچنین سایر بازارهای مالی، این اندیکاتور توسط تحلیلگران بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین علت تصمیم گرفتیم تا جلسه بیست و سوم آموزش تحلیل تکنیکال رمز ارزها را به معرفی کامل این شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ اندیکاتور محبوب اختصاص دهیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

ولز وایلدر (Welles Wilder) توسعه‌دهنده اندیکاتورهای مورد استفاده در بازارهای مالی، اندیکاتور RSI را در کتاب خود در سال 1978 میلادی معرفی کرد. شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index نام کامل این اندیکاتور است که به اختصار RSI نامیده می‌شود. RSI در حقیقت یک اسیلاتور است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بین صفر و صد نوسان می‌کند (مانند تمام اسیلاتورها).

با استفاده از ابزارهای تحلیلی که امروزه در دسترس تحلیلگران قرار دارد، طبیعتا نیازی به مطالعه فرمول یک اندیکاتور نیست، چون ابزارهای معاملاتی این اندیکاتور را ارائه می‌دهند. اما این بخش را برای افراد علاقه‌مند آورده‌ایم. اگر علاقه‌ای به چرخیدن میان اعداد و معادلات ندارید، با عبور از این بخش، نکته‌ای را از دست نخواهید داد.

اندیکاتور RSI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(RSI = 100-(100/1+RS

RS = Average Gain / Average Loss

برای محاسبه RS بایستی میانگین سود و میانگین ضرر در 14 دوره گذشته (عدد پیشنهادی آقای وایدر) را محاسبه کرد.

RSI صفر و صد چه معنایی دارد؟

زمانی که عدد اندیکاتور RSI صفر باشد، به این معنی‌ است که در 14 کندل قبل، قیمت بسته شدن هر کندل پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبل خود بوده و در طول 14 کندل قبل، هیچ یک بالاتر از قیمت Close دوره گذشته خود بسته نشده است. این اتفاق به معنی فشار بسیار بالای فروش در بازار است.

در طرف،شاخص RSI روی عدد 100، به این معنی‌ است که در 14 کندل قبل، بازار کاملا مثبت بوده، به طوریکه قیمت Close هر روز بالاتر از قیمت Close روز قبل بوده‌ است. فشار خرید بسیار بالا عامل این اتفاق است.

فهم عبارت بالا به معنی فهم اندیکاتور RSI است. اما توجه داشته باشید که صفر بودن میانگین سود و زیان در 14 کندل قبل به ندرت اتفاق می‌افتد. پس عبارت بالا را باید اینطور تفسیر کنیم:

هر چقدر عدد شاخص RSI به 100 نزدیکتر باشد، نشان دهنده این است که در 14 کندل قبل، معامله‌گران کمتر ضرر کرده‌اند. در مقابل هرچقدر عدد شاخص آر اس آی به صفر نزدیکتر باشد، نشان‌دهنده این بوده که در 14 کندل قبل، معامله‌گران کمتر سود کرده‌اند.

دوره زمانی

در تمام تعاریفی که تا اینجا ارائه شد، از عدد 14 استفاده کردیم. علت این است که این عدد را آقای وایلدر، توسعه دهنده اندیکاتور، پیشنهاد کرده‌اند. اما اعداد دیگری نیز می‌توان به کار برد. به طور کلی هرچه عدد کوچکتری انتخاب کنیم، اندیکاتور به تغییرات قیمت حساسیت بیشتری خواهد داشت و هر چه عدد دوره زمانی آن بزرگتر باشد، حساسیت اندیکاتور به تغییرات قیمتی کاهش خواهد یافت. برای یافتن عدد مناسب برای دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی پیشنهاد می‌شود تا دوره زمانی‌های مختلف برای هر ارز دیجیتال را امتحان کرده و بررسی کنید که کدام دوره زمانی با قیمت همخوانی بیشتری دارد.

سیگنالهای اندیکاتور RSI

به طور کلی، اندیکاتور RSI چندین کاربرد داشته که از آن‌ها می‌توان برای سیگنال گرفتن در تحلیل تکنیکال استفاده کرد. در ادامه، به معرفی این کاربردها می‌پردازیم.

وایلدر ناحیه RSI بالای 70 و RSI زیر 30 را جداگانه نام‌گذاری کرده است. به محدوده بالای 70، ناحیه اشباع خرید یا Overbought و به محدوده زیر 30، ناحیه اشباع فروش یا Oversold گفته می‌شود. این نواحی نشان‌ دهنده تضعیف روند جاری بوده و زمانی که اندیکاتور RSI در یک روند، به منطقه اشباع خرید برسد، نشان دهنده این است که روند جاری نیاز به اصلاح قیمت دارد.

واگرایی اندیکاتور با قیمت یکی از سیگنال‌هایی است که تقریبا از تمامی اندیکاتورها دریافت می‌شود. واگرایی به حالتی گفته می‌شود که رفتار اندیکاتور، روند قیمت را تایید نکند. برای مثال، در صورتی که قیمت افزایش پیدا کند، اما عدد اندیکاتور RSI کاهش یابد یا برعکس قیمت کاهش پیدا کند، اما عدد اندیکاتور RSI افزایش یابد، به آن واگرایی بین قیمت و اندیکاتور گفته می‌شود. در مورد اندیکاتور آر اس آی، واگرایی بسیار کاربرد دارد.

واگرایی صعودی به حالتی گفته می‌شود که قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد کند، اما کف جدید اندیکاتور RSI بالاتر از کف قبلی خود باشد. این حالت نشان‌دهنده این بوده که اندیکاتور رفتار قیمت را تایید نمی‌کند و سیگنال بالا بودن تمایل به رشد قیمت را نشان می‌دهد.

واگرایی صعودی در نمودار قیمت بیت کوین

واگرایی نزولی به حالتی گفته می‌شود که قیمت سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند، اما سقف جدید اندیکاتور RSI پایین‌تر از سقف قبلی خود باشد. در این حالت، اندیکاتور افزایش تمایل به ریزش قیمت را نشان می‌دهد.

واگرایی نزولی در نمودار بیت کوین

شایان ذکر است که در روندهای قوی، واگرایی‌ها با خطای بیشتری همراه هستند. ممکن است در یک روند صعودی قوی، اندیکاتور RSI در طول روند چندین بار واگرایی نشان دهد، اما قیمت پس از یک استراحت کوتاه مجددا به روند صعودی خود ادامه دهد. در مورد روند نزولی هم وقوع چنین اتفاقی ممکن است.

شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ اندیکاتور RSI و فیل شدن واگرایی ها در نمودار بیت کوین

پس در روندهای قدرتمند، در هنگام استفاده از واگرایی‌ها، دقت بیشتری داشته باشید و سعی کنید با دیگر ابزارهای تحلیلی، تایید بازگشت روند را برای خود مشخص کنید و صرفا از واگرایی استفاده نکنید.

اندرو کاردول (Andrew Cardwell) برای اندیکاتور RSI گونه دیگری از واگرایی را معرفی کرد. او این واگرایی را Positive-Negative Reversal نام‌گذاری نمود. این واگرایی کاملا مخالف واگرایی صعودی و نزولی است. در متون فارسی این نوع واگرایی را مخفی معرفی کرده‌اند، اما توسعه دهنده آن، نام بازگشتی مثبت و منفی را برای آن انتخاب کرده است.

Positive Reversal: در حالتی که اندیکاتور آر اس آی در محدوده‌ای بین 30 تا 50 قرار داشته باشد، در صورتی که قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی خود ایجاد کند و کف جدید اندیکاتور پایین‌تر از کف قبلی خود باشد، این حالت را بازگشتی مثبت نام‌گذاری کرد و پس از این اتفاق، انتظار رشد قیمت را داریم.

Negative Reversal: این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور RSI در ناحیه بین 50 تا 70 قرار گرفته و قیمت سقف جدیدی پایین‌تر از سقف قبلی خود ایجاد می‌کند، در حالی که سقف جدید اندیکاتور بالاتر از سقف قبلی است. در این حالت انتظار ریزش قیمت را داریم.

استفاده دیگری اندیکاتور RSI، رسم خط روند و کانال قیمت و یافتن الگوهای نموداری است. گاهی اوقات رسم خط روند در اندیکاتور بهتر انجام می‌شود و شکست آن سریعتر از شکست خط روند بر روی قیمت اتفاق می‌افتد که می‌تواند تغییر روند را سریعتر نشان دهد. در این باره بین تحلیل‌گران اختلاف نظر وجود دارد و برخی این‌کار را برخلاف هدف ایجاد اسیلاتورها می‌دانند.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

آموزش اندیکاتور آر اس آی (RSI)

اندیکاتور RSI در بین تحلیلگران تکنیکال از محبوبیت و کاربرد بسیار زیادی برخوردار است. شاید اصلی‌ترین دلیل این میزان محبوبیت این اندیکاتور ، دریافت نسبتا آسان سیگنال‌های قدرتمند از آن است؛ همین مسئله باعث شده است که اندیکاتور آر اس آی از سوی بسیاری از کارشناسان در کنار اندیکاتور مکدی توجه زیادی را به خود جلب کند. در این مقاله قصد داریم ضمن آموزش اندیکاتور RSI به بررسی مهم‌ترین نکاتی که برای استفاده از آن باید در نظر داشته باشید، بپردازیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور از نوع نوسان‌گر است که در بین تحلیلگران تکنیکال با نام RSI شناخته می‌شود. نخستین بار فردی به نام جیمز ولز ویلدر در سال 1978 بور که این مفهوم را به فعالان بازار معرفی کرد. برای درک بهتر مفهوم اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال به موارد زیر دقت کنید:

• این اندیکاتور در ردیف نوسانگرهای تأخیری قرار می‌گیرد.
• نوسان این شاخص بین دو عدد 0 و 100 صورت می‌گیرد.
• این شاخص با قدرت خرید در بازار رابطه مستقیم دارد.
• وقتی شاخص آر اس آی بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است و احتمال تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.
• وقتی شاخص آر اس آی پایین عدد 30 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع فروش شده است و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

تا اینجا چند نکته مهم در زمینه آموزش اندیکاتور آر اس آی را مرور کردیم. اما واقعیت این است که داستان در همین جا به پایان نمی‌رسد. آنچه گفته شد تنها مقدمه‌ای برای آشنایی ابتدایی با این اندیکاتور بود. در ادامه ضمن تفسیر مفهوم RSI، استراتژی‌های معاملاتی صحیح برای به‌کاربردن این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم.

بررسی مفهوم اندیکاتور RSI

برای آشنایی با مفهوم اندیکاتور آر اس آی، بهتر است که ابتدا با مفهوم دیگری به نام گرایش بازار آشنا شویم. به زبان ساده یک سهم همواره به یک روند ثابت ادامه می‌دهد؛ مگر آنکه عامل مزاحم خارجی جلوی تداوم روند را بگیرد و مسیر جدیدی را ایجاد کند. این مفهوم کاملا از دل طبیعت استخراج شده است. هنر اندیکاتور RSI این است که با استفاده از روابط ریاضی خاصی، عوامل مزاحم خارجی را قبل از مواجهه شناسایی می‌کند.

دوره محاسبه تغییرات قیمت در اندیکاتور آر اس آی، به طور پیش‌فرض 14 روزه در نظر گرفته می‌شود. در این بازه زمانی گرایش بازار و همچنین قدرت روند حاکم شناسایی می‌شود. در این بین اگر شاخص RSI بالاتر از عدد 70 قرار بگیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده و احتمال تغییر روند قوت پیدا می‌کند. در مقابل اگر این شاخص پایین‌تر از عدد 30 قرار بگیرد، سهم به منطقه اشباع فروش رسیده است. در نتیجه احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

منظور از منطقه اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI چیست؟

در ادامه آموزش اندیکاتور RSI بهتر است که اشاره مختصری درباره مفهوم منطقه اشباع خرید و فروش داشته باشیم. ناحیه اشباع خرید، جایی است که فشار خریداران از حالت افراطی اولیه فاصله گرفته است و شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ احتمالا باید کم کم شاهد کاهش فشار خریداران باشیم. به این ترتیب فروشندگان ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت و روند نزولی سهم آغاز خواهد شد.

در مقابل ناخیه اشباع فروش قرار دارد. وقتی در اثر فروش‌های افراطی در بازار اندیکاتور آر اس آی به زیر شاخص 30 می‌رسد، باید منتظر باشیم که فشار فروش روند کاهشی به خود بگیرد. در نتیجه کم‌کم خریداران هستند که روند سهم را از حالت نزولی به صعودی تغییر می‌دهند. به عبارت دیگر باید منتظر پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در بازار باشیم.

آموزش اندیکاتور RSI؛ چگونه سیگنال‌های دقیقی از اندیکاتور آر اس آی دریافت کنیم؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور آر اس آی لازم است که نکات مهمی که رعایت آن‌ها در دریافت سیگنال‌های مناسب از این اندیکاتور ضروری است را بررسی کنیم. این نکات عبارت‌اند از:

1. تنظیم دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی

همان‌طور که اشاره کردیم، طول دوره این اندیکاتور در حالت عادی برابر 14 روز به‌صورت پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود. اما این امکان وجود دارد که هر فرد با توجه به استراتژی معاملاتی خود طول دوره محاسبه این اندیکاتور را تغییر دهد. در همین راستا هر چه طول دوره کاهش پیدا کند، تعداد کندل‌هایی که در اندیکاتور مورد بررسی قرار می‌گیرند، کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه سیگنال صادر شده نیز جنبه تحلیل کوتاه‌مدت خواهد داشت. اما در مقابل با افزایش طول دوره، تعداد کندل‌های مورد بررسی نیز بیشتر می‌شود و در نتیجه سیگنال صادر شده جنبه تحلیل بلندمدت پیدا می‌کند.

2. تشخیص واگرایی در اندیکاتور RSI

در خصوص مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال در قالب مقاله دیگری به صورت مفصل بحث کرده‌ایم که می‌توانید برای مطالعه بیشتر به آن مراجعه کنید. نکته مهم این است که شکل‌گیری واگرایی بین نموارد قیمت سهم و اندیکاتور RSI به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تغییر روند در سهم باشیم. به عبارت دیگر وقتی نمودار قیمت در بین دو کندل با فاصله زمانی مشخص در حال افزایش است، اما شاخص آر اس آی در همان بازه زمانی روند کاهش به خود می‌گیرد، باید منتظر تغییر روند باشیم. بررسی دقیق مفهوم واگرایی با استفاده از اندیکاتور آر اس آی کلید موفقیت در معامله‌گری است.

3. استفاده از خط روند در نمودار اندیکاتور آر اس آی

با مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در نمودار قیمت دارایی‌ها در مقاله دیگری آشنا شدیم. نکته مهم این است که می‌توان از خط روند برای نمودار اندیکاتور RSI نیز استفاده کرد. به این ترتیب که خط روند را در یک بازه زمانی مشخص روی نمودار اندیکاتور آر اس آی رسم می‌کنیم. هر زمان که این خط روند توسط نمودار شکسته شود، باید با کمی تأخیر منتظر شکسته شدن خط روند در نمودار قیمت دارایی نیز باشیم. درک صحیح از این مفهوم می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های صحیح با استفاده از اندیکاتور آر اس آی بسیار راهگشا باشد.

4. ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

هریک از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال با درصد خطای مشخصی همراه هستند و به همین دلیل نمی‌توان صرفا با استفاده از یکی از آن‌ها دست به معامله‌گری زد. بهترین استراتژی برای این منظور انتخاب دو یا سه ابزار تحلیل تکنیکال است که خطاهای همدیگر را پوشش می‌دهند. در همین راستا ترکیب اندیکاتور RSI، مکدی و پرایس اکشن (به خصوص در زمان‌هایی که دارایی در سطوح مهم قرار می‌گیرد) در مجموع می‌تواند سیگنال‌های بسیار معتبری را صادر کند که درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

سؤالات متداول

1. اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

این اندیکاتور از داده‌های نمودار RSI برای محاسبه روابط ریاضی خود استفاده می‌کند. بین صفر و یک در نوسان است. زمانی که شاخص آن به زیر 0.2 برسد، سهم در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد و وقتی در بالای 0.8 باشد سهم وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود. از این جهت شباهت‌های مفهومی زیادی با اندیکاتور RSI دارد.

2. منظور از رد شدن از تاب‌خوردگی در اندیکاتور RSI چیست؟

گاهی اوقات سهم وارد محدود اشباع می‌شود، سپس تغییر روند داده و از محدوده اشباع خارج می‌شود. اما بار دیگر روند تغییر کرده و به سمت محدوده اشباع حرکت می‌کند اما وارد آن نمی‌شود. پس از لمس خط محدوده اشباع، مجددا به روند قبلی برمی‌گردد و به مسیر خود ادامه می‌دهد. این اتفاق در بین معامله‌گران به نام رد شدن از تاب خوردگی اندیکاتور آر اس آی شناخته می‌شود.

3. ترکیب اندیکاتور آر اس آی با کدام اندیکاتورها صحیح است؟

پاسخ به این سؤال تا حدی وابسته به استراتژی معاملاتی افراد است. اما در حالت کلی ترکیب اندیکاتور RSI با اندیکاتورهای میانگین متحرک مانند مکدی همواره نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان سیگنال‌های صحیحی را از آن دریافت کرد. فرقی نمی‌کند که در کدامیک از بازارهای مالی فعالیت می‌کنید؛ سعی کنید حتما اندیکاتور آر اس آی را به دقت یاد بگیرید و در طول معامله‌گری از آن بهره کافی را ببرید.