عمق بازار چیست؟

عمق بازار (DOM) – نمای کلی، مثال ها و عوامل عمق بازار

عمق بازار (DOM – Depth of market) اندازه‌گیری تعداد سفارش‌های خرید و فروش برای یک اوراق بهادار یا دارایی است که با قیمت ‌های مختلف در دسترس هستند. DOM را می توان به عنوان یک جدول یا نمودار نشان داد که قیمت سفارشات خرید و فروش و همچنین تعداد سفارشات موجود در هر قیمت را نشان می دهد.

Depth of market برای معامله گران مهم است زیرا اطلاعاتی در مورد نقدینگی یک اوراق بهادار یا دارایی ارائه می دهد. اوراق بهادار با نقدینگی بالا دارای یک DOM عمیق است. به این معنی که تعداد زیادی سفارش خرید و فروش با قیمت‌ های مختلف موجود است. این امر خرید یا فروش اوراق بهادار را بدون نگرانی در مورد یافتن خریدار یا فروشنده آسان می کند. اوراق بهادار با نقدینگی کم دارای یک DOM کم عمق خواهد بود. به این معنی که تعداد کمی سفارش خرید یا فروش با قیمت های مختلف موجود است. این امر می‌ تواند خرید یا فروش اوراق بهادار را بدون نیاز به پرداخت قیمت بالاتر دشوار کند.

تعریف :

عمق بازار به عنوان پنجره ای تعریف می شود که فعالیت لحظه ای در یک بازار ارز یا اوراق بهادار را در سطوح مختلف قیمت نشان می دهد. این پنجره همچنین تعداد قراردادها یا سهامی را که برای خرید یا فروش در هر سطح قیمتی موجود است نمایش می دهد.

هدف عمق بازار این است که به معامله گران ایده ای درباره نقدینگی موجود در بازار و دشواری هایی که ممکن است هنگام خرید یا فروش اوراق بهادار با آن مواجه شوند، ارائه دهد. بازاری با عمق بازار کم ممکن است تنها چند قرارداد یا سهام برای خرید یا فروش در هر سطح قیمتی داشته باشد، که می‌تواند اجرای سفارش‌ های معامله‌گران را با مشکل مواجه کند.

بازاری با عمق بازار دارای تعداد زیادی قرارداد یا سهام برای خرید یا فروش در هر سطح قیمتی خواهد بود که اجرای سفارشات را برای معامله گران آسان تر می کند. Depth of market گاهی اوقات به عنوان عمق بازار یا Order book نیز شناخته می شود.

Order book چیست ؟ دفترچه سفارش لیستی از سفارشات است که پیشنهادات مختلفی را از خریداران و فروشندگان برای یک اوراق بهادار خاص ارائه می دهد. این اصطلاح قیمت ها و حجم هایی را نشان می دهد که مردم در بازار مایل به خرید و فروش اوراق بهادار هستند. (منبع : corporatefinanceinstitute)

چرا عمق بازار مهم است؟

عمق بازار برای معامله گران مهم است زیرا ایده ای از نقدینگی در بازار را به آنها ارائه می دهد. بازار نقدینگی بازاری است که در آن تعداد زیادی سفارش خرید و فروش با قیمت های مختلف موجود است که انجام معاملات را آسان می کند.

در یک بازار کم عمق، ممکن است تنها چند قرارداد یا سهام برای خرید یا فروش در هر سطح قیمتی وجود داشته باشد که یافتن خریدار یا فروشنده و انجام معامله را دشوارتر می‌کند.

عمق بازار همچنین می تواند به معامله گران ایده ای از جهت حرکت بازار بدهد. اگر سطحی باشد، ممکن است نشانه ای از حرکت بازار در جهت خاصی باشد.

نمودار عمق بازار (Market Depth) چیست؟

یکی از اصطلاحاتی که در بازار ارز دیجیتال وجود دارد، نمودار عمق بازار (Market Depth) است. البته این نکته را در نظر داشته باشید که دانستن تمامی این اطلاعات، می تواند برای کاربران تا حدی گیج کننده باشد اما بهتر است که اطلاعات کلی در مورد هر یک از این مفاهیم داشته باشید. با این روش می توان به معامله گران کمک کرد تا ریسک های ناشی از سرمایه گذاری خود را کاهش داد و تصمیم گیری های مطمئن تری انجام داد.

منظور از نمودار عمق بازار، نموداری است که از طریق آن می توان عرضه و تقاضای موجود در بازار را با قیمت های مختلفی نشان داد. منظور از عمق بازار، سفارش های ثبت شده ای است که برای خرید و فروش یک دارایی در قیمت های مختلف استفاده می شود. استفاده از این ابزار می تواند راه حلی برای دید خوبی نسبت به نشان دادن سطوح احتمالی عرضه و تقاضا، یا به بیان دیگر برای نشان دادن حمایت و مقاومت باشد.

نمودار عمق بازار چه اطلاعاتی را نشان می دهد؟

در صورتی که بخواهیم تعریف ساده ای از نمودار عمق در بازار داشته باشیم، باید گفت که می تواند مقدار عرضه و تقاضایی که در بازار رمزارزها وجود دارد را براساس قیمت های مختلفی نشان دهد. تعریف دیگری که می توان برای عمق بازار داشت، این است که نشان دهنده سفارش هایی است که برای معامله یک دارایی در قیمت های مختلف ثبت شده است.

بازار عمیق چیست؟

در مورد عمق بازار توضیح داده شد اما منظور از بازار عمیق(Deep Market)، بازاری است که در آن تمامی معاملات به سادگی انجام می شود. به غیر از این موارد، طول مدت زمانی است که معاملات در آن انجام می شود، این مدت زمان باید بسیار کوتاه باشد. از دیگر شرایطی که بازار عمیق باید داشته باشد، این است که امکان رفت و آمد سرمایه در بازار بر روی قیمت ها اثرگذار باشد، کمتر است. دلیل این اتفاق این است که همزمان برای حجم سفارشات خریدی که ثبت می شود، به همان اندازه نیز فروشنده در بازار وجود دارد. بنابراین به اندازه سفارشاتی که در بازار وجود دارد، نقدینگی در بازار وجود دارد.

با توجه به مطالب گفته شده، می توان عمق بازار چیست؟ نتیجه گرفت که در بازار عمیق، نقدینگی بالایی وجود داشته و تغییر قیمت ها نیز روند منظمی تری وجود دارد، به همین دلیل است که نهنگ ها بر روی این بازارها اثرگذار نیستند.

تاثیر نهنگ ها بر روی عمق بازار

در تمامی صرافی های ارز دیجیتال این امکان وجود دارد که سفارش های خرید و فروش را لغو کرد. در این میان برخی از سرمایه گذاران بزرگ یا همان نهنگ های بازار وجود دارند که سفارشاتی را با حجم زیاد در یک قیمت تعیین شده را ثبت می کنند و سپس در یک موقعیت مناسب آن را لغو می کنند. برای اینکه با روند کاری نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال آشنا شوید، یک مثال می زنیم. فرض کنید قیمت کنونی بیت کوین 9 هزار دلار باشد و یکی از نهنگ های بازار یک سفارش 2000 تایی بیت کوین را با قیمت 8 هزار دلار ثبت می کند. نهنگ ها از این طریق یک بازی روانی را شروع می کنند، چرا که بقیه سرمایه گذاران این طور حدس میزنند که تقاضای خرید بیت کوین در این قیمت بالا است. به همین دلیل یک دیوار مقاومتی در این قیمت ایجاد می شود. ایجاد چنین دیوار قیمتی نشان دهنده این است که قیمت پایین تر از 8 هزار دلار پایین تر نمیاد. به همین دلیل است که سرمایه گذاران با سرمایه بسیار اندک عمق بازار چیست؟ وارد بازار می شوند و شروع به ثبت سفارشات خرید در این قیمت می کند و به تدریج همسو با روند کاری نهنگ ها می شوند.

نمودار عمق بازار را چگونه تحلیل کنیم؟

این نمودار نشان دهنده حرکت های قیمت در جفت ارزهای گوناگون است. در عمق بازار چیست؟ این نمودار دو منحنی سبز و قرمز دیده می شود که رنگ سبز نشان دهنده خرید جفت ارزها در بازار است. رنگ قرمز نشان دهنده سفارش فروش های انجام نشده است. در جفت ارزهای متفاوت، فاصله های مختلفی وجود دارد که برحسب درصد نشان داده می شود. در واقع این اختلاف نشان دهنده اختلاف قیمت جدیدترین سفارشات خرید و فروش در قیاس با آخرین قیمت بازار است. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که این شکاف حاکی از اختلاف بین بیشترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش عمق بازار چیست؟ است. هر چه قدر این اختلاف کمتر باشد، نشان دهنده این است که این رمزارز به قیمت واقعی خود نزدیکتر است. بنابراین کارمزد کمتر بوده اما نقدینگی بیشتر می شود.

نمودار عمق بازار در صرافی های مختلف

دسترسی به این نمودار، در تمامی صرافی ها امکانپذیر است اما نکته ای که وجود دارد، استفاده از این نمودار نیاز به دانستن اطلاعاتی در زمینه تحلیل در بازار است که بتوان بر این اساس معاملات خود را انجام دهند. پس می توان از این نمودار به عنوان یک ابزار کمکی استفاده کرد تا روند پیش بینی بازار را بررسی کرد. در نمودار عمق بازار، محور افقی نشان دهنده قیمتی است که در آن سفارش خرید و فروش ثبت می شود و محور عمودی نیز نشان دهنده حجم سفارشاتی است که قیمت در آن نشان داده می شود.

آیا تحلیل های ناشی از نمودار عمق بازار قابل اطمینان است؟

با مطالبی که در این مقاله بیان شد، به دو دلیل تحلیل مبتنی بر نمودار عمق بازار قابل اطمینان نیست:

1. از آنجایی که نهنگ های بازار می توانند تاثیر فوق العاده ای بر سفارشات ناشی از بازار داشته باشند و حجم سفارشات را دستکاری کنند، بنابراین روند بازار را آشفته می کنند.

2. هر صرافی براساس سفارش هایی که برای معاملات خرید و فروش در صرافی وجود دارد، ایجاد شده است. بنابراین داده های یک صرافی نمی تواند روند حرکت و جهت قیمت در یک ارز دیجیتال را مشخص کند.

نمودار عمق بازار چگونه کار می کند؟

نمودارهای عمق بازار، در واقع چارت هایی هستند که عرضه و تقاضا را با قیمت های مختلف نشان می دهند. در این نمودار، دو منحنی برای بازار bid/ask وجود دارد. یک منحنی سبز برای bid که همان سفارشات خرید و منحنی قرمز برای ask یا همان سفارشات فروش وجود دارد. هر نقطه بر روی نمودار نشان دهنده این است که چه مقدار می توان در آن نقطه معامله کرد.

وضعیت معاملات Stop limit در نمودار عمق بازار چگونه است؟

یکی دیگر از سفارشاتی که در معاملات از آن استفاده می شود، معاملات Stop limit است. این گونه معاملات بدین صورت است که سفارشات خرید بالاتر از نرخ فعلی ثبت می شود. با فرض بر اینکه قیمت فعلی ارز دیجیتال بیت کوین 8 هزار دلار است، در صورتی که سفارشات Stop limit زمانی که قیمت خرید بیش از 9 دلار برسد، خرید امکان پذیر است. البته این نکته را در نظر داشته باشید که این گونه از معاملات در این نمودار قابل مشاهده نیست. البته این امکان وجود دارد که نهنگ ها از سفارشات Stop limit برای دستکاری استفاده کنند اما از آنجایی که در نمودار عمق بازار، معامله گران به آنها دستیابی ندارند، پس سهم بزرگی از داده ها از نگاه آنها مخفی خواهد ماند.

نمودار عمق بازار، صفحه‌ای برای نشان دادن مظنه‌های قیمت

یکی از خدمات نوینی که در بازار سرمایه ایران به‌وسیله پلتفرم‌های کارگزاری‌ها به نمایش درآمده نمودار عمق بازار است. استفاده از این نمودار بسیار ساده بوده و داده‌های آن به‌راحتی قابل تحلیل است. آیا تا به‌حال از نمودار عمق بازار برای تحلیل روند قیمت استفاده کرده‌اید؟ آیا می‌دانید این نمودار چه اطلاعاتی در برداشته و چه مزایایی دارد؟

اگر تمایل به کسب اطلاعات بیشتری درباره نمودار عمق بازار دارید این مقاله را تا انتها عمق بازار چیست؟ بخوانید.

تعریف بازار عمیق در بورس

بازار عمیق به بازاری گفته می‌شود که نقدینگی بالایی داشته و خرید و فروش به‌راحتی در آن انجام می‌شود. بازار عمیق نقدشوندگی بسیار بالایی دارد، در واقع در این بازار ورود و خروج پول تاثیر چندانی بر قیمت نداشته و نمی‌تواند موج ایجاد کند.

در بازار عمیق نقدینگی بالا است و قیمت، روند منطقی به دور از تشنج را طی می‌کند؛ در بازار عمیق نهنگ‌های بازار تاثیر چندان زیادی بر بازار ندارند.

تعریف عمق بازار در بازار سرمایه

عمق بازار در واقع نقدینگی و حجم اوراق بهادار را نشان می‌دهد؛ عمق بازار شامل لیستی از تمام سفارشات معلق خرید و فروش در سطوح متعدد قیمت را نشان می‌دهد.

البته داده‌های عمق بازار به‌صورت لیست الکترونیکی سفارشات خرید و فروش معروف به دفترچه سفارش وجود دارد.

تعریف نمودار عمق بازار

نمودار عمق بازار به دو مدل تجمعی و غیر تجمعی (خطی و میله‌ای) به نمایش درمی‌آید و نشان‌دهنده نمای کلی سفارشات ثبت شده و مقدار حجم عرضه و تقاضا در قیمت‌های مختلف است.

نمودار عمق بازار یکی از خدمات نوین بازار سرمایه ایران است که توسط پلتفرم‌های برخی از کارگزاری‌ها قابل استفاده است. البته در بازار ارز دیجیتال نیز به‌راحتی می‌توانید نمودار عمق بازار را ببینید.

استفاده از نمودار عمق بازار می‌تواند به‌خوبی سطوح احتمالی و واقعی حمایت و مقاومت را در معاملات نشان دهد.

اطلاعات ارائه شده توسط نمودار عمق بازار

با کنکاش در نمودار عمق بازار اطلاعاتی چون مظنه‌های عمق بازار هر نماد، حجم، قیمت سفارش‌های خرید و فروش ثبت شده در هسته معاملات را می‌توانید ببینید.

در نمودار عمق بازار محور افقی نشان‌گر قیمت و محور عمودی نشان‌دهنده حجم سفارش‌ها است. نمودار عمق بازار در پلتفرم‌های کارگزاری یک نمایش گرافیکی از سفارشات خرید و فروش برای یک دارایی خاص در قیمت‌های متعدد است.

در این نمودار عمق هر دو طرف عرضه و تقاضا به معامله‌گران نشان داده می‌شود؛ نمودار عمق بازار از وسط به دو قسمت تقسیم می‌شود که قسمت تقسیمی نشان‌دهنده قیمت دارایی در آخرین معامله است.

مزایای نمایش نمودار عمق بازار

استفاده از نمودار عمق بازار مزایای کاربردی برای معامله‌گران دارد که برخی موارد به شرح زیر است:

• نمودار عمق بازار یک نمای کلی از تمام سفارشات یک نماد را نشان می‌دهد.
• به کمک نمودار تشخیص اردرهای ترس و حمایت بسیار آسان است.
• با استفاده از نمودار عمق بازار می‌توان از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره گرفت.
• تحلیل مظنه‌های قیمت می‌تواند جهت احتمالی قیمت را نشان دهد.
• در نمودار عمق بازار تفاوت خرید و فروش در قیمت مچینگ بسیار مشهود است.
• در این نمودار میزان نقدشوندگی سهم نیز مشهود است.
• این نمودار به‌صورت لحظه‌ای به‌روز شده و اطلاعات جدیدی در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

این موارد تنها بخشی از عمق بازار چیست؟ اطلاعاتی است که معامله‌گران از تحلیل نمودار عمق بازار می‌توانند به‌‌دست بیاورند.

نمایش مظنه‌های قیمتی خارج از دامنه قیمتی

قیمت تمامی نمادهای معامله شده در بازار سرمایه ایران دارای محدوده نوسانی مشخصی است که این محدوده روزانه با توجه به قیمت‌های روز قبل آپدیت می‌شود.

در نمودار عمق بازار مظنه‌های خارج از دامنه قیمتی نیز قابل مشاهده است. مظنه‌های قیمتی خارج از دامنه، سفارشاتی هستند که یا همان روز و در قیمتی خارج از دامنه ثبت شده‌اند و یا از روزهای قبل و با توجه به قیمت روز قبلی ثبت سفارش شده‌اند و حذف نشده‌اند.

شاید بپرسید مگر می‌شود سفارشی به روز بعد منتقل شود؟ باید بگویم بله سفارشات بورس به دو روش سفارش تا تاریخ و سفارش تا لغو است. در روش سفارش تا تاریخ، یک زمانی برای لغو سفارش در نظر گرفته می‌شود و در روش سفارش تا لغو، تا زمانی‌که سفارش‌دهنده مبادرت به لغو سفارش نکند، سفارش هم‌چنان پا برجا می‌ماند.

نحوه استفاده معامله‌گران از داده‌های عمق بازار

این تصویر نمودار تجمعی یکی از نمادهای بورسی است که حجم و قیمت سفارش‌ها در آن به نمایش درآمده است.

بخش سبز رنگ نشان‌گر سفارش‌های خرید بوده و بخش قرمز رنگ سفارش‌های فروش را نشان می‌دهد. نمودار افقی سطح قیمت و سطح عمودی نمودار حجم سفارشات را نشان می‌دهد.

در بین بخش قرمز و سبز یک خط مچینگ وجود دارد که نشان‌دهنده مچ شدن قیمت معاملات است.

در تصویر نمودار تجمعی که نشان‌دهنده سفارشات خرید و فروش است، اگر سفارشات خرید بیشتر از سفارشات فروش باشد دیوار خرید ایجاد شده و اگر سفارشات فروش بیشتر از سفارشات خرید باشد، دیوار فروش ایجاد می‌شود.

بیشتر بودن سفارشات خرید نسبت به سفارشات فروش به زبان ساده به معنای بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است و بالعکس بیشتر بودن سفارشات خرید نسبت به فروش نشان‌دهنده بیشتر بودن عرضه نسبت به تقاضا است.

نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد؟

نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد؟

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به بازار ارز دیجیتال علاقه دارید و در این زمینه معاملات گوناگونی انجام داده‌اید، پارامتر عمق بازار یا Market Depth را احتمالا بارها شنیده‌اید؛ اما آیا اطلاعاتی در رابطه با آن نیز دارید؟ توجه داشته باشید که آشنایی با پارامترها و دیگر مسائل مربوط به این بازار، به شما این امکان را می‌دهد که انتخاب‌های درست و کم‌ریسک داشته باشید و بتوانید سرمایه خود را به خوبی چند برابر کنید؛

بنابراین در ادامه همراه با ما باشید تا با نمودار عمق بازار به طور کامل آشنا شوید. اگر بخواهیم به زبان ساده نمودار عمق بازار را تعریف کنیم، باید بگوییم که این نمودار در واقع تقاضا و مقدار عرضه شدن ارزها را در بازار مربوط به خودشان بر اساس قیمت‌های گوناگون به کاربران نشان می‌دهد.

به نوع دیگر می‌توان گفت عمق بازار در واقع مقدار سفارش‌های ثبت‌ شده برای فروش و خرید یک دارایی را شامل می‌شود که در قیمت‌های متنوع وجود دارد و کاربران می‌توانند با استفاده از نمودار نام برده شده، دید بهتری نسبت به سفارشات، تقاضا و عرضه دارایی‌ها پیدا کنند.

بازار عمیق به چه بازاری گفته می‌شود؟

تا به این‌جا در رابطه با نمودار عمق بازار اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دادیم، اما بازار عمیق چه بازاری است و چه ویژگی‌هایی برای آن در نظر گرفته‌ شده؟ در رابطه با پاسخ به این سوال، باید گفت که بازار عمیق به بازاری گفته می‌شود که افراد در آن به آسانی و با سهولت بیشتر به انجام معامله می‌پردازند؛

همچنین ویژگی دیگری که برای آن وجود دارد، این است که معامله‌گران برای انجام معامله، مدت‌زمان کمتری در صف انتظار قرار می‌گیرند و خریدوفروش به سرعت صورت می‌گیرد. همچنین ویژگی دیگری نیز برای این بازار وجود دارد و آن این است که رفت‌وآمد دارایی از این بازار، تاثیری بر قیمت‌های تعیین‌ شده ندارد.

دلیل این موضوع را می‌توان حجم زیاد سفارشات برای هر دو شرایط خریدوفروش در نظر گرفت؛ یعنی به همان میزان که سفارش برای خرید به ثبت می‌رسد، همان‌قدر نیز سفارش فروش وجود دارد.

اگر بخواهیم با توجه به توضیحات، بازار عمیق را برای شما توضیح دهیم، باید بگوییم که این بازار، یک بازار با نقدینگی بالا است که با خریدوفروش به بی‌نظمی نمی‌رسد و افرادی که ارزهای دیجیتال خاصی را نزد خود جمع‌آوری می‌کنند و باعث سمت‌گیری بازار می‌شوند نیز نمی‌توانند بر این بازار تاثیر داشته باشند.

توجه داشته باشید به چنین افرادی در چنین بازاری، نهنگ گفته می‌شود. البته این موضوع استثنا نیز دارد که به آن می‌پردازیم.

چگونگی تحلیل نمودار عمق بازار

تا به این‌جای متن با بازار عمیق و نمودار عمق بازار آشنا شدیم و اطلاعاتی از هر یک را به دست آوردیم؛ اما موضوعی که در این قسمت تصمیم داریم به آن بپردازیم، چگونگی تحلیل نمودار عمق بازار است. باید متذکر شد که تحلیل چنین نموداری بسیار ارزشمند خواهد بود بر موفقیت شما تاثیر به‌سزایی نیز خواهد داشت؛ بنابراین ساده از کنار این قسمت نگذرید.

در نمودار عمق بازار دو منحنی به رنگ قرمز و سبز وجود دارد. این دو نمودار در واقع حرکت‌های قیمت در جفت ارزهای گوناگون را نشان می‌دهند؛ البته هر یک از رنگ‌ها به موضوع خاصی اشاره خواهد داشت.

برای مثال با تحلیل منحنی سبز می‌توان اطلاعاتی را در رابطه با سفارش‌های ثبت ‌شده درباره خرید جفت ارزها و منحنی قرمز را نیز می‌توان نمایانگر سفارش‌های انجام ‌نشده در نظر گرفت. زمانی که به نمودار عمق بازار نگاه می‌کنید، فاصله‌ای را میان دو منحنی مشاهده خواهید کرد.

در واقع می‌توان گفت این فاصله به سبب اختلاف جدیدترین قیمت که برای سفارشات به ثبت رسیده و آخرین قیمتی که وجود داشته است به وجود آمده و آن را با درصد بیان می‌کنند. نکته‌ای که باید در رابطه با اختلاف دو منحنی در نظر بگیرید، این است که هرچه اختلاف این دو کمتر باشد، رمز ارز مورد نظر شما به قیمت واقعی که دارد، نزدیک‌تر خواهد بود و در نتیجه کارمزد معاملات با ارز کمتر و نقدینگی آن بیشتر خواهد شد.

چگونه می‌توان به نمودار عمق بازار دسترسی پیدا کرد؟

تا به این‌جای متن که در رابطه با نمودار عمق بازار اطلاعاتی را خدمت شما عرض کردیم، ممکن است کنجکاو شده باشید که چگونه می‌توانید به چنین نموداری دسترسی پیدا کنید؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که امکان دسترسی به نمودار عمق بازار در اکثر صرافی‌ها ممکن است و می‌توانید با مراجعه به صرافی مورد نظرتان، نمودار عمق بازار را مشاهده کنید؛ اما نکته‌ای در رابطه با این نمودار وجود دارد و آن این است که استفاده از این نمودار، تاثیر بسیاری بر چگونگی خریدوفروش افراد ندارد، بلکه باید از آن به‌عنوان یک ابزار کمکی در راستای پیش‌بینی‌های درست استفاده کرد.

توجه داشته باشید که نمودار عمق بازار، از دو محور افقی و عمودی تشکیل شده است که محور افقی در آن نشان‌دهنده قیمت لحظه‌ای است که خرید و فروش در آن انجام می‌شود و محور عمودی حجم سفارشات که در آن زمان و در آن قیمت به ثبت رسیده‌اند را نشان می‌دهد.

آیا نهنگ‌ها می‌توانند عمق بازار را دست‌کاری کنند؟

در رابطه با دست‌کاری نمودار عمق بازار توسط نهنگ‌ها مثالی را در اختیارتان قرار خواهیم داد. این مثال می‌تواند موضوع را به طور کامل به شما نشان دهد. تصور کنید که قیمت یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین در حال حاضر 8 هزار دلار در نظر گرفته شده است و دقیقا در چنین لحظه‌ای یکی از نهنگ‌های بازار به ثبت سفارش چند هزار واحد از این ارز دیجیتال با قیمت 7 هزار دلار می‌پردازد.

این موضوع را می‌توان یک بازی روانی در نظر گرفت که توسط نهنگ‌ها برای دیگر سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌شود؛ چرا که دیگر افراد فعال در این زمینه تصور می‌کنند که دیگر قیمت این ارز از 7 هزار دلار پایین‌تر نخواهد آمد و به خرید این ارز با قیمت تعیین ‌شده توسط نهنگ‌ها می‌پردازند و بازار را دقیقا مطابق با آن‌چه دیگران می‌خواهند، پیش می‌برند.

توجه داشته باشید که امکان ثبت سفارش‌های استاپ لیمیت نیز در صرافی‌ها امکان‌پذیر است. این نوع از سفارش به گونه‌ای در نظر گرفته شده که افراد می‌توانند از طریق آن، ارز دیجیتال مورد نظر را در قیمت بالاتر خریداری کنند. برای مثال تصور کنید که قیمت بیت کوین الان 8 هزار عمق بازار چیست؟ دلار در نظر گرفته شده و شما تصمیم می‌گیرید در این لحظه به سفارش لیمیت بپردازید.

در چنین شرایطی شما بیت کوین را با قیمت 9 هزار دلار تعیین می‌کنید و زمانی که قیمت این ارز به 9 هزار دلار برسد، خرید شما انجام می‌شود. نکته‌ای که در رابطه با این نوع از سفارش وجود دارد، این است که امکان مشاهده و بررسی آن روی نمودار عمق بازار امکان‌پذیر نیست و از همین جهت معامله‌گران از دسترسی به اطلاعات لازم محروم می‌مانند.

جمع‌بندی

نمودار عمقی یکی از مهم‌ترین اصطلاحات در زمینه سرمایه گذاری است که در این مقاله به بررسی آن و کاربردهایی که برای آن در نظر گرفته شده است پرداختیم و شما را با آن آشنا کردیم.

همان‌طور که گفتیم نمودار عمقی بازار نشان‌دهنده میزان عرضه‌وتقاضای ارزهای مختلف و ارزش آن‌ها در بازار مربوطه است که با تحلیل درست آن می‌توان در سرمایه گذاری به سود خوبی رسید. شما اکنون می‌توانید پیش از اقدام به ثبت سفارش و در مرحله پیش‌بینی، از این نمودار استفاده کنید و معامله درستی را به ثبت برسانید.

فارس من| عمق بازار برای همه سهام‌داران قابل رؤیت شد

تعداد زیادی از سهام‌داران حاضر در بورس خواستار دیدن عمق بازار و همه مظنه‌های قیمتی سهم‌ها بودند که سازمان بورس این امکان را برای همه فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته مورد اعتراض بسیاری از سهامداران حقیقی و خرد بازار سرمایه قرار گرفته بود، به موضوع دیده نشدن عمق بازار توسط آنها باز می‌گردد.

این مزیت برای برخی سهامداران حقوقی قابل رویت بوده است و آنها می‌توانستند براساس عمق بازار تصمیم گیری کنند و معاملات خود را انجام دهند.

در سامانه فارس من نیز تعدادی از مخاطبان خبرگزاری فارس در ماه‌های گذشته درخواستی با عنوان «سفارش‌های خرید یا فروش سهام برای سهامداران قابل رؤیت باشد» به ثبت رساندند. در پویش آنها آمده است: «همان گونه که همه سهامداران خرد و مردم عادی مستحضر هستند، مردم عادی فقط می‌توانند ۵ ردیف از تمامی سفارش‌های خرید و فروش ثبت شده در سمت خرید و فروش برای سهام را در سامانه‌های کارگزاری و سایت سازمان بورس مشاهده کنند.

در حالی که کارگزاری‌ها و بعضی از خواص به تمامی سفارش‌های ثبت شده در سمت خرید و فروش دسترسی دارند. همان طور که رئیس قوه قضاییه در صحبت‌های خود بدان اشاره کرد، این خود باعت بوجود آمدن انواع رانت می‌شود. قطعا مردم عادی با دیدن تمامی سفارش‌های سمت خرید یا فروش بهتر می‌توانند در خرید یا فروش سهام خود تصمیم گیری کنند، اما در حال حاضر این امکان فقط برای کارگزاریها در دسترس هست. امضاء کنندگان این کمپین از سازمان بورس به عنوان متولی این امر عاجزانه تقاضا داریم این امکان را برای مردم عادی فراهم کنند تا زمینه رانت کمتر شود».

پیگیری های انجام شده نشان می دهد از ابتدای هفته جاری عمق بازار در نسخه‌های دسکتاپ کارگزاری ها برای همه سهامداران قابل رویت بوده و سازمان بورس این ویژگی را برای همه سهامداران ایجاد کرده است تا آنها نیز از این مساله بهره مند شوند.

* عمق بازار در بورس چیست؟

عمق بازار نشان دهنده میزان خریداران و فروشندگان در یک بازار است. اگر میزان خریدار و فروشنده همواره در حدی باشد که بدون صف خرید و فروش، هر موقع شما مایل بودید بتوانید سهامی را بخرید یا بفروشید، اصطلاحا می‌گوییم عمق بازار زیاد هست. پس عملا بازارهای عمیق دارای قابلیت نقد شوندگی بالایی هستند و سرعت انجام معاملات در آنها بالا است.

به عبارت دیگر، عمق بازار در ساده‌ ترین عمق بازار چیست؟ تعریف، مقدار سفارش ‌های ثبت شده برای خرید یا فروش یک دارایی در قیمت‌ های مختلف را نشان می ‌دهد. به بیان دیگر هرگاه میزان عرضه و تقاضا به اندازه‌ ای باشد که سهامداران بدون قرار گرفتن در صف خرید یا فروش بتوانند داد و ستد مورد نظر خود را انجام بدهند، اصطلاحا می‌گوییم عمق بازار زیاد است.

* مشاهده عمق بازار چه قابلیت هایی را برای سهامداران ایجاد می‌کند؟

اطلاعات عمق بازار، معامله ‌گران را قادر می ‌سازد تا یک نمای کلی از تمام سفارشات مرتبط با یک نماد را مشاهده کنند. به کمک این قابلیت می ‌توان جهت احتمالی حرکت قیمت یک سهم را تعیین کرد. همچنین این ویژگی به معامله ‌گران کمک می ‌کند تا از نوسانات کوتاه ‌مدت قیمت، به نفع خود استفاده کرده و سود ببرند. به عنوان مثال، اگر شخصی بخواهد در یک نماد، سهام زیادی بخرد، داده‌های عمق بازار به وی اجازه می ‌دهد تا میانگین قیمت خرید را تخمین بزند.

با نمودار عمق بازار می ‌توان سفارش ترس و سفارش حمایت را بهتر تشخیص داد و در دام این سفارش‌ ها نیفتاد. سفارش ترس، سفارش فروشی است که جهت ایجاد اطمینان کاذب در خصوص منفی بودن ادامه روند سهم ثبت می‌ شود. به سفارش ترس، سفارش فروش جعلی (fake order) نیز گفته می ‌شود.

همچنین سفارش حمایت یا طمع، سفارش خریدی است که بازیگر سهم با هدف پشتیبانی از سهم و ایجاد انگیزه خرید یا نگهداری کاذب سهم در سهامداران ثبت می‌کند.

با استفاده از نمودار عمق بازار می‌ توان تفاوت خرید و فروش در قیمت مورد معامله را مشاهده کرد. این قابلیت می ‌تواند میزان نقد‌شوندگی، عرضه و تقاضای کل در نماد مورد نظر را بهتر نشان دهد و سهامدار تشخیص بهتری برای انجام معامله خواهد داشت.

اطلاعات عمق بازار به صورت لحظه‌ای بروز شده و معامله‌ گران می ‌توانند تصمیمات خود را بر اساس جدیدترین آمار اتخاذ کنند.