فارکس فکتوری

آموزش اندیکاتور Moving Average

آموزش اندیکاتور Triple Exponential Average _ trix

آموزش اندیکاتور Triple Exponential Average _ trix

اندیکاتور trix جزو دسته اندیکاتورهایی هست که اصلا شناخته شده نیستند ولی از کاربرد خوبی برخوردار هستند لذا تصمیم گرفتیم آموزش اندیکاتور Triple Exponential Average _ trix را برای شما دوستان عزیز تهیه کنیم تا بتوانید در استراتژی های که در بازارهای باینری آپشن و یا فارکس دارید ، استفاده لازم را از این ابزار ببرید.

جالبی این Indicator این هست که جلوتر از قیمت نمودار حرکت میکند و به نوعی با توجه به داده هایی که بصورت پیشفرض برایش تعیین شده اقدام به پیش بینی روند قیمتی نمودار میکند که همین امر میتوانید ذهنیتی که در مورد تحلیل و روند نمودار دارید را شفاف تر کند .

در صورتی که اکثر اندیکاتورهای متاتریدر یا هماهنگ با قیمت نمودار پیش میروند و یا با اندکی تاخیر خود را به قیمت میرسانند.

شاید اکثر شما فکر کنید که اندیکاتور trix راز موفقیت شماست و امروز آن را کشف کردید . در صورتی باید خدمت شما عرض کنیم که فعلا دست نگه دارید این اندیکاتور معجزه نمیکند بلکه طبق ورودی هایی که دارد احتمالاتی را برای شما به روی چارت نشان میدهد که اکثر این احتمالاتی که از طرف indicator مشاهده میکنید قابل اعتماد نیستند و پیشنهاد میکنم بیشتر از 20 درصد روی این احتمالات حساب نکنید.

اندیکاتور trix

مزایای اندیکاتور trix :

  1. این اندیکاتور با داده هایی که پیشفرض برایش تعیین شده روند نمودار را پیش بینی میکند و جلوتر از قیمت نمودار پیش میرود ، که باعث شفاف شدن اطلاعاتی که در مورد روند نمودار و آموزش اندیکاتور Moving Average تحلیل آن دارید می شود .
  2. اندیکاتور trix می تواند اندیکاتور پیشرو باشد به دلیل آنکه اختلاف میان مقدار هموار شده هر bar را اندازه گیری می کند . در صورتی که میخواهید این اندیکاتور را ، اندیکاتور پیشرو در نظر بگیرید بهتر است از یک اندیکاتور دیگر در کنار آن استفاده کنید.
  3. بیشتر اندیکاتور ها روند را با تاخیر دنبال میکنند اندیکتور trix برعکس آنها تمایل به پیشرو بودن دارد .
  4. اکثر اندیکاتور های متاتریدر همزمان با قیمت نمودار پیش می روند در بعضی از مواقع هم با اندکی تاخیر خود را به قیمت می رسانند.

در ادامه مقاله این اندیکاتور را اموزش میدهیم و خواهیم گفت چگونه در استراتژی های خود از آن استفاده کنید.

برای استفاده از اندیکاتور trix میتوانید فایل آن را از اینترنت دانلود و در متاتریدر خود نصب کنید و یا از طریق سایتی که در زیر به شما معرفی میکنم مراجعه کنید .

برای تنظیمات اندیکاتور عدد trix را تغییر ندهید چرا که عدد خودش بهینه است ولی پریود زمانی موینگ اوریج را روی 15 قرار دهید تا دقت اندیکاتور بیشتر شود.

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید از دو خط زرد و آبی تشکیل شده که خط زرد رنگ به نام trix و خط آبی رنگ به نام moving average میباشد

آموزش اندیکاتور Triple Exponential Average _ trix

هر زمان مشاهده کردید خط زرد به سمت بالا خط آبی را شکست پوزیشن خرید میگیرید و هر زمان خط زرد ، خط آبی را به سمت پایین قطع کرد پوزیشن فروش میگیرید ، البته برای تایید کردن سیگنال هایی که اندیکاتور trix به شما میدهد میتوانید از اندیکاتور rsi هم استفاده نمایید و همچنین فراموش نکنید که معیار اصلی هر تریدری برای ورود به معامله تحلیل تکنیکال میباشد .

همچنین از این اندیکاتور میتوانید برای تشخیص بهتر واگرایی ها استفاده کنید.

به هیچ عنوان در استراتژی معاملاتی خودتان به تنهایی از اندیکاتور trix استفاده نکنید در کنار این اندیکاتور باید تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای دیگر را نیز در نظر بگیرید.

آموزش اندیکاتور اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

میانگین متحرک نسل سوم یک نسخه پیشرفته از اندیکاتور میانگین متحرک استاندارد (MA) است. این اندیکاتور اولین بار توسط M. Duerschner در مقاله Gleitende Durchschnitte 3.0 (به زبان آلمانی) شرح داده شد.

درواقع این اندیکاتور فارکس نسخه ای از اندیکاتور میانگین متحرک کلاسیک (MA) با تاخیر زمانی کاهش یافته به حداقل سطح ممکن است و قابلیت هموارسازی میانگین متحرک را حفظ می‌کند.

در این مقاله از آموزش فارکس اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم را به شما معرفی کرده و آموزش نصب و فراخوانی این اندیکاتور را قرار داده‌ایم، اگر می‌خواهید با این اندیکاتور آشنا شوید تا انتهای این مقاله را مطالعه کنید.

سرفصل های آموزشی

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

یکی از رایج ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال اندیکاتور میانگین متحرک (MA) است. این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بسیار از ارزش بالایی برخودار است زیرا اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی می‌باشد، معامله گران در بازار فارکس می‌توانند از این اندیکاتور به تنهایی و به همراه سایر اندیکاتور استفاده کنند به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک بسیار کاربردی می‌باشد.

معامله گران با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توانند روندهای بلندت مدت را در کوتاه ترین زمان ممکن شناسایی کنند، در واقع این اندیکاتور روند را در چارت برای معامله گران هموار می‌کنند تا آنها بتوانند راحت تر روند را در نمودار قیمتی تشخیص دهند. همچنین این اندیکاتور تغییرات کوچک قیمت را که بر روی نمودار قیمتی تاثیر می‌گذارند را حذف می‌‌کند و باعث ساده سازی نمودار برای معامله گران می‌شود و آنها می‌توانند راحت تر نمودار قیمتی را تجزیه تحلیل کنند.

این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت را برای معامله گران در نمودار قیمتی نشان می‌دهد و اگر از آن در کنار سایر ابزارهای معاملاتی استفاده شود می‌تواند به معامله گران سیگنال های خرید و فروش را ارائه دهد و معامله گران می‌توانند با دریافت این سیگنال ها برای ورود به معامله و خروج از آن تصمیم گیری کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک جزو اندیکاتورهای روندنما به شمار می‌رود و از آنجا که اطلاعات گذشته قیمت را در نمودار قیمتی دنبال می‌کند جزو اندیکاتورهای تاخیری به شمار می‌رود و این بدان معناست که سیگنال ها را با تاخیر ارائه می‌دهد.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

میانگین متحرک نسل سوم یک نسخه پیشرفته از شاخص میانگین متحرک استاندارد (MA) در متاتریدر است. اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم اولین بار توسط M. Duerschner در مقاله Gleitende Durchschnitte 3.0 (به زبان آلمانی) شرح داده شده است.

اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم از نسخه ارائه شده از λ = 2 استفاده می‌کند که بهترین روش برای کاهش تاخیر تا حد ممکن است. در‌واقع اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم دیگر مشکلات تاخیری که اندیکاتور میانگین متحرک استاندارد در تجزیه تحلیل اطلاعات گذشته را داشت ندارد و این یکی از مزایای اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم به شمار می‌رود.

این اندیکاتور برای پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 طراحی شده است و در این اندیکاتورها قابلیت اجرا دارد و نیازی نیست که معامله گران از DDL استفاده کنند.

نصب اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم به صورت پیش فرض در متاتریدر 4 و 5 قرار نگرفته است و شما باید ابتدا این اندیکاتور را برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 و 5 دانلود کنید و سپس در متاتریدر خود فراخوانی کنید.

برای دانلود اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

برای دانلود اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

نکته: پس از اینکه فایل های انیدکاتور میانگین متحرک نسل سوم را دانلود کردید باید آنها را از حالت فشرده خارج کنید تا به اندیکاتورها دسترسی داشته باشید.

آموزش فراخوانی اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

برای نصب اندیکاتور در متاتریدر ابتدا از سر برگ متاتریدر روی File کلیک کنید. سپس از منوی باز شده منوی Open Data Folder را انتخاب کنید برای نصب اندیکاتور پوشه MQL4 را باز کنید. سپس در پوشه اندیکاتور را کپی و پیست کنید. حالا پلتفرم متاتریدر را ببندید و مجددا متاتریدر را باز کنید. در منوی مربوطه مشاهده خواهید کرد که اندیکاتور در لیست اندیکاتورهای شما اضافه شده است.

کافی است در متاتریدر روی آن دو مرتبه کلیک کنید تا فراخوانی شده و روی چارت قرار بگیرد. شما از این روش برای نصب و فراخوانی اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم میتوانید استفاده کنید. روی نام اندیکاتور (میانگین متحرک نسل سوم) در بخش اندیکاتورهای متاتریدر 4 دو مرتبه کلیک کنید. سپس در صفحه باز شده مطابق تصویر به بخش مشخص شده رفته و تیکها را مطابق تصویر زیر بزنید.

آموزش فراخوانی اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

پس از اینکه تمامی تیک‌ها را مطابق تصویر بالا زدید به بخش تنظیمات بروید. در تصویر زیر می‌توانید بخش تنظیمات را مشاهده کنید.

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

پارامترهای ورودی در اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید به شرح زیر است.

  • MA_Period (پیش‌فرض = 50) – دوره‌ای از میانگین متحرک نسل سوم.
  • MA_Sampling_Period (پیش فرض = 220) – دوره نمونه برداری از میانگین متحرک نسل سوم. باید حداقل 4 برابر بیشتر از MA_Period باشد.
  • MA_Method (پیش‌فرض = MODE_EMA) – روش میانگین متحرک.
  • MA_Applied_Price (پیش‌فرض = PRICE_TYPICAL) – قیمت اعمال شده برای میانگین متحرک.

اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم را که بر روی متاتریدر اجرا شده است را مشاهده کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

همانطور که می‌بینید، نسل سوم MA (خط قرمز) نسبت به EMA معمولی (خط آبی) تاخیر کمتری ارائه می‌دهد و به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان می‌دهد. متأسفانه اندیکاتور میانگین متحرک هنوز هم مستعد تاخیر است و ممکن است سیگنال‌های نادرست تولید کند.

می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم مانند میانگین متحرک استاندارد استفاده کنید و از آن برای تشخیص جهت روند فعلی بهره ببرید. این اندیکاتور برای تجارت در مشاور متخصص Adjustable MA 3G برای متاتریدر استفاده می‌شود.

همانطور که می‌بینید، نسل سوم MA (خط قرمز) نسبت به EMA معمولی (خط آبی) تاخیر کمتری ارائه می‌دهد و به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان می‌دهد. متأسفانه، هنوز هم مستعد تاخیر است و ممکن است سیگنال‌های نادرست تولید کند. می‌توانید از نشانگر میانگین متحرک فارکس نسل سوم مانند میانگین متحرک استاندارد استفاده کنید – برای تشخیص جهت روند فعلی.

اگر با اندیکاتور میانگین متحرک آشنایی داشته باشید با کاربرد آن در تحلیل تکنیکال فارکس آشنایی دارید و حتما تا به حال از این اندیکاتور برای ساده سازی روند و شناسایی آن استفاده کرده‌اید. اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم که در این مقاله به شما معرفی کرده و آموزش نصب و فراخوانی آن را قرار داده‌ایم نسخه پیشرفته همان اندیکاتور میانگین متحرک استاندارد در تحلیل تکنیکال فارکس است که از آن استفاده کرده‌اید.

درواقع هر اندیکاتور جدیدی که ابداع می‌شود یک نسخه قدیمی دارد، نسخه قدیمی اندیکاتور میانگین متحرک سوم اندیکاتور میانگین متحرک استاندارد است، معمولا ابداع کنندگان اندیکاتورهای جدید اندیکاتورهای قدیمی را تغییر می‌دهند و با اطلاعات جدیدی که به آنها اضافه می‌کنند سعی می‌کنند اندیکاتور بهتری ارائه دهند.

اندیکاتور میانگین متحرک سوم نیز به همین شکل است یعنی بر روی اندیکاتور میانگین متحرک استاندارد تغییراتی ایجاد شده و اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم ابداع شده است این اندیکاتور دیگر مشکلاتی مانند تاخیری که اندیکاتور میانگین متحرک MA داشت را ندارد و می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

اندیکاتور Moving Average چیست | استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

آشنایی با اندیکاتور Moving Average یا میانگین متحرک

اندیکاتور Moving Average یا میانگین متحرک یکی از ابزارهای ساده برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که مبنای آن میانگین قیمت های گذشته است. این میانگین بر مبنای یک دوره زمانی مانند ۱۰ روزه، ۲۰ دقیقه ای، ۱ ماهه و غیره می باشد. استفاده از اندیکاتور Moving Average بین معامله گران بسیار متداول است و از آن در بازار سهام، بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و معاملات باینری آپشن استفاده می کنند. همیچنین از اندیکاتور MA در محاسبات اندیکاتور های دیگر مانند اندیکاتور MACD استفاده می شود.

برای اینکه با اندیکاتور بهتر آشنا شوید به شما پیشنهاد آموزش اندیکاتور Moving Average می کنیم که این فیلم آموزشی را تماشا کنید. در این فیلم آموزشی توضیح داده ایم که چگونه از این ابزار برای شناسایی روند بازار، دریافت سیگنال خرید و فروش و همچنین شناسایی نقاط بازگشت استفاده کنید.

آموزش تصویری اندیکاتور مووینگ اوریج

خط اندیکاتور میانگین متحرک - Moving Average

پس از اینکه یک Moving Average را برروی چارت ترسیم کردید، اگر قیمت ها در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، این اندیکاتور نقش سطح حمایت را بازی می کند و برعکس زمانیکه قیمت ها در پایین میانگین متحرک قرار داشته باشند این اندیکاتور نقش سطح مقاومت را بازی می کند.

با این وجود قیمت ها همیشه با Moving Average همراهی نمی کنند و گاهی برخلاف آن عمل می کنند. اما بطور کلی زمانیکه قیمت ها در بالای سطح میانگین متحرک باشند می گوییم که بازار صعودی و هنگامیکه قیمت ها در زیر آن باشند می گوییم که بازار نزولی است.

اندیکاتور Moving Average - میانگین متحرک 2 بازار نزولی در اندیکاتور MA - مووینگ اوریج

انواع Moving Average

به طور کلی ۳ نوع میانگین متحرک یا Moving Average وجود دارد. این ۳ نوع عبارتند از میانگین متحرک ساده ، وزنی و نمایی. روش محاسبه هر نوع از آنها متفاوت است و هر کدام برای هدف متفاوتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال برای محاسبه یک میانگین متحرک ۱۰ روزه باید قیمت های بسته شده ۱۰ روز گذشته را با یکدیگر جمع کنید و نتیجه حاصل را بر عدد ۱۰ تقسیم کنید. عدد بدست آمده میانگین متحرک ساده این ۱۰ روز را نشان می دهد.

از متصل کردن میانگین متحرک ها اندیکاتور MA ترسیم می شود. استفاده از میانگین متحرک ساده برای شناسایی روند بازار در بازه های بلند مدت بسیار مفید است. اما از آنجاییکه در این نوع محاسبه وزن یکسانی به تمام قیمت ها داده می شود، بنابراین نوسانات شدید بازار را نادیده می گیرد. برای اینکه این مشکل را حل کنیم می توانیم از میانگین متحرک وزنی یا نمایی استفاده کنیم. روش محاسبه این دو نوع Moving Average با یکدیگر متفاوت است اما هر دو وزن بیشتری به تغییرات اخیر قیمت ها می دهند.

اگر دو میانگین متحرک ساده و نمایی را برروی یک چارت ترسیم کنید، متوجه می شوید که میانگین متحرم نمایی یا وزنی عکس العمل های سریع تری به پرایس اکشن می دهد و همواره نزدیک تر به قیمت ها حرکت می کند. بنابراین در تحلیل تکنیکال زمانیکه می خواهید در بازه های کوتاه معامله انجام دهید و یا زمانیکه می خواهید معامله های کوتاه مدتی انجام دهید می توانید از میانگین متحرک نمایی یا وزنی استفاده کنید.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی - EMA/MA

بازه های زمانی Moving Average

چند بازه زمانی متداول در Moving Average وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره می کنیم. بازه زمانی ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ که هر کدام از اینها برای اهداف متفاوتی استفاده می شود. برای مثال از بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود. از Moving Average 50 دوره ای برای معاملات میان مدت و از ۲۰۰ برای معاملات بلند مدت استفاده می شود.

یک MA کوتاه مدت عکس العمل های سریع تری نسبت به یک MA بلند مدت تر به تغییرات قیمت می دهد. برای همین شما می توانید بنابر استرتژی معاملاتی خود از یک نوع از این میانگین متحرک ها استفاده نمایید.

انواع استراتژی در اندیکاتور Moving Average

از این اندیکاتور می توان برای شناسایی روند ، نقاط خرید و فروش و پیدا کردن نقاط تقاطع استفاده کرد. جهت اندیکاتور MA همواره روند بازار را شنان می دهد. بنابراین پیدا کردن روند از طریق این اندیکاتور کار ساده ای است.

زمانیکه قیمت ها زیر اندیکاتور Moving Average قرار دارند می گوییم که بازار نزولی و زمانی که قیمت ها بالای این اندیکاتور قرار دارند می گوییم که در بازار صعودی قرار داریم.

برای شناسایی نقاط خرید و فروش از طریق اندیکاتور MA باید یک Moving Average برری چارت ترسیم کنیم. زمانیکه قیمت ها از سمت پایین به این اندیکاتور برخورد می کنند و از آن می گذرند می گوییم که سینگال خرید دریافت شده است. برعکس زمانیکه قیمت ها از سمت بالا به این اندیکاتور برخورد می کنند و از آن عبور می کنند می گوییم که سیگنال فروش دریافت شده است.

شناسایی نقاط تقاطع

یکی از استراتژی های خرید و فروش از طریق اندیکاتور Moving Average ترسیم دو میانگین متحرک برروی چارت است. یکی از آنها باید کوتاه مدت تر مانند ۱۰ روزه و دیگری باید بلند مدت تر مانند ۲۰ روزه باشد. زمانیکه این دو خط یکدیگر را قطع می کنند می گوییم که یک نقطه تقاطع شناسایی شده است.

سیگنال خرید در اندیکاتور Moving average - اندیکاتور EMA

سیگنال فروش در ایندیکاتور مووینگ اوریج

اگر خط کوتاه مدت تر، خط بلند مدت تر را از سمت بالا قطع کند می گوییم که سیگنال فروش دریافت شده و برعکس زمانیکه میانگین متحرک کوتاه مدت تر Moving Average بلند مدت تر را از سمت پایین قطع کند می گوییم که سیگنال خرید دریافت شده است.

نتیجه گیری

استفاده از اندیکاتور MA در تحلیل تکنیکال بسیار متداول است و معامله گران از این ابزار برای شناسایی روند و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند. اما این نکته را فراموش نکنید که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی برای انجام معامله در بازارهای مالی کافی نیست و شما نیاز دارید تا برای اینکه به تصمیمات خود استحکام کافی ببخشید از چند اندیکاتور در کنار یکدیگر استفاده کنید.

بنابراین بهتر است در کنار اندیکاتور Moving Average از RSI، Bollinger Bands، اندیکاتور MACD همچنین حجم معاملات و غیره نیز استفاده کنید تا بتوانید معاملات بهتری انجام دهید و شانس خود را افزایش دهید. استفاده از اندیکاتور های در تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند تا مدیریت سرمایه را بهتر انجام دهید.

تحلیل تکنیکال 13 (اندیکاتور میانگین متحرک)

پکیج آموزشی صرافی کوینکس
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

امروز قصد داریم به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک بپردازیم، این اندیکاتور که از نوع اندیکاتور های پس رو میباشد بر اساس قیمت های قبلی نمودار روند فعلی آن را مشخص میکند و این اندیکاتور به تغییرات قیمتی در نمودار واکنش نشان خواهد داد.

بازه های زمانی

این اندیکاتور را در بازه های زمانی متفاوت مورد استفاده قرار میدهند، به عنوان مثال بازه های 20 تا 200 روزه برای این اندیکاتور موجود میباشد. تفاوت این بازه ها تنها به نمودار های قیمتی بستگی دارد و ممکن است برای قیمت یک ارز بازه ی 30 روزه قیمتی واکنش های بهتری نسبت به قیمت فعلی نشان دهد.

انواع میانگین متحرک

به طور کلی این اندیکاتور دو نوع دارد؛

  • میانیگین متحرک ساده simple moving average (SMA)
  • میانگین متحرک نمایی exponential moving average (EMA)

نوع اول که ساده میباشد به طور مثال در بازه های 20 روزه تاثیری که روز آخر با روز بیستم بر اندیکاتور دارد یکسان میباشد اما در میانگین متحرک نمایی این تاثیر برای روز آخر بیشتر از روز بیستم میباشد و هر چه این فاصله بیشتر شود تاثیر کمتر خواهد شد.

نحوه کار

برای استفاده از این اندیکاتور بر روی نمودار میتوانید از هر دوی آنها و در بازه های زمانی متفاوت استفاده کنید؛ شما میتوانید با آزمون و خطا برای هر نمودا بازه زمانی مناسب تر را که بهتر به قیمت واکنش میدهد را پیدا بکنید. شما با استفاده از دو اندیکاتور میانگین متحرک با بازه های زمانی متفاوت بر روی نمودار قیمتی و دقت کردن به محل های تلاقی این دو اندیکاتور به اطلاعات مهمی دست پیدا کنید.

تلاقی دو میانگین متحرک

به طور کلی در تلاقی این اندیکاتور ها یک قانون وجود دارد؛ اگر اندیکاتوری که بازه زمانی کوتاه تری دارد اندیکاتور با بازه زمانی بیشتر را رو به باالا قطع کند به معنی صعودی بودن روند است و اگر اندیکاتور با بازه زمانی بالاتر دیگری را رو به بالا قطع کند به منزله نزولی بودن روند میباشد. لطفا دقت کنید که این اندیکاتور آینده را پیش بینی نمیکند و تنها روند فعلی را تایید میکند.

تقاطع قیمت با اندیکاتور

از تقاطع های این اندیکاتور با خوده نمودار قیمت هم اطلاعات مهمی بدست می آید؛ زمانی که این خطوط بهم برسند نشانه حمایت یا مقاومت برای قیمت میباشد و هرگاه قیمت به میانگین متحرک رسید به منزله حمایت یا مقاومت برای نمودار میباشد.

سخن آخر

اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری برای پیش بینی آینده قیمت ندارد و از آن برای تایید روند فعلی استفاده میکنند و همچنین این را بدانید که این اندیکاتور به تنهایی کافی نیست و در اصل از این اندیکاتور در اندیکاتور های پیچیده تر مانند MACD مورد استفاده میباشد.

میانگین های متحرک نمایی دوگانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین های متحرک نمایی دوگانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین های متحرک نمایی دوگانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین های متحرک نمایی دوگانه (Double Exponential Moving Average – DEMA) اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که توسط پاتریک مالووی (Patrick Mulloy) در مقاله‌اش در ماه ژانویه 1994 تحت عنوان «روان‌تر کردن و آسان‌تر کردن اطلاعات با استفاده از میانگین‌های متحرک» در مجله «تحلیل تکنیکال سهام و نمودارهای کالاها» به دنیای معامله‌گری معرفی شدند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه از دو میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Averages – EMA’s) استفاده می‌کنند تا هرگونه تأخیری در نمودار را از بین ببرند، زیرا این تأخیرها برای معامه‌گران بازار به‌عنوان یک مشکل اساسی شناخته می‌شود.

میانگین متحرک نمایی دوگانه نیز استفاده‌هایی مشابه با میانگین‌های متحرک (Moving Averages – MA’s) دارد. این میانگین‌ها به تأیید کردن روندهای صعودی کمک می‌کند.

زمانی که قیمت بالاتر از این میانگین‌ها قرار می‌گیرد روند ما صعودی و زمانی که پایین‌تر از این قیمت قرار گیرد روند ما نزولی خواهد بود. هر موقع قیمت این میانگین‌ها را رد کند سیگنالی به‌عنوان تغییر قیمتی به ما داده می‌شود.

میانگین‌های متحرک همچنین به‌عنوان محدوده‌های حمایت و مقاومت (Support and Resistance) در نظر گرفته می‌شوند.

میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

نکات کلیدی:

  1. میانگین متحرک نمایی دوگانه به تغییرات قیمتی سریع‌تر از میانگین‌های متحرک نمایی ساده ( Exponential Moving Averages – EMA’s) واکنش نشان می‌دهد.
  2. میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه می‌تواند به‌شکلی مشابه با میانگین‌های متحرک استفاده شود، اما معامله‌گران باید بدانند که این دسته از اندیکاتورها، سریع‌تر از میانگین‌های متحرک معمولی به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌دهند. این باعث می‌شود تا این معامله‌گران تغییراتی هرچند اندک را دراستراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرند.
  3. تأخیر کمتر در اندیکاتورها همواره موضوع مطلوبی نیست چون تأخیرها نویز بازار را از بین می‌برند. اندیکاتوری با تأخیر کمتر، واکنش‌هایی سریع‌تر به حرکات قیمتی – هرچند این حرکات کوچک باشند – دارند.
  4. میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه‌ای با بازهٔ زمانی طولانی‌مدت – مانند بازه زمانی 100 روزه – واکنشی کندتر نسبت به قیمت دارند و در مقابل، میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه‌ای که بازهٔ زمانی آنها کوتاه‌تر است – مانند میانگین‌هایی که بازهٔ زمانی 20 روزه دارند – سریع‌تر به قیمت واکنش نشان می‌دهند و ممکن است سیگنال صادره توسط آنها از اعتبار کمتری برخوردار باشد.

فرمول محاسبه میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه (DEMA) به شرح زیر است:

میانگین های متحرک نمایی دوگانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

چگونه میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه را محاسبه نماییم؟

  1. دوره‌های زمانی‌ای که می‌خواهید اطلاعات بازار را شامل شوند (مثلاً 5 روزه، 15 روزه و یا 100 روزه) را انتخاب نمایید.
  2. مقدار EMA را برای آن بازهٔ زمانی محاسبه نمایید. سپس آن را EMAN نام‌گذاری کنید.
  3. میانگین متحرک نمایی را با EMANها محاسبه کنید. این به شما یک میانگین متحرک نمایی تعدیل شده (Smoothed EMA) می‌دهد.
  4. در نهایت مقدار EMAN را ضرب در 2 کرده و میانگین متحرک نمایی تعدیل شده (Smoothed EMA) را از آن کسر نمایید.

میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه (DEMA’s ) چه چیزهایی را به شما می‌گویند؟

با وجود اینکه این اندیکاتور را میانگین متحرک نمایی دوگانه نام دادند، اما معادلهٔ استفاده شده در آن به استفاده از یک الگوی نمایی دوگانه تکیه ندارد.

بلکه به جای آن، این معادله مقدار عددی میانگین متحرک نمایی دوگانه را دوبرابر کرده، و هرگونه تأخیر را از آن کم می‌کند.

به دلیل پیچیده بودن معادله مورد نیاز برای محاسبه میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه، به اطلاعات بیشتری نسبت به میانگین‌های متحرک نمایی ساده نیازمندیم.

هرچند، استفاده از روش‌های نوین و سیستم‌های معاملاتی جدید به ما کمک می‌کند تا بتوانیم به آسانی میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه را با استناد به اطلاعات نمودار محاسبه نماییم.

واکنش‌ها در میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه

میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه سریع‌تر از میانگین‌های متحرک ساده واکنش نشان می‌دهند. این بدین معنی است که این میانگین‌های نمایی دوگانه، بیشتر مورد نیاز معامله‌گران روزانه و یا معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌باشد.

سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند از این میانگین‌ها استفاده نمایند، اما از آنجایی که سرمایه‌گذران طولانی‌مدت تمایل به فعالیت کمتری در بازار دارند و دیدشان برای کسب سود طولانی مدت‌تر است، میانگین‌های متحرک سنتی روشی بهتر به‌شمار می‌آیند.

میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه به‌شکلی مشابه با میانگین‌های متحرک ساده استفاده می‌شوند. میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه همچنین برای تحمیل قدرت یک روند صعودی و یک روند نزولی قیمتی مورد استفاده قرار گیرند.

همچنین برخی از معامله‌گران در استراتژی معاملاتی خود منتظر رخ دادن تقاطع بین چند میانگین متحرک نمایی دوگانه با بازه‌های زمانی متفاوت هستند.

همچنین می‌توان از میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه به‌عنوان محدوده‌های حمایتی و مقاومتی استفاده نمود.

تحلیل معامله‌گران، از میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه

معامله‌گران از میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه برای تشخیص جهت روند و قدرت روند استفاده می‌کنند. وقتی که قیمت در بالای میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه قرار داشته باشد، و در همین حین میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه نیز در حال صعود باشند، این احتمال وجود دارد که شاهد یک روند صعودی در بازار باشیم.

وقتی که قیمت در محدودهٔ زیر میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه قرار داشته باشد، و میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه نیز تمایل به حرکت به سمت پایین داشته باشند، می‌توانیم منتظر یک روند نزولی احتمالی باشیم.

چه نکاتی را در نزول و صعود میانگین متحرک نمایی باید در نظر بگیریم؟

با توجه به نکاتی که گفته شد، اگر آموزش اندیکاتور Moving Average حرکات قیمتی به‌گونه‌ای باشد که قیمت از میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه گذر کند می‌توانیم آن را به‌عنوان سیگنالی جهت اتمام و یا شروع روند نزولی در نظر بگیریم.

برای مثال اگر قیمت، میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه را به سمت بالا قطع کند شاهد پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی احتمالی خواهیم بود.

و بالعکس، اگر قیمت، میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه را به سمت پایین قطع کند، شاهد یک روند نزولی خواهیم بود.

معامله‌گران همچنین می‌توانند از دو یا چند میانگین متحرک نمایی دوگانه با بازه‌های زمانی تنظیم‌شدهٔ متفاوت در جدول خود استفاده کند.

سیگنال‌های معاملاتی در این روش از طریق تقاطع خط‌های این میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه به دست می‌آیند.

برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است از یک میانگین متحرک نمایی دوگانه با بازهٔ زمانی 20 روزه استفاده کند. در صورتی که این میانگین متحرک نمایی دوگانه با بازهٔ زمانی 20 روزه میانگین متحرک از همین دو را در بازهٔ زمانی 50 روزه قطع کند، معامله‌گر می‌تواند وارد یک موقعیت معاملاتی خرید (Buy Position) شود.

هرچند این یک مثال ساده شده است، اما معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های متفاوتی با استفاده از میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه بهره ببرند.

در نهایت، معامله‌گران ممکن است از میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه برای علامت‌گذاری نقاط احتمالی حمایت و مقاومت استفاده کنند.

از آنجایی که میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه به تغییرات قیمتی با سرعت واکنش نشان می‌دهند، ممکن است که این محدوده‌گذاری همواره مؤثر نباشد.

نکتهٔ مهمی که همه باید در نظر بگیرند این است که اگر می‌خواهید از یک میانگین متحرک نمایی دوگانه و یا هر نوع میانگین متحرک نمایی برای تعیین محدوده‌های حمایتی و مقاومتی استفاده کنید، حتماً توجه داشته باشید که این میانگین‌ها در گذشته نیز به‌عنوان محدوده‌های حمایتی یا مقاومتی عمل کرده باشند.

اگر در گذشته، این میانگین‌ها چنین نقشی را نداشته‌اند، در آینده نیز چنین نقشی را ایفا نخواهند کرد و نمی‌توان به آنها به‌عنوان محدوه‌های حمایتی و مقاومتی اتکاء نمود.

تفاوت بین میانگین متحرک نمایی دوگانه و میانگین متحرک نمایی سه‌گانه (Triple Exponential Moving Average – TEMA) چیست؟

همان طور که اسم این اندیکاتورها نشان می‌دهد، در اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه شاهد میانگین متحرک نمایی از میانگین متحرک نمایی سابق هستیم.

در میانگین‌های متحرک نمایی سه‌گانه محاسبات پیچیده‌تر می‌شوند، زیرا در آنجا ما شاهد یک میانگین متحرک نمایی دیگر از دو میانگین متحرک نمایی قبلی خواهیم بود.

هدف این اندیکاتور نیز به‌مانند اندیکاتور قبلی کاهش تأخیر (Lag) در نمودار سهم یا شاخص می‌باشد. و باید در نظر داشته باشیم که میانگین متحرک نمایی سه‌گانه تأخیری حتی کمتر از میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه دارند.

محدودیت‌های میانگین متحرک نمایی دوگانه (Double Exponential Moving Average – DEMA) چیست؟

میانگین‌های متحرک نمایی معمولاً در بازارهایی که جهت مشخصی دارند به‌خوبی کار می‌کنند (مانند بازارهای رونددار – Trending Markets) اما در بازارهایی که روند خاصی ندارند و قیمت به‌صورت افقی به سمت جلو حرکت می‌کنند (Choppy – Sideway Markets) نمی‌توانند اطلاعات چندان مفیدی را در اختیار ما بگذارند.

در چنین زمان‌هایی قیمت چندین بار این میانگین‌های متحرک را به سمت بالا یا پایین قطع می‌کند و این اتفاق در هر دو نوع میانگین‌های متحرک ساده و میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه رخ می‌دهد.

به همین دلیل نباید از این تقاطع‌های قیمت و این اندیکاتور را به‌عنوان سیگنال‌های خرید یا فروش استفاده نماییم.

تأثیر کاهش تأخیر در این اندیکاتورها

کاهش تأخیر در این اندیکاتورها در برخی مواقع می‌تواند بسیار مفید باشد مانند زمانی که بازگشت‌های قیمتی واقعی (Price Reversals) رخ می‌دهد.

این کاهش تأخیر به معامله‌گر کمک می‌کند تا بتواند هرچه سریع‌تر از یک معامله خارج شده و یا به یک معامله وارد شود که این باعث به دست آوردن سود بیشتر و یا متحمل زیان کمتر خواهد شد.

اما این کاهش تأخیر می تواند منجر به اتفاقی به نام (معامله‌گری افراطی – Overtrading) شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که یک اندیکاتور با تأخیر کم سیگنال‌های معاملاتی بیش از حدی را تولید می‌کند.

برای مثال این اندیکاتورها به معامله‌گر اعلام می‌کند تا پس از کوچکترین واکنش قیمتی در بازار سهام خود را بفروشند و یا با توجه به آن واکنش‌ها سهامی را خریداری نمایند.

در این حالات، معامله‌گر فروش یا خرید را انجام می‌دهد و به این امید می‌ماند تا قیمت به سمتی که اندیکاتور پیش‌بینی کرده است حرکت نماید.

با این اوصاف، در برخی از مواقع تأخیر در اندیکاتورها می‌تواند مورد خوبی باشد و در برخی مواقع نیز به‌ضرر معامله‌گر باشد.

همهٔ اینها بستگی به این دارند که یک معامله‌گر چه چیز را از اندیکاتور مورد استفاده انتظار دارد. این برعهدهٔ معامله‌گر است که به دنبال تعادل در بین کاربردهای اندیکاتورهایش و خواسته‌های خودش باشد و بداند هر اندیکاتور اطلاعات مورد نیازش را با چه میزان تأخیری در اختیار او قرار می‌دهند.

بهترین حالت استفاده از میانگین‌های متحرک نمایی، استفاده از آنها با دیگر نوع تحلیل بازار می‌باشد. از انواع تحلیل‌های بازاری، می‌توان به تحلیل حرکات قیمت (Price Action)، تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis of markets) و دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی اشاره نمود.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا