معاملات الگوریتمی چیست؟

مزیت های معاملات الگوریتمی در بورس

معاملات الگوریتمی چیست؟

در این مقاله می خواهیم روش هایی را به شما معرفی کنیم که خودمان با استفاده از آنها استراتژی های سودمند تجارت الگوریتمی را شناسایی می کنیم. هدف امروز ما درک دقیق نحوه درک، ارزیابی و انتخاب چنین سیستم هایی است. با درک این نوع سیستم ها می توان پرسودترین سرمایه گذاری در بورس را آغاز کرد، در ادامه با ما همراه باشید.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی فرایندی برای اجرای سفارشات با استفاده از دستورالعمل های معاملاتی خودکار و از پیش برنامه ریزی شده برای حساب کردن متغیرهایی مانند قیمت، زمان و حجم است. الگوریتم مجموعه ای از جهت حل مسئله است. الگوریتم های رایانه با گذشت زمان بخشهای کوچکی از سفارش کامل را به بازار می فرستند.

معاملات الگوریتمی در بازار بورس

معاملات الگوریتمی برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار مالی در بورس از فرمول های پیچیده، همراه با مدل های ریاضی و نظارت انسانی استفاده می کند.

معامله گران الگوریتمی اغلب از فناوری تجارت با فرکانس بالا استفاده می کنند، که می تواند یک شرکت را قادر به انجام ده ها هزار معامله در ثانیه کند.

معاملات الگوریتمی می تواند در شرایط مختلفی از جمله اجرای سفارش، آربیتراژ و استراتژی های معاملات روند مورد استفاده قرار گیرد.

به عباراتی دیگر:

معاملات الگوریتمی استفاده از الگوریتم های مبتنی بر فرآیند و قوانین برای به کارگیری استراتژی های اجرای معاملات است.

از اوایل دهه 1980 محبوبیت قابل توجهی پیدا کرده و توسط سرمایه گذاران نهادی و بنگاه های تجاری بزرگ برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

تاریخچه معاملات الگوریتمی

استفاده از الگوریتم ها در معاملات پس از ورود سیستم های معاملات رایانه ای در بازارهای مالی آمریکا طی دهه 1970 افزایش یافت.

نویسنده مایکل لوئیس هنگام انتشار پرفروش ترین کتاب فلش پسران، که به ثبت زندگی بازرگانان و کارآفرینان وال استریت می پردازد، به ایجاد شرکت هایی که برای تعریف ساختار تجارت الکترونیکی در این کشور کمک کردند، تجارت با فرکانس بالا و الگوریتمی را به گوش مردم رساند.

تجارت خود را با الگوریتم انجام دهید

در سالهای اخیر، روال تجارت الگوریتمی انجام شده توسط خودتان رواج یافته است. این کار با گسترش اینترنت پرسرعت و توسعه کامپیوترها همیشه سریعتر با قیمت های نسبتاً ارزان امکان پذیر شده است. تحولات جدید در هوش مصنوعی ، برنامه نویسان رایانه را قادر می سازد تا برنامه هایی را توسعه دهند که می توانند خود را از طریق یک فرایند تکرار شونده به نام یادگیری عمیق بهبود بخشند.

معامله گران در حال توسعه الگوریتم هایی هستند که برای سودآوری بیشتر خود برای سرمایه گذاری در بورس از آن استفاده کنند.

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی عمدتا توسط سرمایه گذاران نهادی و کارگزاران بزرگ برای کاهش هزینه های مربوط به تجارت مورد استفاده قرار می گیرد.

طبق تحقیقات، معاملات الگوریتمی به ویژه برای اندازه های بزرگ که ممکن است تا 10٪ از حجم کل معاملات را شامل شود، سودمند است. به طور معمول سازندگان بازار از معاملات الگوریتمی برای ایجاد نقدینگی استفاده می کنند.

معاملات الگوریتمی همچنین امکان اجرای سریعتر و راحت سفارشات را فراهم می کند و معاملات الگوریتمی چیست؟ آن را برای مبادلات جذاب می کند. به نوبه خود، این بدان معنی است که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند به سرعت سودهای حاصل از تغییرات اندک در قیمت را ثبت کنند.

معاملات الگوریتمی با استفاده از کدهای رایانه ای و تجزیه و تحلیل نمودار با توجه به پارامترهای تعیین شده مانند حرکات قیمت یا نوسانات، وارد معاملات می شوند.

هنگامی که شرایط فعلی بازار با معیارهای از پیش تعیین شده مطابقت دارد ، الگوریتم های معاملاتی می توانند سفارش خرید یا فروش را از طرف شما انجام دهند.

آیا می دانید بیش از 80 درصد حرکت در بازار سهام ایالات متحده و بازار فارکس توسط ربات های معاملات الگوریتمی مبتنی بر ماشین انجام می شود؟

خوشبختانه، با پیشرفتهای چشمگیر در فناوری، استراتژیهای معاملات الگوریتمی اکنون برای همه بازارهای بزرگ و برای همه معامله گران قابل دسترسی است و فقط از یكی از دلایل محبوبیت این نوع تجارت است.

در این راهنما شما استراتژی های معاملاتی را یاد خواهید گرفت:

استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص

اکثر صندوق های بازنشستگی و حساب های بازنشستگی اغلب به طور گسترده در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری می کنند.

این نوع استراتژی دامنه معامله گران الگوریتمی است زیرا معاملات طی چند ثانیه انجام می شوند تا بهترین قیمت ها را بدست آورند. اکثر سیستم عامل های تجارت خرده فروشی نیز از این نوع استراتژی معاملات پشتیبانی نمی کنند و بیشتر برای صندوق های تامینی معاملاتی کمی که در این نوع معاملات با فرکانس بالا تخصص دارند ، تهیه شده است.

استراتژی های معاملات آربیتراژ با فرکانس بالا

این استراتژی به روشی برای یافتن فرصت در اختلاف قیمت بین دو یا چند بازار اشاره دارد. و می تواند زمانی اتفاق بیفتد که یک بازار در صرافی های مختلف معامله شود. به عنوان مثال، قیمت بیت کوین اغلب می تواند بین مبادلات مختلف ارز رمزنگاری شده متفاوت باشد.

تأمین ایده های معاملات الگوریتمی

علی رغم تصورات رایج، واقعاً یافتن استراتژی های سودآوری تجارت در حوزه عمومی بسیار ساده است. ایده های معاملات هرگز به راحتی در دسترس نیستند. مجلات مالی دانشگاهی، سرورهای قبل از چاپ، وبلاگ های معاملاتی، انجمن های تجاری، مجلات معاملات هفتگی و متون تخصصی هزاران استراتژی معاملاتی را ارائه می دهند که می توانید ایده های خود را بر اساس آنها بنا کنید.

ارزیابی استراتژی های معاملاتی

روش شناسی

آیا حرکت استراتژی مبتنی بر علم و بر پایه دانش است؟ آیا این روش ها مقدار قابل توجهی از پارامترها را که ممکن است منجر به سوگیری بهینه سازی شود، معرفی می کنند؟

نسبت شارپ

نسبت شارپ از نظر ابتکاری، پاداش / ریسک استراتژی را مشخص می کند. این مقدار تعیین می کند که برای سطح نوسانات تحمل شده توسط منحنی ارزش سهام چه میزان بازده می توانید بدست آورید. به طور طبیعی، همه ما باید دوره و فرکانسی را که این بازده ها و نوسانات (به عنوان مثال انحراف استاندارد) اندازه گیری می شوند، تعیین کنیم.

برای مثال، یک استراتژی فرکانس بالاتر به میزان نمونه گیری بیشتر از انحراف استاندارد، اما به یک دوره زمانی کلی کوتاه تر نیاز دارد.

اهرم نیرو

آیا این استراتژی برای سودآوری نیاز به اهرم قابل توجهی دارد؟ آیا این استراتژی برای بازده نیاز به استفاده از قراردادهای مشتقه اهرمی (معاملات آتی، اختیارات، مبادله) دارد؟

برد / ضرر، سود متوسط / ضرر

استراتژی ها از نظر ویژگی های برد / باخت و میانگین سود / ضرر متفاوت خواهند بود. حتی اگر تعداد معاملات بازنده بیشتر از تعداد معاملات برنده باشد، می توان استراتژی بسیار سودآوری داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می توانید به بخش آموزش کامل حرفه ای سرمایه گذاری در بورس وب سایت مراجعه کنید.

معامله الگوریتمی چیست ؟ ____ مولفه های اصلی و نمونه هایی از معاملات الگوریتمی

معامله الگوریتمی چیست؟ مولفه‌های اصلی معامله الگوریتمی کدامند؟ آیا با نمونه معاملات الگوریتمی آشنا هستید ؟ مزایا و معایب و محدودیت‌های این معامله چیست؟ در این مقاله از مجله هم‌رویش، پاسخ این پرسش‌ها را خواهید یافت.

معامله الگوریتمی چیست ؟ ​

معامله الگوریتمی (Algorithmic trading) که به آن معامله الگو یا (Algo-trading) نیز گفته می‌شود، نوعی از معامله خودکار است. این نوع معامله با اتکا به پلتفرم‌های خودکار انجام می‌شود. با استفاده از ابزارهای پیشرفته ریاضی و برنامه‌نویسی کامپیوتری استراتژی معامله به صورت یک الگوریتم طراحی و کدنویسی می‌شود. سپس این برنامه توسط یک ربات در پلتفرمی (یک نرم افزار) که واسط شما و بازارهای مالی (توسط کارگزار) است اجرا می‌شود.

پس یک ربات معامله‌گر (که به آن اکسپرت به انگلیسی Expert هم می‌گویند) از یک مدل ریاضی یا الگوریتم یا مجموعه دستورالعمل‌های استاندارد تشکیل می‌شود که به صورت کد در قلب آن نوشته شده‌اند. این ربات به جای شما شبانه روز بیدار است و خرید یا فروش در بازارهای مالی را تسهیل می‌کند. به کمک این ربات‌ها تجارت بدون دخالت انسان میسر می‌شود و انسان می‌تواند زمان بیشتری را به تحلیل استراتژی خود و رفع نواقص آن بپردازد.

هم رویش منتشر کرده است:

مولفه‌های اصلی معامله الگوریتمی

1- الگوریتم

یک الگوریتم را می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها تعریف کرد که برای انجام وظایف، از توابع خاصی استفاده می‌کنند. همچنین می‌توان الگوریتم را برای مقابله با موقعیت‌های خاص حل مساله توسعه داد. این امر به سهولت پردازش داده و شناسایی روندها کمک می‌کند. ​

2- برنامه کامپیوتری و پلت‌فرم‌های معامله‌ای خودکار

پلت­فرم‌های معامله‌ای خودکار زمینه‌ای را برای اجرای الگوریتم توسعه‌یافته توسط برنامه نویسان فراهم می‌کنند. دراین یک پلت‌فرم‌ها، برنامه‌های کامپیوتری اجرا می‌شوند، در نتیجه‌ی آن سفارشات خرید و فروش دربازارهای مالی تسهیل می‌شود. همچنین این پلت‌فرم‌ها قبل از استقرا الگوریتم‌ها، در تست بازگشتی آنها کمک کننده هستند.​ ​

3- تحلیل تكنیكال (Technical Analysis)

تحلیل تكنیكال شامل مطالعه و تجزیه و تحلیل روندحرکت قیمت اوراق بهادار در بازارهای مالی است. برای این کار چندین روش وجود دارد، مانند میانگین متحرک ۱۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، میانگین متحرک نمایی دوگانه، نوسانگرهای تصادفی، که به پیش بینی روند قیمت‌ها، برای یک اوراق بهادار خاص کمک می‌کند.

روش‌های تحلیل تكنیكال را می‌توان به عنوان یک الگوریتم توسعه داد. آن‌ها می‌توانند، به نوبه خود، به یک برنامه کامپیوتری تبدیل شوند که سپس می‌توانند در بازارهای مالی مستقر شوند تا عملکرد تجاری را خودکار کنند. ​

4- تست بازگشتی (Back Testing)

​​​​​​​​ تست بازگشتی، فرایند آزمایش الگوریتم و بررسی اینکه آیا استراتژی مورد نظر، نتایج مورد انتظار معامله‌گر را ارائه می‌دهد یا خیر، که شامل آزمایش استراتژی توسعه یافته توسط برنامه نویس بر روی داده‌های تاریخی بازار است.

تست بازشگتی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا مشکلاتی را که ممکن بود در صورت استفاده از این استراتژی در معاملات بازار زنده ایجاد شود، را شناسایی کند.

نمونه معاملات الگوریتمی

​​​​​​​​فرض کنید یک صندوق سرمایه‌گذاری یک مدل کمّی را توسعه داده‌است. آن‌ها یک برنامه کامپیوتری توسعه داده‌اند که این مدل را در بازار مالی بکار می‌گیرد. برنامه کامپیوتری وضعیت بازار را به صورت پویا ارزیابی می‌کند و در نتیجه، استراتژی مصون‌سازی (ریسک پذیری) را در راستای احساسات بازار اجرا می‌کند. ​

• فرض کنید یک معامله گر از معیار معاملاتی پیروی می‌کند که هر زمان قیمت سهام بیشتر از میانگین متحرک نمایی دو گانه است و روند صعودی دارد، 100 سهم خریداری می‌کند. ​
• به طور همزمان، زمانی که قیمت سهام کم‌تر از میانگین متحرک نمایی دو‌گانه است، سفارش فروش می‌دهد. ​
• معامله‌گر می‌تواند یک برنامه‌نویس کامپیوتر‌ی را استخدام کند که بتواند مفهوم میانگین متحرک نمایی دوگانه را درک کند. ​

هم رویش منتشر کرده است:

• برنامه‌نویس می‌تواند یک کد کامپیوتری ایجاد کند که دو دستورالعمل بالا را انجام می‌دهد. ​
• برنامه معاملات الگوریتمی چیست؟ کامپیوتری می‌تواند آنقدر پویا باشد که بتواند قیمت‌های زنده بازارهای مالی را کنترل کند و به نوبه خود، دستورالعمل‌های بالا را راه‌اندازی (اعمال-فعال) کند. ​
• برنامه کامپیوتری یا الگوریتم باعث صرفه‌جویی در زمان معامله‌گر برای ورود به پلت فرم‌های تجاری، نظارت بر قیمت‌ها، و سپس قرار دادن سفارشات تجاری می‌شود. ​

کاربرد عملی

• سقوط ناگهانی سال 2010 را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از معامله الگوریتمی در نظر گرفت. در این بحران، سفارشات فروش اوراق بهادار سریع بود. همچنین خروج سریع از سفارشات تجاری برای اوراق بهادار وجود داشت و معاملات پرنوسان بودند. ​
معاملات الگوریتمی چیست؟
• مقامات نظارتی بعداً قطع کننده‌هایی (محدودیت‌هایی) را قرار دادند تا از وقوع مجدد چنین خراب‌کاری در بازارهای مالی جلوگیری شود. آن‌ها همچنین مانع از دسترسی مستقیم معامله الگوریتمی به صرافی‌ها شدند. ​

مزایا:

• ​​​​​​​​معامله الگوریتمی به کاهش هزینه‌های معامله کمک می‌کند.
• معامله بدون نیاز به دخالت انسان در سیستم قرار می‌گیرند.
• آنها معاملات خود را بدون هیچ گونه حب و بغض و جانبداری انجام می‌دهند.
• انجام سفارشات در معامله الگوریتمی سریع و با بهترین قیمت ممکن اتفاق می‌افتد.
• همچنین به زمان‌بندی کامل بازار کمک می‌کند.
• به پردازش سفارشات بزرگ به شیوه‌ای موثر و سریع‌تر کمک می‌کند. ​

معایب:

• ​​​​​​​​مقامات نظارتی همیشه قطع کننده‌هایی را نصب می‌کنند، که عملکرد معامله الگوریتمی را محدود می‌کند.
• نقدینگی فراهم‌شده توسط معامله‌گران الگوریتمی می‌تواند تقریبا در یک لحظه یا چند ثانیه از دست برود.
• سرعت معاملات الگوریتمی چیست؟ اجرای معامله الگوریتمی می‌تواند بر معاملات و تسویه حساب‌های زنده تأثیر منفی بگذارد، که این امر عملکرد سکوها و بازارهای مالی را بیشتر محدود می‌کند.
• برای مقامات نظارتی دشوار است که بین معاملات انجام شده توسط انسان و معاملاتی که توسط یک الگوریتم انجام می‌شود تمایز قائل شوند. از این رو، وقتی مشکوک می‌شوند که معاملات از طریق معامله الگوریتمی انجام می‌شوند، تعداد شرکت کنندگان در بازار را افزایش می‌دهند.
• اگر معامله الگوریتمی، تحت نظارت نباشند، می‌توانند نوسانات غیر ضروری در بازارهای مالی را آغاز کند. ​

محدودیت‌ها:

• ​​​​​​​​طراحی این الگوریتم‌ها می‌تواند بسیار پیچیده و چالش برانگیز باشد.
• از آنجا که رویكرد طراحی این الگوریتم‌ها علمی است، برای معامله‌گران سنتی یادگیری چنین روشی و اعمال چنین الگوریتمی در معاملات روزانه دشوار است.
• توسعه الگوریتم‌ها عموما شامل توسعه مدل‌های پیش‌بینی و کمّی است. اگر چنین مدل‌هایی تست بازگشتی نشوند، می‌توانند خسارات زیادی را برای معامله‌گران سنتی که ممکن است آن‌ها را بدون تست مجدد به کار گیرند، ایجاد کنند. ​
• یک الگوریتم نمی تواند قضاوت ذهنی را که در بازارهای مالی وجود دارد، نادیده بگیرد و بر آن تأثیر بگذارد.

نکات معاملات الگوریتمی چیست؟ مهم معامله الگوریتمی

از برنامه‌های کامپیوتری استفاده می‌کند. ​
• قبل از انجام معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی، همیشه توصیه می‌شود که استراتژی خود را تست مجدد کنید.
• این الگوریتم‌ها به وسیله شبکه‌ای از سرمایه داران و سرمایه گذاران نهادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• بسیاری از سرمایه گذاران سازمانی برای ایجاد یک کد کوچک (برنامه کامپیوتری-اسکریپت) که باعث افزایش سود‌ دهی سرمایه‌های آنها می‌شود، به برنامه نویسان پاداش می‌دهند.

سخن پایانی

معامله الگوریتمی مکانیزمی است که خرید و فروش سهام را در بازارهای مالی با استفاده از الگوریتمی که بوسیله‌ی برنامه‌های کامپیوتری اجرا می‌شود، تسهیل می‌کند. کد یک معیار معاملاتی توسعه داده می‌شود و در پلتفرم‌های خودکار برای انجام معاملات در بازارهای مالی قرار می‌گیرد. اجرای معامله الگوریتمی بسیار سریع است و می‌تواند موجب سقوط بالقوه در بازارهای مالی شود. ​

برای نظارت بر چنین معاملاتی، مقامات نظارتی محدودیت‌هایی را در بخش‌های بحرانی ایجاد می‌كنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه گذاران نهادی، کاربران اصلی معاملات الگوریتمی هستند زیرا به آن‌ها کمک می‌کند تا در یک مکان، سفارشات بزرگ تجاری را به آسانی انجام دهند. الگوریتم‌ها در ابداع راهبردهای تجاری مانند اتخاذ مواضع بلند مدت و کوتاه مدت برای رسیدگی سیستماتیک به مبالغ انبوه با یك روش دقیق، كمك كننده هستند.

کلیدواژگان

معامله الگوریتمی چیست – معامله الگوریتمی – معامله الگوریتمی یعنی چه – الگوریتم معاملاتی – معاملات الگوریتمی چیست – معاملات الگوریتمی در بورس چیست – نرم افزار معاملات الگوریتمی – ربات معاملات الگوریتمی – معاملات الگوریتمی یعنی چه – معاملات الگوریتم – معاملات الگوریتمی بورس چیست – نمونه معاملات الگوریتمی – نمونه معامله الگوریتمی – نمونه هایی از معاملات الگوریتمی – نمونه هایی از معامله الگوریتمی – مولفه‌های اصلی معامله الگوریتمی – مولفه معامله الگوریتمی – مولفه معاملات الگوریتمی – معاملات الگوریتمی – معامله الگوریتمی – معاملات الگوریتمی بورس – معاملات الگوریتمی بورس ایران – معاملات الگوریتمی در بورس ایران

معاملات الگوریتمی بورس چیست؟

در عصر حاضر می‌توان ردپای هوش مصنوعی را در تمام کارها و مشاغل پیدا کرد. هوش مصنوعی این امکان را به انسان می‌دهد تا ضمن برخورداری از بهترین خدماتی که ربات‌ها و سیستم‌های هوشمند انجام می‌دهند، تنها نظاره‌گر فعالیت آن‌ها باشند. تکنولوژی‌های هوشمند به دنیای تریدینگ و معاملات نیز راه پیدا کرده‌اند؛ به طوری که در حال حاضر، معاملات الگوریتمی در بورس کشورهای آمریکایی و اروپایی یک مزیت رقابتی جدی محسوب می‌شود. معاملات الگوریتمی، همان جلوه‌های هوش مصنوعی هستند که می‌توانند معاملات در بازارهای مالی را مدیریت کنند. اگر به بحث شیرین اجرای چنین الگوریتم‌هایی در بورس علاقه‌مند هستید، این مطلب را تا انتها مطالعه فرمایید.

معاملات الگوریتمی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

معاملات الگوریتمی یا «Algorithmic Trading» به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که به‌صورت خودکار، عمل خرید و فروش در بازارها را هدایت می‌کنند. برای مثال می‌توان به معاملات الگوریتمی در بورس اشاره کرد که در آن کلیه تحلیل‌ها، زمان ورود و خروج و حتی تعیین سطح و مقدار معاملات نیز توسط ربات‌ها و دستورالعمل‌های هوشمند اجرا می‌شوند.

معاملات الگوریتمی بورس به دو شیوه‌ی اتوماتیک و گاهاً نیمه اتوماتیک انجام می‌شود. در بازارهای بزرگ بورس جهان مانند بورس نیویورک، بیش از ۸۰ درصد معاملات به‌صورت خودکار انجام می‌شود، اما استفاده از معاملات الگوریتمی بورس تهران گستردگی زیادی ندارد و گاهاً توسط سازمان بورس برای متعادل سازی عرضه و تقاضا، ممنوع اعلام می‌شود. این در حالی است که ایران جزو اولین کشورهایی است که اقدام به برگزاری مسابقات الگوریتمی کرده است. پس می‌توان امیدوار بود که تا چند سال آینده، درصد معاملات الگوریتمی در بورس تهران نیز ارتقای قابل توجهی را تجربه کند.

شیوه عملکرد معاملات الگوریتمی در بورس چگونه است؟

انواع الگوریتم‌ بورس یک سری دستورات مشخص هستند که به کمک زبان‌های برنامه‌نویسی ایجاد شده و برای اجرا در پلتفرم‌های معاملاتی تعبیه می‌شوند. این دستورات برای اجرای هر عملیاتی از پیش تعیین شده و دقیقاً کاری را انجام می‌دهند که برای آن برنامه‌ریزی شده‌اند.

برای مثال، یک الگوریتم بورس را تصور کنید که برای زمان ورود به یک معامله طراحی شده. حالا اگر طبق برنامه‌ای که برای آن مشخص کرده‌ایم، نرخ سهام مورد نظر به حد قابل قبول برای ورود برسد، الگوریتم به صورت خودکار آن معامله را استارت زده و مقدار سهام موردنظر ما را خریداری می‌کند. الگوریتم خروج از معامله و فروش سهام در بورس نیز دستورالعمل مختص به خود را دارد. البته می‌توان عملکرد الگوریتم‌ها را هم به معاملات الگوریتمی چیست؟ صورت تک برنامه‌ای و هم به‌صورت مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های برای انجام فعالیت‌های بیشتر نیز طراحی کرد.

نکته قابل توجه در عملکرد پلتفرم معاملات الگوریتمی این است که الگوریتم‌ها باید همیشه در حالت آپدیت قرار داشته و براساس آخرین متدها و استرتژی‌های بازار تعیین شوند، در غیر این‌صورت استفاده از این معاملات خودکار برای معامله در بورس به صرفه نخواهد بود!

برترین ویژگی‌های معاملات الگوریتمی چیست؟

قطعاً استفاده از سامانه معاملات الگوریتمی بورس و دیگر بازارها، مزایای زیادی دارد که در اینجا برخی از مهم‌ترین آن‌ها را به‌صورت زیر بیان می‌کنیم:

• کاهش خطا
  الگوریتم‌ها ضمن ساده‌سازی روند معامله، با توجه به دستوری که دارند، میزان خطا در معاملات را نیز بشدت کاهش می‌دهند.
• سرعت بالا
  این دستورات به محض رسیدن به شرایطی که برایشان تعیین شده اجرا می‌شوند و همین باعث می‌شود تا معاملات دقیقاً در زمان موردنظر باز یا بسته شوند.
• عدم دخیل شدن احساسات
  معاملات عادی بازار همیشه با درصد بالایی از احساسات انسانی مانند حرص، طمع و ترس همراه است. این احساسات در الگوریتم‌ها دخیل نیستند و می‌توانند به منطقی‌ترین شیوه ممکن عمل کنند.
• عدم ایجاد خستگی و فشار
  تحلیل‌گران پس از بررسی بازار، دچار خستگی و بی‌حالی می‌شوند که این مورد در معاملات خودکار وجود ندارد. در واقع دستوراتی که به کمک کامپیوترها اجرا می‌شوند، می‌توانند بدون خستگی و فشار، تا جاییکه برایشان تعریف شده کاری را بارهای بار تکرار کنند.

علاوه بر مزایایی که عنوان شد، امکان تست کردن بازار در شرایط آزمایشی قبل از ورود به معاملات واقعی در الگوریتم‌ها وجود دارد و همچنین این دستورالعمل‌ها در زمینه‌ی مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، انتخاب بازار و انتخاب نوع معامله نیز نقش بسزایی دارند.

مشکلات معاملات الگوریتمی کدامند؟

معاملات الگوریتمی بورس، علی‌رغم مزایایی که دارد، با مشکلات معدوی نیز روبرو شده‌اند که این مشکلات به قرار زیر هستند:

• الگوریتم‌های معاملاتی درصورت که به صورت گسترده توسط افراد زیادی اجرا شوند، تعادل عرضه و تقاضای بازار را بر هم می‌زنند.
• این الگوریتم‌ها به دلیل اینکه به صورت مستقیم و لحظه‌ای اطلاعات بزار را دریافت کرده و آن را با دستورالعمل خود مقایسه می‌کنند، در صورت قطع شدن ارتباط اینترنتی، ممکن است مشکلاتی در اجرای آن‌ها پیش بیاید.
• اگر الگوریتم‌های معاملاتی با توجه به اطلاعات و دانش کافی در مورد بازار نوشته نشوند، ممکن است به جای ایجاد سود، زیان‌های بسیاری را برای استفاده کنندگان و کل بازار ایجاد نمایند.

انواع معاملات الگوریتمی

با توجه به شرایط خاص هر استراتژی معاملاتی، الگوریتم‌های متفاوتی نیز وجود دارند که هریک از آن‌ها در نوع خاصی از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. به صورت کلی می‌توان رایج‌ترین معاملات الگوریتمی را به‌صورت زیر بررسی کرد:

الگوریتم‌های اجرایی

این نوع از دستورات، صرفاً براساس داده‌های تحلیلگر عمل می‌کند. یعنی فرد هر تحلیل – درست یا نادرست – را تعیین کند، الگویتم‌های اجرایی آن را پیاده‌سازی می‌کنند. این دستورات می‌توانند شامل اطلاعات مربوط به یک نماد بورسی یا زمان ورود و خروج از یک معامله باشند. در این صورت هرگاه وضعیت بازار با شرایط تعیین شده‌ی تحلیلگر در الگوریتم تطابق داشته باشد، دستورات بلافاصله اجرا می‌شوند. این الگوریتم‌ها می‌توانند در استراتژی‌های معاملاتی متنوعی مورد استفاده قرار بگیرند.

الگوریتم‌های سیگنال‌دهی‌

دستورالعمل‌های سیگنال‌دهی به تحلیلگر اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت بازار ارائه می‌دهند تا تحلیلگر بتواند به وسیله‌ی آن اطلاعات، تصمیمات بهتری بگیرد. در این‌صورت خود الگوریتم‌های سیگنال‌دهی سودآور نیستند و تنها بازدهی معاملات را افزایش می‌دهند. از جمله این الگوریتم‌ها می‌توان انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند MacD، MA، Ichimoku یا معاملات الگوریتمی چیست؟ RSI را نام برد.

الگویتم‌های مانیتورینگ

معامله‌گران به کمک الگوریتم‌های پایش بازار یا «Monitoring» می‌توانند شرایط موردنظر خود را به صورت اختصاصی بررسی کنند. برای مثال، اگر فردی بخواهد به محض باز شدن یک نماد، سهام آن را بخرد یا بفروشد، می‌تواند وظیفه‌ی این بررسی را به الگوریتم‌های مانیتورینگ بسپارد. همچنین در بررسی اطلاعیه صورت‌های مالی، رصد پیغام‌های ناظر بازار و تغییر نرخ بهره شرکت‌ها، از این نوع دستورالعمل استفاده می‌شود که در صورت کلی می‌توان آن را نیز یکی از انواع الگوریتم‌های سیگنال‌دهی محسوب کرد.

الگوریتم‌های کم ‌بسامد

دستورالعمل‌های کم‌بسامد یا «Position Trading» برای باز کردن معاملات بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع هر معامله‌ای که برای بیشتر از یک ساعت در نظر گرفته شود، معامله بلندمدت محسوب شده و می‌توان آن را به کمک الگوریتم‌ها کم‌بساند مدیریت کرد. بنابراین با رسیدن سهام موردنظر یک تحلیلگر به صف خرید یا فروش، این الگرویتم‌ها می‌توانند اقدام به خرید یا فروش آن سهام کنند.

الگوریتم‌های پُر بسامد

دستورالعمل‌های پُربسامد یا «High Frequency Trading» که اختصاراً به آن‌ها دستورات HFT هم گفته می‌شود، در معاملات بسیار کوتاه – زیر پنج دهم ثانیه – مورد استفاده قرار می‌گیرند و با توجه به نرخ کارمزد در بازارهای مالی مختلف، سود و زیان‌های متفاوتی را نیز به بار می‌‌آورند. اگرچه این نوع از الگوریتم‌ها برخی از بازارهای جهانی را قبضه کرده‌اند، اما در بورس تهران بازدهی خاصی ندارد. الگوریتم‌های آربیتراژ (تعیین زمان ورود و خروج معاملات) در گروه الگوریتم‌های اچ‌اِف‌تی قرار می‌گیرند.

الگوریتم نویسی در بورس

سامانه معاملات الگوریتمی بورس به کمک توانایی کدنویسی انسان ایجاد می‌شود. در واقع می‌توان پلتفرم معاملات الگوریتمی را حاصل نبوغ انسان‌ها در تریدینگ به حساب آورد. انواع الگوریتم بورس به درک از این بازار بستگی دارد. اگر شما توانایی کدنویسی دارید، اما درک درستی از وضعیت بازار ندارید، نمی‌توانید الگوریتم‌ها مناسبی را طراحی کرده و به مرحله‌ی اجرا در آورید.

بنابراین کسی که می‌خواهد الگوریتم‌های اختصاصی خود را بنویسد، باید بر دو مورد زیر تسلط کامل داشته باشد:

• باید به دانش برنامه‌نویسی با یکی از زبان‌های مورد استفاده در طراحی متاتریدر (برترین نرم افزار معاملاتی) آشنایی داشته باشید.
• با وضعیت، شیوه معامله و همچینن انواع استراتژی‌های معاملاتی در بازار مورد نظر خود آشنا باشید تا بتوانید دستورات درستی را در کدنویسی خود لحاظ کنید.

امیدواریم با خواندن این مقاله قدم‌های بعدی را برای آموزش بورس جدی‌تر بردارید تا بتوانید در این بازار مالی موفقیت‌های فراوانی به دست آورید.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی چیست؟

مزیت های معاملات الگوریتمی در بورس

معاملات الگوریتمی، مزایای زیر را برای معامله گران حرفه ای به ارمغان می آورد:

1- جلوگیری از خطاهای انسانی

تعهد به استراتژی یکی از عوامل موفقیت در بازار سرمایه است؛ اما اغلب تحلیلگران به استراتژی خود پایبند نیستند و هنگام تصمیم‌گیری دچار تعلل می‌شوند.

الگوریتم‌های معاملاتی این ریسک را کاهش داده و از خطاهای انسانی در انجام محاسبات، تصمیم‌گیری غیر‌منطقی و رفتار هیجانی جلوگیری می‌کنند.

2- بهبود عملکرد معامله‌گر

هر معامله‌گر باید حین اجرای سفارش به دو عامل حجم اجرا شده و قیمت اجرای سفارش توجه کند.

ایجاد موازنه بین آن‌ها، یکی از اصلی‌ترین وظایف معامله‌گران است. با توجه به تنوع اوراق بهادار معامله شده و سرعت معاملات، قطعا رعایت این توازن برای معامله‌گر سنتی دشوار است.

بنابراین ربات‌های اجرای سفارشات با ابزارهایی مانند تقسیم سفارشات، کم کردن ریسک زمانی اجرای معامله و رصد کامل بازار، موجب بهبود عملکردشان در بازار می‌شوند.

3- کاهش اثر سفارش بر بازار

اگر سفارش ارسال شده حجم بالایی داشته باشد، روی تابلو معاملات اثر می‌گذارد؛ هنگام خرید قیمت را بالا و هنگام فروش قیمت را پایین می‌آورد که در نهایت باعث کاهش بازدهی می‌شود.

معاملات الگوریتمی در بخش اجرای سفارش، می‌توانند با تقسیم سفارشات، رصد سفارشات روی تابلو معاملات و ارسال به‌موقع سفارش، این اثر را به حداقل برسانند.

4- کاهش هزینه معاملات

انجام معامله توسط الگوریتم‌ها موجب مدیریت هزینه‌های ناشی از رصد دائمی بازار، پیدا کردن فرصت‌های آربیتراژ و بررسی مداوم قیمت‌ها می‌شود.

هنگام اجرای سفارش در مقیاس بزرگ و برای تعداد زیادی کاربر، الگوریتم‌های اجرای سفارش باعث کاهش هزینه‌های اجرای معاملات می‌شوند.

5- افزایش سرعت تصمیم‌گیری و اجرای سفارش

ممکن است افراد در بازارهای سرمایه به‌دلیل کمبود وقت، موفق به اجرای سفارش خود با قیمت مناسب نشوند؛ بنابراین زمان یکی از عوامل تاثیرگذار در بازدهی معاملات است.

با استفاده از معاملات الگوریتمی می‌توان ریسک زمانی را مدیریت کرد.

6-افزایش نقد‌‌شوندگی بازار

نقدشوندگی یکی از ویژگی‌های اصلی بازار سرمایه است که با پیاده‌سازی و استفاده‌ کاربردی از معاملات الگوریتمی افزایش می‌یابد.

به نظر شما، معاملات الگوریتمی، چه مزیت های دیگری را برای معامله کنندگان به ارمغان می آورد؟

تحلیلگر امید، اولین و بزرگترین ارائه دهنده زیرساخت های معاملات الگوریتمی در ایران آماده خدمت رسانی به شما می باشد.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی (که به آن معاملات خودکار، الگو تریدینگ و یا ربات معاملاتی نیز می گویند) از یک برنامه کامپیوتری استفاده می کند و از مجموعه ی دستورالعمل های تعریف شده (یک الگوریتم) برای انجام معامله پیروی می کند.

مجموعه دستورالعمل های تعریف شده، بر اساس زمان، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی است. جدا از ایجاد فرصت‌های سود برای معامله‌گر، معاملات الگوریتمی، بازارها را نقدپذیرتر می‌کند و با عدم تاثیر پذیری از احساسات انسانی معاملات را سیستماتیک‌تر می‌کند.معاملات الگوریتمی چیست؟

فرض کنید یک معامله گر از این معیارهای معاملاتی ساده پیروی می کند:

- زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر می رود، 50 سهم از سهام مورد نظر را خریداری شود.

- زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن کمتر از میانگین متحرک 200 روزه است، سهام را بفروش.

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار قیمت سهام (و شاخص های میانگین متحرک) را کنترل می کند و در صورت تحقق شرایط تعریف شده، سفارش خرید و فروش را معاملات الگوریتمی چیست؟ انجام می دهد. معامله گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت ها و نمودارهای زنده یا قرار دادن سفارشات به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی این کار را به طور خودکار با شناسایی صحیح فرصت های معاملاتی انجام می دهد.

مزایای معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی مزایای زیر را ارائه می دهد:

- معامله گر زمان زیادی را صرف رصد بازار و انجام تحلیل نمی کند.

- معاملات در بهترین قیمت ممکن انجام می شود.

- ثبت سفارش معاملات فوری و دقیق است.

- معاملات به درستی و فوری زمان بندی می شوند تا از تغییرات قابل توجه قیمت جلوگیری شود.

- تایم فریم ها و نماد های متفاوت بازار به صورت خودکار و همزمان بررسی میشود.

- کاهش ریسک خطاهای دستی هنگام انجام معاملات.

- استراتژی یا الگوریتم معاملاتی(ربات) را می توان با استفاده از داده های تاریخی و بکتست موجود آزمایش کنید تا ببینید آیا قابل دوام است یا خیر.

- عدم تاثیرپذیری از احساسات انسانی مانند ترس ، طمع و . در معامله کردن

معاملات اگوریتمی در بسیاری از اشکال تجارت و فعالیت های سرمایه گذاری استفاده می شود از جمله:

- سرمایه‌گذاران میان‌مدت تا بلندمدت:

صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرکت‌های بیمه زمانی که نمی‌خواهند با سرمایه‌گذاری‌های گسسته و با حجم بالا بر قیمت‌های سهام تأثیر بگذارند، از معاملات الگوریتمی برای خرید سهام در مقادیر زیاد استفاده می‌کنند.

- معاملات کوتاه مدت:

بازارسازان (مانند کارگزاری‌ها)، سفته‌بازان، و آربیتراژگران از انجام خودکار معاملات سود می‌برند. علاوه بر این، معاملات الگوریتمی به ایجاد نقدینگی کافی برای فروشندگان در بازار کمک می کند.

به نظر میرسد استفاده از معاملات الگوریتمی مزایای بسیاری دارد اما بایستی در نظر داشت که حفظ و اجرای معاملات الگوریتمی به سادگی امکان پذیر نیست. به یاد داشته باشید که بازار های مالی ماهیت متغیر و پویایی دارد و همچنین رقابت بالایی در بازار های مالی وجود دارد، به همین دلیل توسعه دهندگان معاملات الگوریتمی بایستی به صورت مداوم در حال بهبود و رصد کردن الگوریتم ها باشند.