اندیکاتور استوکاستيک

یکشنبه 15 مهر 1397 | 1383 بازدید | آموزش

اندیکاتور استوکاستيک

این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

این اندیکاتور از طریق دو فرمول اندازه گیری می شود :

در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اندیکاتور استوکاستيک اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.

فرمول اول :

c: قیمت بسته شدن است .

L5 : پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

H5 : بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

فرمول دوم

اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند .

نتیجه گیری آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم ، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش ) مشاهده می کنیم . اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم ، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است . و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

استراتژی نوسانگیری با استوک استیک

اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic برای نخستین بار توسط دکتر جورج لین در اواخر دهه 1950 به عرصه تحلیل نموداری سهام معرفی شد. دکتر لین یک معامله‌گر بورس، مولف، سخنران و مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری بود. او در طول نیم قرن فعالیت مفید خود تاثیرات مثبت فراوانی را بر گسترش دانش معامله‌گری حرفه‌ای گذاشت که از اندیکاتور استوکاستيک مهمترین دستاوردهای او می‌توان به سرپرستی گروهی از محققین در شیکاگو اشاره نمود که در نهایت موفق به طراحی اندیکاتور استوکاستیک شدند. این اندیکاتور هنوز هم جزو محبوبترین اندیکاتورهای تکنیکال محسوب گشته و بطور گسترده مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. Stochastic یک اسیلاتور متقدم است و سعی می‌کند نقاط بازگشت روند را پیش‌بینی نموده و بر مبنای آنها، سیگنال خرید و فروش صادر نماید. در ادامه به معرفی این اندیکاتور سودمند و پرطرفدار خواهیم پرداخت.

معامله گری با اندیکاتور استوکاستیک :

نواحی اشباع خرید و فروش بر مبنای سطوح 20 و 80 درصد تعریف می‌گردند. همانند آنچه در مورد RSI تاکید شد، مجددا تذکر میدهیم که ورود اندیکاتور به درون ناحیه اشباع خرید مطلقا نکته منفی نبوده و اتفاقا به معنی افزایش قدرت روند صعودی است. به همین ترتیب ورود اندیکاتور به درون ناحیه اشباع فروش نه تنها به معنی اتمام روند نزولی نیست بلکه به معنی افزایش قدرت روند نزولی در بازار می‌باشد. آنچه که میتوان بعنوان سیگنال خرید و فروش از آن نام برد درواقع «خروج» اندیکاتور از درون نواحی اشباع است که ذیلا به توضیح کامل آن خواهیم پرداخت.

سیگنال فروش استوکاستیک (Sell) :

اگر استوکاستیک (خط آبی) درون ناحیه اشباع خرید، قله ای مرتفع بسازد، سپس بازگشت نموده و با خط سیگنال (خط قرمز) تلاقی کرده و به زیر آن برود، در لحظه ای که خطوط آبی و قرمز هر دو از درون ناحیه اشباع خرید خارج می‌شوند، یک سیگنال فروش صادر خواهد شد.

سیگنال خرید استوکاستیک (Buy) :

اگر استوکاستیک (خط آبی) درون ناحیه اشباع فروش، دره ای عمیق بسازد، سپس بازگشت نموده و با خط سیگنال (خط قرمز) تلاقی کرده و به بالای آن برود، در لحظه ای که خطوط آبی و قرمز هر دو از درون ناحیه اشباع فروش خارج می‌شوند، یک سیگنال خرید صادر خواهد شد.

استوکاستیک نسبت به سایر اندیکاتورها معمولا تعداد سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کند و البته احتمال خطای سیگنال‌ها نیز به همان نسبت بیشتر است. بنابراین بهتر است در کنار استوکاستیک حتما از یک اندیکاتور روندنما نیز استفاده گردد و سیگنال‌های خلاف روند را بوسیله اندیکاتور اضافی فیلتر نمود. استوکاستیک مانند همه اسیلاتورهای دیگر، معمولا بهترین سیگنال‌های خود را در بازارهای رنج و نوسانی صادر می‌کند، درحالیکه سیگنال‌های خلاف روند استوکاستیک، اغلب Fail می‌گردند. در تصویر زیر، نمونه‌ای از سیگنال‌های استوکاستیک را در یک بازار نوسانی مشاهده می‌کنید.

هشدار توسط استوکاستیک

یکی از انواع هشدارهای مهم که می‌تواند توسط استوکاستیک تولید گردد، وجود تضاد رفتاری است که ممکن است بین قیمت و اندیکاتور پدید بیاید. به چنین تضادی بین قیمت و اندیکاتور اصطلاحا دیورژانس یا واگرایی می‌گوییم. بعنوان مثال همانطور که قبلا در مورد RSI بیان شد، اگر در انتهای یک روند صعودی، شاهد تشکیل قله‌های نزولی بر روی استوکاستیک باشیم، می‌توان از آن بعنوان یک سیگنال منفی نام برد، که حاکی از اتمام روند صعودی و احتمال منفی شدن بازار خواهد بود. همچنین درصورتیکه در انتهای یک روند نزولی، شاهد تشکیل دره‌های صعودی بر روی استوکاستیک باشیم می‌توانیم از آن بعنوان یک سیگنال مثبت استفاده کنیم، که حاکی از اتمام روند نزولی و احتمال مثبت شدن بازار خواهد بود. در تصویر زیر وقوع دیورژانس منفی را بر روی قله‌های استوکاستیک ملاحظه می‌کنید. این دیورژانس موجب اتمام روند صعودی زوج ارز EURUSD و منفی شدن جهت بازار شده است. نکته جالب توجه این است که دیورژانس مذکور بطور همزمان بر روی هردو اندیکاتور استوکاستیک و بولینگر قابل مشاهده بوده است.

آموزش های رایگان ما را در آکادمی حامد کامرانی و آپارات دنبال کنید.

این آموزش رو برای دوستان بورسیت ارسال کن و اگر نظری داری توی کامنتها بفرست، من به نظراتتون پاسخ میدم.
امیدوارم هر جایی که هستی موفق باشی، ش

نوسان نمای STOCHASTIC

آموزش تحلیل تکنیکال، آشنایی با نوسان نمای استوکاستیک

در آموزش تحلیل تکنیکالذکر شده که اندیکاتور یا شناساگر نوسان نمای استوکاستیک یا Stochastic در اواخر دهه ی 1950 میلادی معرفی گردید و از انواع نوسانگرهای مورد استفاده به منظور اندازه گیری سرعت و شتاب تغییرات قیمت است. از این اندیکاتور برای اینکه بتوانیم تغییر روند قیمت ها را پیش بینی کنیم و یا زمان مناسب برای بیش خرید و یا بیش فروش کردن یک سهم را مشخص کنیم، استفاده می کنیم. اندیکاتور مذکور طبق این نظریه از آموزش تحلیل تکنیکالشکل گرفته است که بیان می کند، قیمت های پایانی که در حالت افزایشی قرار دارند، تمایل پیدا می کنند تا به سمت بالاترین قیمت دور حرکت کنند (و برعکس).

طبق آموزش تحلیل تکنیکال مشاهده می کنیم که اندیکاتور استوکاستیک متشکل از یک منحنی اصلی (K%) و یک منحنی سیگنال (D%) است که دارای مقادیری بین صفر تا صد می باشد. خط K% به شکل توپر و خط D% به شکل نقطه چین نمایش داده می شود. اهمیت خط D% نسبت به K% به مراتب بیشتر است و بیشتر اخطارهایی که مبنی بر خرید و فروش ارسال می شوند توسط این خط انجام می گیرد. طبق شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، منحنی اصلی معمولا به شکل خط پیوسته و منحنی سیگنال به شکل خط چین است. اندیکاتور استوکاستیک دو سطح بسیار مهم 20% و 80% دارد که به ترتیب نشان دهنده ی سطح بیش فروش (فروش افراطی) و بیش خرید (خرید افراطی) می باشند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتور استوکاستیک

• K% همان مقدار استوکاستیک است که به صورت خط توپر نشان داده شده است
• C معادل آخرین قیمت بسته شدن است
• L نشان دهنده ی کمترین قیمت معامله در دوره ی اخیر می باشد
• H نشان دهنده ی بیشترین قیمت معامله در دوره ی اخیر می باشد
• طبق آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی به کمک میانگین متحرک (معمولا از نوع 3 روزه)، K% محاسبه گردید، پس از آن شکل نمودار K% هموارتر شده و به صورت D% نمایان می شود (D% به صورت خط چین نشان داده می شود)

بررسی روش های تفسیر شاخص اندیکاتور استوکاستيک استوکاستیک در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سه روش برای تفسیر شاخص استوکاستیک وجود دارند که به شرح زیر می باشد:

• تحلیل واگرائی در استوکاستیک
• اتصال به نقاط حدی استوکاستیک (نقاط بیش خرید و بیش فروش)
• سیگنال های اخطار بازگشت روند به کمک استوکاستیک

سیگنال های خرید:

زمان بیش فروش شدن: بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی متوجه بیش فروش شدن نماد و افزایش احتمالی قیمت ها می شویم که منحنی اصلی استوکاستیک وارد محدوده ی 20% شود. به هر میزان که منحنی مذکور در محدوده ی زیر 20% یا همان بیش فروش باقی بماند، به همان میزان نیز احتمال اینکه روند نزولی بازار تغییر کرده و قیمت ها بیشتر افزایش پیدا کند نیز بالاتر می رود.

آموزش تحلیل تکنیکال، مشخص شدن ناحیه ی بیش فروش شدن در رابطه با فولاد آلیاژی ایران

تقاطع بخش صعودی منحنی اصلی با منحنی سیگنال (سیگنال ضعیف): مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی منحنی صعودی اصلی استوکاستیک به صورت صعودی، به بخش بالایی منحنی سیگنال برود، حاکی از بروز احتمالی تغییر روند نزولی و همچنین رشد قیمت ها در آینده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، نمودار تغییر روند نزولی در نفت و گاز پارسیان به دلیل تقاطع منحنی با خط سیگنال

واگرایی نمودار قیمت و استوکاستیک: بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی صحبت از واگرایی نمودار قیمت و استوکاستیک به میان می آید که کف های نزولی در نمودار قیمت و کف های صعودی در منحنی Stochastic تشکیل شده باشند.

آموزش تحلیل تکنیکال، واگرایی کف و استوکاستیک در رابطه با فولاد آلیاژی ایران

سیگنال های فروش:

زمان بیش خرید شدن: با توجه به مطالب آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی متوجه بیش خرید شدن نماد و کاهش احتمالی قیمت ها می شویم که منحنی اصلی استوکاستیک وارد محدوده ی 80% شود. به هر میزان که منحنی مذکور در محدوده ی بالای80% یا همان بیش خرید باقی بماند، به همان میزان نیز احتمال اینکه روند صعودی بازار تغییر کرده و قیمت ها بیشتر کاهش پیدا کند نیز بالاتر می رود.

آموزش تحلیل تکنیکال، مشخص شدن ناحیه ی بیش خرید شدن در رابطه با سنگ آهن چادرملو

تقاطع بخش نزولی منحنی اصلی با منحنی سیگنال (سیگنال ضعیف): در آموزش تحلیل تکنیکال بیان شده که وقتی منحنی نزولی اصلی استوکاستیک به صورت نزولی، به بخش پایینی منحنی سیگنال برود، حاکی از بروز احتمالی تغییر روند صعودی و همچنین سقوط قیمت ها در آینده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، نمودار تغییر روند صعودی در پتروشیمی آبادان به دلیل تقاطع منحنی با خط سیگنال

واگرایی نمودار قیمت و استوکاستیک: بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی صحبت از واگرایی نمودار قیمت و استوکاستیک به میان می آید که قله های صعودی در نمودار قیمت و قله های نزولی در منحنی Stochastic تشکیل شده باشند.

آموزش تحلیل تکنیکال، واگرایی سقف و استوکاستیک در رابطه با فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر

برخی از دیگر نکات مهم هنگام استفاده ی استوکاستیک

در این قسمت قصد داریم تا طبق آموزه های آموزش تحلیل تکنیکال، به نکات بسیار مهمی اشاره کنیم که هنگام بکارگیری استوکاستیک بسیار حائز اهمیت هستند:

• برای اینکه در هفته ی آتی یا پیش رو، بتوانید جهت بازار را تشخیص دهید باید از استوکاستیک 10 و برای خرید و فروش از استوکاستیک روزانه استفاده کنید
• ترکیبی از اندیکاتور RSI یا قدرت نسبی با استوکاستیک 10 روزه: طبق آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی می توانیم بگوییم که بهترین اخطار صادر شده است که هر دو نوسانگرنما، هشداری مبنی بر خروج از بازار و همچنین خرید و فروش هیجانی را ارسال کرده باشند.
• در صورتی نیروی صعودی ضعیف و حرکت نزولی پس از آن قوی خواهد بود که عرض و ارتفاع سقف ها کم باشد.
• در صورتی نیروی صعودی ضعیف و حرکت نزولی پس از آن قوی خواهد بود که عرض و ارتفاع سقف ها کم باشد.
• در صورتی نیروی نزولی ضعیف و حرکت صعودی پس از آن قوی خواهد بود که عرض و ارتفاع کف ها کم باشد.

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

الگو های دو شمعی و سه شمعی

با الگوهای ترکیبی دو شمعی به کمک آموزش تحلیل تکنیکال آشنا شویم از نمونه الگوهای ترکیبی دو شمعی که قصد داریم در این مطلب از آموزش تحلیل تکنیکال به آن.

الگوهای ادامه دهنده روند

الگوهای ادامه دهنده ی روند و ویژگی های آن طبق آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت به بررسی انواع الگوهایی می پردازیم که از نوع ادامه دهنده هستند. الگوی سه.

روش استفاده از خطوط روند

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی 5 روش جدید استفاده از خطوط روند در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی 5 روش بپردازیم که در حال حاضر.

اسیلاتورها یا نوسانگرنماها

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی نوسانگرنماها یا اسیلاتورها طبق آموزش تحلیل تکنیکال، نوسانگرنماها یا اسیلاتورها که در دسته ی اندیکاتورهای پیش رو یا Leading قرار دارند به دسته های زیر تقسیم.

الگوی جهش ناگهانی

بررسی الگوی جهش ناگهانی و چرخش فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی جهش ناگهانی و ارسال سیگنال فروش در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی.

تئوری فیبوناچی

بررسی جایگاه مطالعات فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم به بررسی کامل مطالعات فیبوناچی بپردازیم، دانشمند ریاضی دانی که در اواخر قرن.

فیبوناچی Extension یا گسترش

فیبوناچی Extension یا گسترش : اصول کار با فیبوناچی گسترش و نحوه ی رسم در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، نحوه ی رسم و کار با فیبوناچی گسترش (Extension).

استراتژی های معاملاتی

استراتژی های معاملاتی در آموزش تحلیل تکنیکال کدامند؟ طبق آموزش تحلیل تکنیکالما سه نوع استراتژی معاملاتی داریم: معامله در یک دامنه یا Range Trading معاملات ادامه دهنده ی روند یا.

چرخه هاي زمانی بازار

چرخه های زمانی بازار در آموزش تحلیل تکنیکال از مواردی که در آموزش تحلیل تکنیکال در مورد سرمایه گذاری در بخش سهام بسیار مورد تأکید قرار می گیرد، اطلاع یافتن.

الگوي الماس

بررسی الگوی الماس در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی الماس یا Diamond نیز در انتهای یک روند رخ میدهد. پس از یک روند نزولی یا صعودی، سقف.

الگوی فنجان و دسته

بررسی الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته از انواع خیزان الگوی ادامه.

الگوی میخ تحتانی یا میخ صعودی

آموزش تحلیل تکنیکال و الگوی میخ تحتانی یا میخ صعودی الگوی میخ تحتانی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان میکنیم که میخ تحتانی یا.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) برای اولین بار توسط جرج لین مطرح شده است و به تخمین قیمت بسته شدن و دامنه نوسان قیمت در یک بازه زمانی مشخص می پردازد. هدف اسیلاتور استوکاستیک این است که با مقایسه قیمتهای بسته شدن در بازده زمانی دلخواه، نقاط بازگشتی را پیش بینی ‌کند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) برای اولین بار توسط جرج لین مطرح شده است و به تخمین قیمت بسته شدن و دامنه نوسان قیمت در یکب بازه زمانی مشخص می پردازد. هدف اسیلاتور اندیکاتور استوکاستيک استوکاستیک این است که با مقایسه قیمت‌های بسته شدن در بازده زمانی دلخواه، نقاط بازگشتی را پیش‌بینی ‌کند. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می‌تواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و… باشد و بیشتر بستگی اندیکاتور استوکاستيک به معامله‌گر و دید معاملاتی فرد دارد.
این اندیکاتور بر این مبنا پایه‌گذاری شده است که در یک روند صعودی، قیمت‌های پایانی (بسته شدن) تمایل دارند که به سمت بالاترین قیمت‌های دوره حرکت کنند و در روند نزولی، قیمت‌های پایانی متمایل به سمت پایین‌ترین قیمت‌های دوره هستند. اندیکاتور استوکاستیک با سایر اندیکاتور های تکنیکال تفاوت دارد، زیرا ورودی‌های آن از حجم معاملات و قیمت پیروی نمی‌کند، بلکه ورودی‌های استوکاستیک بر اساس سرعت و جهت روند بازار می‌باشد.
اندیکاتور اندیکاتور استوکاستيک استوکاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده است. اهمیت خط %D بیشتر از خط %K است و اخطارهای خرید و فروش را خط %D صادر می‌کند. خط %K نشان دهنده مقدار واقعی نوسان‌ساز برای هر دوره زمانی و خط %D منعکس کننده میانگین حرکت سه روزه ساده است. تقاطع این دو خط به عنوان سیگنال در نظر گرفته می‌شود.

اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک به چارت متاتریدر
برای اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک به نمودار مطابق تصویر زیر عمل می‌کنیم. ابتدا در منوی بالای متاتریدر (MT4) گزینه insert را کلیک کنید و سپس مراحل را مطابق شکل زیر پیگیری کنید تا اندیکاتور استوکاستیک روی چارت قرار بگیرد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک – برای اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک در متاتریدر کافی اندیکاتور استوکاستيک است طبق این تصویر عمل کنید.

بعد از انتخاب گزینه اسیلاتور استوکاستیک پنجره زیر باز می شود که می توانید دوره اندیکاتور و رنگ خطوط را تعیین کنید:

سعی کنید از تنظیمات پیش فرض اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنید

در نتیجه اندیکاتور برروی چارت ظاهر می شود:

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic در MT4

سیگنال خرید و فروش

آموزش اندیکاتور استوکاستیک – موقعیت خطوط K% و D% برای سیگنال یابی اهمیت دارند

طبق نمودار بالا، در اندیکاتور استوکاستیک زمانی که خط %K به زیر خط %D عبور می‌کند، می‌توان گفت سیگنال فروش صادر شده است و همین طور زمانی که %K به بالای %D عبور می‌کند، می‌تواند نشانگر سیگنال خرید باشد. از این رو محل تقاطع این دو خط سیگنال فروش یا خرید به شمار می‌رود. هم چنین استوکاستیک به شما این امکان را می‌دهد که زمان ورود بازار به منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش را پیدا کنید و نسبت به معامله فروش یا خرید اقدام کنید. یعنی زمانی که قیمت در نقطه اشباع خرید قرار دارد، اقدام به فروش و هنگامی‌که در نقطه اشباع فروش هست، اقدام به خرید نمایید. اما نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود این است که بعد از ورود بازار به منطقه اشباع خرید، باید منتظر تغییر حرکات صعودی به نزولی بمانید. همیشه به یاد داشته باشید که اندیکاتورهای تکنیکال به تنهایی کاربردی ندارند و باید برای بالا بردن دقت کار آن‌ها از سایر تئوری‌های تکنیکال هم استفاده کنید.

به عنوان مثال روز ۱ ماه مه، اندیکاتور استوکاستیک وارد منطقه اشباع خرید شده است. جفت ارز EURUSD در واکنش به نرخ رُند ۱٫۱۰۰۰ دلاری پین بار نزولی تشکیل داده است. ورود اندیکاتور به محدوده اشباع خرید و شکل گیری کندل بازگشتی نزولی، نشانه ای از شروع حرکات نزولی جدید می‌باشد. در ادامه خط %K به زیر خط %D عبور کرده و از محدوده اشباع خرید خارج شده است. در این راستا سیگنال بازگشتی EURUSD عمل کرده و بازار سقوط کرده است.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

بدین ترتیب، زمانی که اندیکاتور استوکاستیک وارد منطقه اشباع خرید یا فروش می‌شود، انتظار می‌رود که شاهد تغییر جهت بازار باشیم. هم چنین اگر سیگنال پرایس اکشن هم سو با اندیکاتور تشکیل شود، می‌توان گفت سیگنال فروش یا خرید قوی صادر شده است.

واگرایی با نمودار قیمتی

واگرایی
اگر اوج یا کف‌های قیمتی تشکیل شده در بازار توسط اوج یا کف‌های خط %K تائید نشوند، می‌گوییم که بازار واگرایی دارد. واگرایی دو نوع است. واگرایی صعودی که در آن بازار کف‌های قیمتی پایین‌تری ثبت می‌کند، اما در عین حال خط %K متناظر با آن کف‌های قیمتی بالاتری را ثبت می‌کند. کف قیمتی پایین‌تری که در نمودار تشکیل می‌شود نشانگر روند نزولی فعلی بازار است، اما کف قیمتی متناظر با آن که در خط %K تشکیل شده و بالاتر از کف قبلی است نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان کاهش یافته است. زمانی که این واگرایی‌ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) به وجود می‌آیند، واگرایی اعتبار بیشتری خواهد داشت.
به عنوان مثال در نمودار چهارساعته، EURUSD وارد منطقه اشباع فروش شده بود. ورود به این منطقه می‌تواند نشانه‌ای از سیگنال خرید باشد. هم چنین وجود واگرایی بین کف‌های قیمتی بازار و کف‌های قیمتی نمودار، نشانه دیگری از تضعیف حرکات نزولی بازار است. در ادامه خط %K به بالای خط %D عبور کرده و جفت ارز تقویت شده است.

واگرایی اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) با نمودار قیمتی

شکل زیر نمودار چهارساعته USDCAD است که شاهد واگرایی دیگری در اندیکاتور استوکاستیک هستیم و جفت ارز بعد از اتمام روند صعودی خود، سقوط کرده است.

اندیکاتور استوکاستيک

یکشنبه 15 مهر 1397 | 1383 بازدید | آموزش

اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

این اندیکاتور از طریق دو فرمول اندازه گیری می شود :

در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا اندیکاتور استوکاستيک اندیکاتور استوکاستيک ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.

فرمول اول :

c: قیمت بسته شدن است .

L5 : پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

H5 : بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

فرمول دوم

اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند .

نتیجه گیری آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم ، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش ) مشاهده می کنیم . اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم ، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است . و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.